Python量化交易学习笔记（28）——backtrader的Limit订单

码农甲V

已于 2023-10-04 16:16:33 修改

阅读量4.4k

点赞数 3

分类专栏： Python量化交易文章标签： python backtrader 量化交易

于 2020-05-15 18:24:15 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/m0_46603114/article/details/106134398

版权

Python量化交易专栏收录该内容

75 篇文章 705 订阅

订阅专栏

本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Limit订单的使用。

选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。

执行规则

在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。

价格匹配

Limit订单使用K线4个价格点（Open/High/Low/Close）来推断是否有比price更优的成交价格。

对于买单

如果某根K线的open低于设定的price，则以open值成交。订单在这根K线的开始阶段就被执行完成。
如果某根K线的open高于设定的price，但是low低于price，也就是price在这根K线的范围内，那么订单将以price值成交。

对于卖单

如果某根K线的open值高于设定的price，则以open值成交。订单在这根K线的开始阶段就被执行完成。
如果某根K线的open值低于设定的price，但是high高于price，也就是price在这根K线的范围内，那么订单将以price值成交。

示例

策略：

买入条件：收盘价高于15日均线，价格在4日内，较收盘价下跌0.5%时买入
卖出条件：收盘价低于15日均线，价格在4日内，较收盘价上涨0.5%时卖出

        # 检查是否持仓
        if self.position:
            # 检查是否达到卖出条件
            if self.buysell < 0:
                if self.p.valid:
                    valid = self.data.datetime.date(0) + \
                            datetime.timedelta(days=self.p.valid)
                else:
                    valid = None
                ...
                elif self.p.exectype == 'Limit':
                    price = self.data.close * (1.0 + self.p.perc1 / 100.0)
                    self.sell(exectype=bt.Order.Limit, price=price, valid=valid)
                    if self.p.valid:
                        txt = 'SELL CREATE, exectype Limit, close %.2f, price %.2f, valid: %s'
                        self.log(txt % (self.data.close[0], price, valid.strftime('%Y-%m-%d')))
                    else:
                        txt = 'SELL CREATE, exectype Limit, close %.2f, price %.2f'
                        self.log(txt % (self.data.close[0], price))
				...

        # 不在场内且出现买入信号        
        elif self.buysell > 0: 
            if self.p.valid:
                valid = self.data.datetime.date(0) + \
                        datetime.timedelta(days=self.p.valid)
            else:
                valid = None
            ...
            elif self.p.exectype == 'Limit':
                price = self.data.close * (1.0 - self.p.perc1 / 100.0)
                self.buy(exectype=bt.Order.Limit, price=price, valid=valid)
                if self.p.valid:
                    txt = 'BUY CREATE, exectype Limit, close %.2f, price %.2f, valid: %s'
                    self.log(txt % (self.data.close[0], price, valid.strftime('%Y-%m-%d')))
                else:
                    txt = 'BUY CREATE, exectype Limit, close %.2f, price %.2f'
                    self.log(txt % (self.data.close[0], price))

为了说明Limit订单可能出现的所有成交情况，在代码中使用p.perc1 = 0.5，来控制价格回撤的比例，使用p.valid = 4，来控制订单的有效期。

先来分析买单的3种情况：

1. 过期取消

将图表显示时间范围调整为2019年8月，输出图形如下：
在这里插入图片描述
上图中，红色的曲线表示15日均线。

部分输出结果为：

2019-08-08, BUY CREATE, exectype Limit, close 14.38, price 14.31, valid: 2019-08-12
2019-08-09, ORDER SUBMITTED
2019-08-09, ORDER ACCEPTED
2019-08-09, Open: 14.55, High: 14.85, Low: 14.43, Close: 14.52
2019-08-12, Open: 14.61, High: 15.12, Low: 14.60, Close: 15.12
2019-08-12, BUY EXPIRED

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 8月8日，收盘价高于15日均线，达到了买入条件，创建Limit买单，当日收盘价为14.38，设定回踩0.5%后的价位为14.31，p.valid = 4，有效期valid至8月12日。若在截止日前价位能够达到price值14.31，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 8月9日，收到买单提交通知。（8日创建的订单，在9日收到订单状态通知，是因为notify_order方法会在Strategy的next方法前被调用，即在8日的next方法中创建了买单，在9日的notify_order方法中通知订单被提交、接受。）

(3) 8月9日，收到买单接受通知。

(4) 8月9日，最低价14.43，最高价14.85，未达到设定price值14.31，因此订单未成交。

(5) 8月12日，最低价14.60，最高价15.12，未达到设定price值14.31，因此订单未成交。

(6) 8月12日，收到订单过期通知。8月12日为Limit订单设定的截止日期valid，订单未成交并过期。这里注意到，10日和11日为周末，A股没有开市，因此通过p.valid（这里为4天）设置的有效期为自然日，而非交易日。

2. 以开盘价成交

将图表显示时间范围调整为2019年7月，输出图形如下：
在这里插入图片描述

部分输出结果为：

2019-07-12, BUY CREATE, exectype Limit, close 14.12, price 14.05, valid: 2019-07-16
2019-07-15, ORDER SUBMITTED
2019-07-15, ORDER ACCEPTED
2019-07-15, Open: 14.03, High: 14.12, Low: 13.84, Close: 14.00
2019-07-15, BUY EXECUTED, Price: 14.03, Cost: 1403.00.

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 7月12日，收盘价高于15日均线，达到了买入条件，创建Limit买单，当日收盘价为14.12，设定回踩0.5%后的价位为14.05，p.valid = 4，有效期valid至7月16日。若在截止日前价位能够达到price值14.05，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 7月15日（13日和14日为周末），收到买单提交通知。

(3) 7月15日，收到买单接受通知。

(4) 7月15日，开盘价为14.03，低于了设定price值14.05，满足了买单价格匹配的规则1，将以开盘价成交。

(5) 7月15日，Limit买单以开盘价14.03成交。

3. 以设定的price成交

将图表显示时间范围调整为2019年3月，输出图形如下：
在这里插入图片描述
部分输出结果为：

2019-03-18, BUY CREATE, exectype Limit, close 12.91, price 12.85, valid: 2019-03-22
2019-03-19, ORDER SUBMITTED
2019-03-19, ORDER ACCEPTED
2019-03-19, Open: 12.92, High: 12.94, Low: 12.61, Close: 12.79
2019-03-19, BUY EXECUTED, Price: 12.85, Cost: 1284.55.

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 3月18日，收盘价高于15日均线，达到了买入条件，创建Limit买单，当日收盘价为12.91，设定回踩0.5%后的价位为12.85，p.valid = 4，有效期valid至3月22日。若在截止日前价位能够达到price值12.85，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 3月19日，收到买单提交通知。

(3) 3月19日，收到买单接受通知。

(4) 3月19日，开盘价为12.92，高于设定的price值12.85，不满足买单价格匹配的规则1；但是最低价为12.61，低于设定的price值12.85，满足买单价格匹配的规则2，因此将以设定的price值成交。

(5) 3月19日，Limit买单以设定的price值12.85成交。

再来分析卖单的3种情况：

1. 过期取消

将图表显示时间范围调整为2019年11月，输出图形如下：
在这里插入图片描述
部分输出结果为：

2019-11-08, SELL CREATE, exectype Limit, close 16.65, price 16.73, valid: 2019-11-12
2019-11-11, ORDER SUBMITTED
2019-11-11, ORDER ACCEPTED
2019-11-11, Open: 16.50, High: 16.53, Low: 16.20, Close: 16.28
2019-11-12, Open: 16.29, High: 16.37, Low: 16.16, Close: 16.33
2019-11-12, SELL EXPIRED

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 11月8日，收盘价低于15日均线，达到了卖出条件，创建Limit卖单，当日收盘价为16.65，设定反抽0.5%后的价位为16.73，p.valid = 4，有效期valid至11月12日。若在截止日前价位能够达到price值14.73，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 11月11日（9日和10日为周末），收到卖单提交通知。

(3) 11月11日，收到卖单接受通知。

(4) 11月11日，最低价16.20，最高价16.53，未达到设定price值16.73，因此订单未成交。

(5) 11月12日，最低价16.16，最高价16.37，未达到设定price值16.73，因此订单未成交。

(6) 11月12日，收到订单过期通知。11月12日为Limit订单设定的截止日期valid，订单未成交并过期。

2. 以开盘价成交

将图表显示时间范围调整为2019年7月，输出图形如下：
在这里插入图片描述
部分输出结果为：

2019-07-23, SELL CREATE, exectype Limit, close 13.76, price 13.83, valid: 2019-07-27
2019-07-24, ORDER SUBMITTED
2019-07-24, ORDER ACCEPTED
2019-07-24, Open: 13.87, High: 14.01, Low: 13.79, Close: 13.88
2019-07-24, SELL EXECUTED, Price: 13.87, Cost: 1392.00.

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 7月23日，收盘价低于15日均线，达到了卖出条件，创建Limit卖单，当日收盘价为13.76，设定反抽0.5%后的价位为13.83，p.valid = 4，有效期valid至7月27日。若在截止日前价位能够达到price值13.83，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 7月24日，收到卖单提交通知。

(3) 7月24日，收到卖单接受通知。

(4) 7月24日，开盘价为13.87，高于了设定price值13.83，满足了卖单价格匹配的规则1，将以开盘价成交。

(5) 7月24日，Limit卖单以开盘价13.87成交。

3. 以设定的price成交

将图表显示时间范围调整为2019年7月，输出图形如下：
在这里插入图片描述
部分输出结果为：

2019-07-16, SELL CREATE, exectype Limit, close 13.75, price 13.82, valid: 2019-07-20
2019-07-17, ORDER SUBMITTED
2019-07-17, ORDER ACCEPTED
2019-07-17, Open: 13.70, High: 13.81, Low: 13.61, Close: 13.69
2019-07-18, Open: 13.65, High: 13.81, Low: 13.56, Close: 13.67
2019-07-19, Open: 13.74, High: 14.08, Low: 13.68, Close: 13.99
2019-07-19, SELL EXECUTED, Price: 13.82, Cost: 1403.00.

下面结合输出打印结果及图形进行分析。

(1) 7月16日，收盘价低于15日均线，达到了卖出条件，创建Limit卖单，当日收盘价为13.75，设定反抽0.5%后的价位为13.82，p.valid = 4，有效期valid至7月20日。若在截止日前价位能够达到price值13.82，订单就会成交，否则订单就会过期。

(2) 7月17日，收到卖单提交通知。

(3) 7月17日，收到卖单接受通知。

(4) 7月17日，最低价13.61，最高价13.81，未达到设定price值13.82，因此订单未成交。

(5) 7月18日，最低价13.56，最高价13.81，未达到设定price值13.82，因此订单未成交。

(6) 7月19日，开盘价为13.74，低于设定的price值13.82，不满足卖单价格匹配的规则1；但是最高价为14.08，高于设定的price值13.82，满足卖单价格匹配的规则2，因此将以设定的price值成交。

(7) 7月19日，Limit卖单以设定的price值13.82成交。

至此，通过示例展示了Limit订单所有可能出现的情况。在示例中，使用的是A股数据，但是A股只允许做多，所以在卖单时使用Limit订单看似不太合理，会出现Limit卖单过期而被套牢的情况。

鉴于Limit订单的定位是，在给定有效期内，以给定的价位或者更好的价位成交，因此Limit订单较适合于开仓操作，在平仓时要慎用Limit订单。

博客内容只用于交流学习，不构成投资建议，盈亏自负！

个人博客：http://coderx.com.cn/（优先更新）
项目最新代码：https://gitee.com/sl/quant_from_scratch
欢迎大家转发、留言。有微信群用于学习交流，感兴趣的读者请扫码加微信！
如果认为博客对您有帮助，可以扫码进行捐赠，感谢！

微信二维码	微信捐赠二维码

码农甲V

关注

3
点赞
踩
14

收藏

觉得还不错? 一键收藏
7
评论
Python量化交易学习笔记（28）——backtrader的Limit订单

本文将继续对backtrader的order进行介绍，具体介绍Limit订单的使用。选取平安银行（000001）2019年1月1日至2019年12月31日的日线数据进行回测。为了便于分析，回测过程中设置佣金为0，交易单位大小为100。执行规则在Limit订单创建时，会设置一个price和valid时间，如果超过valid时间订单仍未满足执行条件，订单就会过期被取消。在valid时间内，订单会按照下面描述的价格匹配规则判断订单是否会成交。价格匹配Limit订单使用K线4个价格点（Open/High/
复制链接

扫一扫