【SVM时序预测】基于支持向量机的时间序列预测(libsvm)附matlab代码

最新推荐文章于 2024-09-25 09:41:58 发布

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分类专栏：神经网络预测文章标签：支持向量机 matlab 算法

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🔥 内容介绍

在现代数据科学和机器学习领域中，时间序列预测是一个非常重要的问题。时间序列预测可以用于许多应用，例如股票价格预测、天气预测、交通流量预测等。支持向量机（SVM）是一种广泛使用的机器学习算法，可以用于时间序列预测。本文将介绍基于支持向量机的时间序列预测算法步骤。

数据预处理

在进行时间序列预测之前，需要对数据进行预处理。这包括数据清洗、数据平滑、数据归一化等。数据清洗可以去除异常值、缺失值等。数据平滑可以减小数据的噪声，使数据更加平滑。数据归一化可以将数据缩放到相同的范围内，以便更好地进行比较和分析。

特征提取

特征提取是将原始数据转换为机器学习算法可以处理的形式。在时间序列预测中，常用的特征包括时间序列的趋势、季节性、周期性等。可以使用各种技术来提取这些特征，例如傅里叶变换、小波变换等。

模型训练

在进行时间序列预测之前，需要训练一个支持向量机模型。支持向量机是一种监督学习算法，需要使用标记好的训练数据来训练模型。在训练模型时，需要选择合适的核函数和超参数。常用的核函数包括线性核函数、多项式核函数、径向基函数等。超参数包括正则化参数、核函数参数等。

模型评估

在训练好模型之后，需要对模型进行评估。常用的评估指标包括均方误差、平均绝对误差、均方根误差等。这些指标可以帮助我们了解模型的预测能力和准确性。

模型预测

在完成模型评估后，可以使用训练好的支持向量机模型来进行时间序列预测。需要将测试数据转换为与训练数据相同的格式，并将其输入到模型中。模型将输出预测结果。

以上就是基于支持向量机的时间序列预测算法步骤。在实际应用中，还需要考虑许多其他因素，例如数据采集、数据处理、模型调优等。但是，掌握这些基本的步骤可以帮助我们更好地理解时间序列预测的过程，并为我们构建更加准确的预测模型提供基础。

📣 部分代码

%%  清空环境变量warning off             % 关闭报警信息close all               % 关闭开启的图窗clear                   % 清空变量clc                     % 清空命令行%%  导入数据res = xlsread('数据集.xlsx');%%  划分训练集和测试集temp = randperm(357);P_train = res(temp(1: 240), 1: 12)';T_train = res(temp(1: 240), 13)';M = size(P_train, 2);P_test = res(temp(241: end), 1: 12)';T_test = res(temp(241: end), 13)';N = size(P_test, 2);%%  数据归一化[p_train, ps_input] = mapminmax(P_train, 0, 1);p_test  = mapminmax('apply', P_test, ps_input);t_train = ind2vec(T_train);t_test  = ind2vec(T_test );