多元时间序列 | Matlab

多元时间序列是指在不同时间点观测到的多个变量之间存在关联关系的数据序列。每个时间点上的观测值都是一个向量，其中每个元素代表一个变量的取值。

多元时间序列的分析可以帮助我们理解变量之间的相互作用、预测未来趋势以及探索因果关系。以下是一些常见的多元时间序列分析方法：

1. 自回归移动平均模型（ARMA）：ARMA模型是一种广泛应用的线性模型，它结合了自回归（AR）和移动平均（MA）的特性。AR部分表示当前观测值与过去观测值之间的线性关系，而MA部分表示当前观测值与随机误差之间的线性关系。

2. 自回归积分移动平均模型（ARIMA）：ARIMA模型是ARMA模型的扩展，引入了积分（I）的概念，用于处理非平稳时间序列。ARIMA模型可以对非平稳序列进行差分操作，转化为平稳序列，然后应用ARMA模型。

3. 向量自回归模型（VAR）：VAR模型是一种多元时间序列模型，它考虑了变量之间的相互依赖关系。VAR模型假设每个变量都可以由过去时间点上所有变量的线性组合表示，通过估计模型参数，可以进行预测和因果分析。

4. 向量自回归滑动平均模型（VARMA）：VARMA模型是VAR模型和移动平均模型（MA）的组合，用于描述