【小菲stata】最小二乘法（OLS）回归分析、模型检验及结果解读：Stata 的auto 数据集案例

对于刚刚接触数据分析的小伙伴来说，理解OLS回归分析可能会有些挑战。这期教程将带你一步步掌握如何在Stata中应用OLS回归。通过详细的操作步骤和结果解读，你将学会如何进行模型诊断和改进，提升你的数据分析技能。

需要特别强调的是，最小二乘法（OLS）是回归分析的基础，几乎所有复杂的回归模型（如广义线性模型、混合效应模型、面板数据模型等）都建立在OLS的原理之上。掌握OLS不仅能帮助你理解线性回归的核心思想，还能为后续学习更复杂的模型搭建坚实的理论框架。

准备好了吗？让我们开始吧！

一、简介

最小二乘法（Ordinary Least Squares, OLS）是经济学和统计学中最常用的回归方法之一。它通过最小化模型预测值与实际观测值之间的误差平方和，来估计回归系数。

二、OLS的基本假设

为了保证OLS估计量是有效的，模型需要满足以下假设：

1. 线性关系：因变量与自变量之间具有线性关系；

2. 随机抽样：数据是随机抽样得到的；

3. 无多重共线性：自变量之间没有完全的线性关系；

4. 同方差性：误差项的方差是恒定的；

5. 误差项正态分布：误差项服从正态分布（对于小样本尤为重要）。

三、OLS的Stata实现

在本案例中，我们使用 Stata 自带的 auto 数据集，演示如何进行OLS回归分析，并对模型进行全面的诊断检验。

以下是详细的操作步骤和结果解释。

一、数据集与研究目标

数据集：auto（1978年汽车数据）
研究目标：分析汽车重量（weight）和发动机排量（displacement）对汽车价格（price）的影响。

加载数据集：

sysuse auto, clear

二、OLS回归分析

1. 执行OLS回归

regress price weight displacement

2. 回归结果

 Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        74-------------+----------------------------------   F(2, 71)        =     14.57       Model |   184768050         2    92384025   Prob > F        =    0.0000