CNNS for Financial Time Series and Satellite Images 05

最新推荐文章于 2021-07-12 18:58:30 发布
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本系列文章为《Machine Learning for Algorithmic Trading》第十八章 CNNS for Financial Time Series and Satellite Images 中代码复现。

05 用于交易的 CNN—第 1 部分：特征工程
Imports & Settings
在这里插入图片描述构建数据库在这里插入图片描述
下载股票价格和元数据
在这里插入图片描述
挑选500只交易量大的股票
在这里插入图片描述
生成技术指标因素
在这里插入图片描述第一种是相对强弱指数
在这里插入图片描述在这里插入图片描述第二种是BOLL指标
在这里插入图片描述
第三种平均真实波幅归一化
在这里插入图片描述第四种百分比价格震荡指标（PPO）
在这里插入图片描述第五种移动平均收敛/发散
在这里插入图片描述第六种 动量
在这里插入图片描述
计算历史回报率
在这里插入图片描述将异常值删除
在这里插入图片描述计算历史回报分位数
在这里插入图片描述计算Rolling Factor Betas
在这里插入图片描述
接下来，我们应用 statsmodels 的 Rolling OLS() 在不同长度的窗口期间运行回归，范围从 15 到 90 天。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
计算远期回报
在这里插入图片描述
存储模型数据
在这里插入图片描述

王春晖hitwh
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