通用策略04丨ORB魔改框架+自适应动量过滤模板

于 2023-06-29 14:58:21 发布
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文章介绍了基于ORB策略的改进版本，结合自适应动量过滤和4阶IIR低通滤波器，优化了进场和出场逻辑，以适应不同市场条件。策略利用日线ATR波动率减少噪音，并通过低通滤波器平滑价格序列，提高信号质量。出场逻辑提供了多种切换策略。文章还强调了资金管理中价格除权的重要性。

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 量化策略开发，高质量社群，交易思路分享等相关内容

大家好，今天我们分享2023年度第4期通用策略——ORB魔改框架+自适应动量过滤模板。

本期策略是2023年通用系列第4篇。本期主要内容有对ORB原版的逻辑魔改，其次我们将跨日周期均线过滤，改为自适应动量过滤。具体魔改主要针对的ORB进场，添加SF32的出场，以及降低跨日周期过滤延迟性。

当然在这个策略中，还有很多很多可以“增删改查”的地方，如：多种出场逻辑的自适应切换等。

1、策略逻辑

在SF32策略中（2021年7月份发布），我们对ORB原版策略加入了对日级别波动率RANGE，进场时间限制，日内止损与日间开盘出场等逻辑。

如下图所示：

在进场逻辑中，网上看到的版本大部分是百分比、ATR等一个区间幅度，在SF32版本中我们采用了前一天的振幅，如下图所示：

在今天分享的版本中

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一方面是由于出现了多头堆积带，另一方面是入场前就观察到，无论从哪个周期看，价格都处于VA区域和POC上方，看过我们之前文章的朋友应该都知道，当价格在POC或VA区域上方时，即POC与VAH构成支撑线， VA区域构成支撑带。1分钟走好，3分钟才能走漂亮，从而推动5分钟K线变得美丽，进而促使30分钟模样俊俏、60分钟相貌诱人，使得日线呼啦啦就是一轮好行情，形态的走势就是这样一个传导方式。这的确是一个问题，周期越短，要求投资者的反应速度越快，所以，如果反应不及的，也可以看看3分钟K线。
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专享策略06 | 盘口策略CTP实盘版
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今天我们做好了CTP的实盘版本供俱乐部会员使用和玩耍，今天主要说明一下如何使用CTP实盘版本。1.开仓条件：多头堆积次数大于X做多，空头堆积次数大于X做空.互为正反手。2.固定止损：以开仓价格的百分比计算止损价。3.跟踪止盈：以吊灯方法跟踪价格计算出场线。策略逻辑非常简单，没有那么多弯弯绕。这也是我非常喜欢它的地方，不用动脑子。订单流策略不同于传统技术指标策略，它无法预测信号。
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KD06丨超级趋势线第4版大升级
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综上所述，也就谈不上什么所谓普适性的策略，所谓的普适性犹如乱花渐欲迷人眼，金融的世界就不存在什么普适性，一时的普适性都是假普适性，只要你变了就不是普适性，然而这个世界唯一不变的就是改变的哲学道理规律，我们谁也违背不了。很多社群小伙伴私信我，问我每期发布的优化工作区，那个如何使用，那个文件是MC的专属，如果你没有这个软件是打不开这个文件的，这个文件主要是用于观察参数3D图，通过定性可视化观察，确定参数平原和孤岛的。4、进场ORB过滤，与跨日周期均线过滤，改为平滑自适应动量代替，此处实现了过滤模块的自适应。
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量化研究丨全市场多空情绪
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说回工具，在7月初开始的时候，整体市场上涨的热度是很健康的，随着市场热度逐渐升温，在2021年10月11日情绪数据达到了6.5所在阈值位置，这个6.5是天风期货他们设定的后验值，并且伴随着商品指数的上涨角度和波动率的放大，随之而来了动力煤的废除、相关部门（敏感词汇大家懂就行）的行政干预等一系列手段。那么截止目前本文2023年6月29日晚23：05分的部分行情收盘，情绪重回到了热度阈值，但是上涨流畅度、角度、波动率等属于正常范围，从该工具角度来预测未来半个月的走势：大概率横盘，或回调，上涨在这里暂告一段落。
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盘口策略 | 交易中最重要的是什么？
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几年前接触到订单流觉得很有意思，它是从微观角度来描述这个市场的，使用最小颗粒的数据计算出主动买卖的指标，找到价格的支撑，阻力，哪个K线主动买入多，哪个是主动卖出多，整个市场主动买卖力量是如何分布的等等之类，它最吸引我的地方是可以用数量描述清楚市场的多空力量。生成订单流的脚本是基于国内商品的，也可以生成股票，BTC，外盘等标的数据，反正脚本是通用的，关于用什么数据没有要求，只要表头修改好就行。Timing啊~~~，今天讲的是回测版本，俱乐部里拿到源码后，群友一定会问很多的问题，策略代码实现较为复杂。
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GP06丨弱式有效永不失效的小市值
06-26 540
其中,Ri为股票i的预期收益率,Rf为无风险利率,Rm为市场收益率,βi衡量股票i的系统性风险。小市值策略基于市场定价有效性的假说,认为小市值股票由于研究覆盖率低和流动性差,常常被低估定价,表现出较强的超额收益潜力。柱状图越依次往下，策略稳健型越好。为控制风险,我们应选择适度的市值范围，结合其他逻辑，通过选取一定数量的股票来分散非系统性风，但风险无法完全规避，需要对策略进行持续监测与调整。小市值股票具有SMB和HML溢价,按Fama-French模型应获得超额收益,但该超额收益常被忽略,导致其被低估定价。
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金融计量学第1节课:股指收益率序列统计特征
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到期收益率表示债券的投资收益。①. 令z=ln x,则有x=exp(z),那么x的概率密度函数为:f(x) = f(exp(z)) = (d/dx)f(exp(z))|exp'(z)|= f(z)exp'(z) = f(z)exp(z)其中f(z)为z的概率密度函数。③. 代入上一步中的f(x),得到:f(x) = (1/√2πσ^2)exp{- (z - μ)2 / 2σ^2} x =(1/xσ√2π)exp{-(ln x - μ)^2 / 2σ^2}这就是对数正态分布的概率密度函数表达形式。
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做了一个日内信号可视化系统
06-08 1106
:盘口策略。这个策略群友们的呼声很高，也是花了比较多时间去弄。整个策略有多个python脚本: CTP数据生成orderflow数据，基于orderflow数据计算信号，回测，可视化前端，实盘。整个路径已经打通，由于代码较多，需要分为多期视频讲解，视频和源码会上传到，到时候在群里交流吧。今天我们先看一下前端显示的内容，这些数据都是经过tick计算而成。
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股票策略社群实盘展示
06-05 977
实际上一般除了测试因子以外，我都是通过果仁进行策略快速验证，然后在复现到qmt中，这样可以达到策略验证-策略开发-策略跟踪与迭代，在面对客户的时候，可以面对会编程与不会编程，想学编程或不想学编程2大类客户。最后，在今年下半年，松鼠预计会开启一项试点了为期2年的新业务——“量化策略与研究外包服务”，大家也可以理解为量化策略咨询服务，或实盘指导服务。短期来说，下半年我们将开启“机器学习与深度学习”的量化课程与社群，内容非常广泛，并且我与慕总对课程的设计，已经尽量调整到高中数学的层次，大家敬请期待。
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KD05丨动量RSI策略
05-31 1290
今天我们来分享魔改RSI策略，RSI即相对强弱指数，本质上就是一个动量指标，用于衡量一定时间内价格变动的速度及其变动的大小。该策略会根据RSI的值与预设的上下限（rsi_upper和rsi_lower）的关系，以及趋势（TrendValue）的情况来计算一个“流动值”（flow_value）。研究发现，传统的技术指标在进场方便与随机扔骰子差不多，出场效果更差。上图中我们可以看出，该逻辑数据与行情的一一对应程度，该策略普适性自适应用于期货、股票、与数字货币（已可视化验证，具体进出场具体分析）。
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