回测框架之计算收益模块

# =====计算实际资金曲线(实际方法)
df = df[['交易日期', '股票代码', '开盘价', '最高价', '最低价', '收盘价', '涨跌幅', 'pos']]
df.reset_index(inplace=True, drop=True)

# ===设定参数
initial_money = 1000000  # 初始资金，默认为1000000元
slippage = 0.01  # 滑点，默认为0.01元
c_rate = 5.0 / 10000  # 手续费，commission fees，默认为万分之5
t_rate = 1.0 / 1000  # 印花税，tax，默认为千分之1

# ===第一天的情况
df.at[0, 'hold_num'] = 0  # 持有股票数量，此处也可用loc，但是定位单个元素at效率更高。
df.at[0, 'stock_value'] = 0  # 持仓股票市值
df.at[0, 'actual_pos'] = 0  # 每日的实际仓位
df.at[0, 'cash'] = initial_money  # 持有现金现金
df.at[0, 'equity'] = initial_money  # 总资产 = 持仓股票市值 + 现金
# print df[['交易日期', '开盘价', 'pos', 'hold_num', 'stock_value', 'actual_pos', 'cash', 'equity']]

# ===第一天之后每天的情况