时间序列预测 | Python实现ARIMAX和VARMAX时间序列数据预测

最新推荐文章于 2024-03-25 09:11:39 发布
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分类专栏： 时间序列分析（Python） 数据统计分析 深度学习算法 文章标签： python 时序模型 机器学习 数据分析
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时间序列预测 | Python实现ARIMAX和VARMAX时间序列数据预测

目录

基本介绍

本文介绍ARIMAX、VAR、VARMA和VARMAX基本概念及其Python程序设计。

ARIMAX

具有外源回归量的自回归整合移动平均值（ARIMAX）是 ARIMA 模型的扩展，其还包括外生变量的建模。

  • 外生变量也称为协变量，可以被认为是并行输入序列，
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ARIMAX模型在居民储蓄存款预测中的应用.pdf
10-13
本文将AR1MAX模型应用于居民储蓄存款预测的研究．通过与传统趋势模型的比较，说明ARIMAX模型是居民储蓄存款预利中的一种有效、实用的方法。
VARMA模型的原理与实现
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比如，当我们要预测标准普尔指数的变化时，典型的外生变量就是政府政策。**如下图所示，ARIMA模型假设一个变量的未来是由该变量的历史决定的，而我们可以将该假设拓展至所有变量：一个变量的未来是由该变量自己和所有其他变量的历史共同决定的。​ 在单变量时间序列中，一个时间点下只需要求解一个值，而在多变量时间序列中，一个时间点下会需要求解多个值，并且，不同变量之间的值应该是会互相影响的，否则没有必要强行组成多变量时序数据，但单变量时序模型只能处理一个变量和自己历史数据的关系，却不能处理变量与变量之间的联系。
Python实现向量自回归移动平均与外生变量模型(VARMAX算法)项目实战
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第100+3步 ChatGPT文献复现：ARIMAX预测肺结核 vol. 3
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python之多元时间序列ARIMAX
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大数据分析培训课程python时间序列ARIMAX模型
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10-21 1947
　　什么是ARIMAX模型? 　　 　　如果您已经阅读了有关用于估计时间序列数据的模型的系列大数据分析培训课程python时间序列ARIMAX模型教程，则您已经熟悉3种主要方法- 自回归，移动平均值和积分。 　　所有这些模型的共同主题是什么? 　　他们仅依靠一个变量。 　　但是，模型还可以考虑的不仅仅是过去的价格或过去的残差。 　　这些就是所谓的“ MAX”模型，ARMAX是非集成版本，而ARIMAX是其集成等效版本。 　　因此，在大数据分析培训课程python时间序列ARIMAX模.
python使用ARIMAX带有衍生变量的时间序列预测
呆萌的代Ma
09-26 4507
我们要使用的是```statsmodels```包的```SARIMAX```这个模型，这并不是单一的模型，而是个大合集的模型，可以设置多个参数，如： - 如果我们只想用ARIMA的模型，那么只需要设置order参数即可 - 如果想使用 ARIMA+季节性，即（SARIMA）模型，则设置order与seasonal_order参数即可 - 如果想使用 ARIMA+衍生变量，即（ARIMAX）模型，则设置order与exog参数即可 - 如果想使用 ARIMA+季节性+衍生变量，即（SARIMAX）模型，则设
Python用ARIMA ，ARIMAX预测商店商品销售需求时间序列数据
大数据部落
06-23 1513
提供此竞赛是为了在相对简单和干净的数据集上探索不同的时间序列技术。给定 5 年的商店商品销售数据，并要求您预测 10 家不同商店的 50 种不同商品在 3 个月内的销售额。处理季节性的最佳方法是什么？商店应该单独建模，还是可以将它们合并在一起？深度学习是否比 ARIMA 更有效？可以击败xgboost吗？这是探索不同模型和提高预测技能的绝佳竞赛。这 有马 模型是可应用于非平稳时间序列的 ARMA 模型的推广。 加载数据 所有商店似乎都显示出相同的趋势和季节性；它们只是规模不同。带解释
数据分享|PYTHON用ARIMA ，ARIMAX预测商店商品销售需求时间序列数据
拓端研究室TRL
06-23 71
原文链接：http://tecdat.cn/?p=27363本文在相对简单的数据集上探索不同的时间序列技术。相关视频给定 5 年的商店商品销售数据（查看文末了解数据获取方式），并要求您预测 10 家不同商店的 50 种不同商品在 3 个月内的销售额。处理季节性的最佳方法是什么？商店应该单独建模，还是可以将它们合并在一起？商店项目需求预测自回归综合移动平均线 (ARIMA)这 ARIMA 模型是可...
基于ARIMAX的多变量预测模型python源码+数据集+代码注释.zip
11-01
基于ARIMAX的多变量预测模型python源码+数据集+代码注释.zip 代码完整下载可用，确保可以运行。 基于ARIMAX的多变量预测模型python源码+数据集+代码注释.zip 代码完整下载可用，确保可以运行。基于ARIMAX的多变量...
基于ARIMAX的多变量预测模型python源码+数据集释.zip
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基于ARIMAX的多变量预测模型python源码+数据集+代码注释.zip基于ARIMAX的多变量预测模型python源码+数据集+代码注释.zip基于ARIMAX的多变量预测模型python源码+数据集+代码注释.zip基于ARIMAX的多变量预测模型python...
arima预测（附Python和测试数据）
04-14
使用Python、arima进行时间序列预测 （1）判断时间序列是否是平稳白噪声序列，若不是进行平稳化 （2）本实例数据带有周期性，因此先进行一阶差分，再进行144步差分 （3）看差分序列的自相关图和偏自相关图，差分后的而序列为平稳序列 （4）模型定阶，根据aic,bic,hqic （5）预测，确定模型后预测 （5）还原，由于预测时用的差分序列，得到的预测值为差分序列的预测值，需要将其还原
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【预测模型】基于Simulink实现LSTM、GRU、ARIMAX时间序列预测
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# 在 Simulink上使用任意时间序列模型进行递归预测 包括ARIMAX、LSTM、GRU和SSM模型。 让我们在 Simulink 上运行时间序列预测！！​ ＃＃ 介绍 本页具体介绍如何针对以下需求实现时间序列模型。 - 在开发中的 ...
时序预测 | MATLAB实现具有外生回归变量的ARIMAX时间序列预测(含AR、MA、ARIMA、SARIMA、VAR对比)
关注并私信文章链接，获取对应文章源码和数据，机器学习之心的博客。
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全文链接：https://tecdat.cn/?p=33838传统时间序列模型允许包含过去观察到的系列信息，但不允许客户包含其他可能相关的信息。例如，假期的影响、竞争对手的活动、法律变化、整体经济或其他外部变量可能解释了某些历史变动，并且可能导致更准确的预测（点击文末“阅读原文”获取完整代码数据）。相关视频另一方面，回归模型允许客户从预测变量中包含大量相关信息，但不允许处理ARIMA模型中可以处理...
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回归定义 Regression 就是找到一个函数 function ，通过输入特征 x，输出一个数值 Scalar。 模型步骤 step1：模型假设，选择模型框架（线性模型） step2：模型评估，如何判断众多模型的好坏（损失函数） step3：模型优化，如何筛选最优的模型（梯度下降） Step 1：模型假设 - 线性模型 一元线性模型（单个特征） 以一个特征 xcpx_{cp}xcp​ 为例，线性模型假设 y=b+w⋅xcpy = b + w·x_{cp}y=b+w⋅xcp​ 。 多元线性模型（多个特
python VARMAX 参数介绍
04-23
VARMAX 是一个时间序列模型，它可以通过对时间序列中的变量进行建模来预测未来值。在 VARMAX 中，模型包含一个方程组，其中每个方程都代表一个时间序列变量，而这些变量之间存在一定的关系。VARMAX 能够估计不同变量之间的相关性，并考虑它们之间的滞后关系。在 VARMAX 中，有几个参数，包括 p、q、P、Q 和 k，它们决定了模型的复杂性和准确性。其中，p 和 q 分别代表 AR 和 MA 阶数，P 和 Q 分别代表季节性 AR 和 MA 阶数，k 代表外生变量的数量。通过调整这些参数，我们可以得到最佳的 VARMAX 模型来预测未来值。

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