Python 金融量化 RSI相对强弱指标(2)

现在能在网上找到很多很多的学习资源，有免费的也有收费的，当我拿到1套比较全的学习资源之前，我并没着急去看第1节，我而是去审视这套资源是否值得学习，有时候也会去问一些学长的意见，如果可以之后，我会对这套学习资源做1个学习计划，我的学习计划主要包括规划图和学习进度表。

分享给大家这份我薅到的免费视频资料，质量还不错，大家可以跟着学习

网上学习资料一大堆，但如果学到的知识不成体系，遇到问题时只是浅尝辄止，不再深入研究，那么很难做到真正的技术提升。

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df[‘Date’] = pd.to_datetime(df[‘Date’]) # 转换日期列的格式，便于作图

df.set_index([‘Date’], inplace=True) # 将日期列作为行索引

df = df.sort_index() # 倒序以便作图

return df

2. RSI基本概述

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RSI即相对强弱指标(Relative Strength Index)，是在股票市场上用于衡量证券自身内在强度的指标，用于判断股票买方力量与卖方力量的强弱，进而预测价格走势。

计算公式如下：

R S I = 100 − 100 1 + R S \displaystyle RSI=100-\frac{100}{1+RS} RSI=100−1+RS100​ 或 R S I = 100 × R S 1 + R S \displaystyle RSI=100×\frac{RS}{1+RS} RSI=100×1+RSRS​

其中： R S = U P D O W N \displaystyle RS=\frac{UP}{DOWN} RS=DOWNUP​

故上述公式也即 R S I = 100 × U P U P + D O W N \displaystyle RSI=100×\frac{UP}{UP+DOWN} RSI=100×UP+DOWNUP​

• UP表示t期内股价上涨幅度的平均值

• DOWN表示t期内股价下跌幅度的平均值

• 该均值使用不同均值类型计算出的结果会有所差异。<