Lasso回归完整指南

Lasso回归完整指南

一、理论基础

1. 基本概念

Lasso（Least Absolute Shrinkage and Selection Operator）回归是一种线性回归方法，它使用L1正则化。与岭回归使用的L2正则化不同，Lasso回归的一个重要特点是可以实现特征选择。

2. 数学原理

Lasso回归的目标函数：

min J(β) = ||y - Xβ||² + α||β||₁

其中：

• 第一项 ||y - Xβ||² 是普通最小二乘法的损失函数
• 第二项 α||β||₁ 是L1正则化项（参数的绝对值之和）
• α 是正则化强度参数

3. 与其他回归方法的比较

特性	普通线性回归	岭回归	Lasso回归
正则化类型	无	L2	L1
特征选择	无