10种经典的时间序列预测模型 本文演示了 10 种不同的经典时间序列预测方法

最新推荐文章于 2024-06-14 10:51:02 发布
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版权
本文通过 MATLAB 演示了10种时间序列预测模型，包括AR、MA、ARMA、ARIMA、SARIMA、SARIMAX、ARIMA误差回归、VAR、GARCH以及GJR-GARCH模型，适用于数据预测分析。
摘要由CSDN通过智能技术生成

[matlab]10种经典的时间序列预测模型
本文演示了 10 种不同的经典时间序列预测方法，它们是

  1. 自回归 (AR)
  2. 移动平均线
  3. 自回归移动平均线
  4. 自回归积分移动平均线 (ARIMA)
  5. 季节性自回归积分移动平均线 (SARIMA)
  6. 具有外生回归量的季节性自回归综合移动平均线 (SARIMAX)
  7. 具有 ARIMA 误差的回归模型
  8. 向量自回归 (VAR)
  9. GARCH 模型
  10. Glostan、Jagannathan 和 Runkle GARCH 模型
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    YID:7650667716222355土木狗代做小破站

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