本系列文章为《Machine Learning for Algorithmic Trading》第十八章 CNNS for Financial Time Series and Satellite Images 中代码复现。
05 用于交易的 CNN—第 1 部分:特征工程
Imports & Settings
构建数据库
下载股票价格和元数据
挑选500只交易量大的股票
生成技术指标因素
第一种是相对强弱指数
第二种是BOLL指标
第三种平均真实波幅归一化
第四种百分比价格震荡指标(PPO)
第五种移动平均收敛/发散
第六种 动量
计算历史回报率
将异常值删除
计算历史回报分位数
计算Rolling Factor Betas
接下来,我们应用 statsmodels 的 Rolling OLS() 在不同长度的窗口期间运行回归,范围从 15 到 90 天。
计算远期回报
存储模型数据