大家好,今天我们来分享魔改RSI策略,RSI即相对强弱指数,本质上就是一个动量指标,用于衡量一定时间内价格变动的速度及其变动的大小。它在0-100的范围内变动,通常以70和30作为过热和过冷的界限。要将RSI指标改为一个趋势动量过滤的指标,可以考虑结合其他的技术指标,例如移动平均线(MA)、MACD等
但是大家都知道,结合来结合去这些传统指标的效果并不大,多年前我通过排列组合的方式穷举了100多个技术指标因子对股票和期货品种进行了批量的回测。研究发现,传统的技术指标在进场方便与随机扔骰子差不多,出场效果更差。
我们本期的策略来源——《151 trading strategy》
01 策略逻辑
下面我们简单讲解一下RSI原版逻辑,如下图所示:
RSI 该指标实际利用了ER效率系数的本质,所以这也是RSI在0-100之间波动的原因,如下图所示: