用Tushare实现上证综指日对数收益率的计算

最新推荐文章于 2023-07-22 12:21:47 发布

m0_58802359

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本文链接：https://blog.csdn.net/m0_58802359/article/details/118337180

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本文详细介绍了如何利用Tushare Python库获取上证综指的历史数据，并通过计算对数收益率来分析市场表现。首先，安装并导入Tushare模块，接着获取上证综指的每日收盘价。然后，计算每日对数收益率，最后展示和解释这些收益率数据，为投资者提供市场趋势洞察。

摘要由CSDN通过智能技术生成

import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import platform              #导入所需的库
tushare id：431362
if platform.system()=='Windows':
    plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
    plt.rcParams['axes.unicode_minus']=False
    sh=ts.get_k_data(code='sh', ktype='D', autype='qfq', start='2016-01-01', end='2020-12-31')
    # 从tushare获取上证综指2016-01-01到2020-12-31的全部交易数据
    print(sh)              #输出上证综指2015-01-01到2015-12-31的全部交易数据
    sh.index=pd.to_datetime(sh.date)
    sh.close.plot(figsize=(12, 6))
    plt.title('上证指数')
    plt.xlabel('日期')
    plt.savefig('sh.png')
    plt.show()              #绘制2016-2020年上证指数股价分布图
    log_returns = np.log(sh.close / sh.close.shift(1))            #计算上证综指日对数收益率
    log_returns.hist(bins=50, figsize=(9, 6))
    plt.title(