【LSTM回归预测】基于雪融算法优化长短时记忆SAO-LSTM实现风电数据预测附Matlab代码

最新推荐文章于 2024-10-02 19:13:10 发布

matlab科研助手

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🔥 内容介绍

1. 概述

风电作为一种清洁可再生能源，在全球能源结构中扮演着越来越重要的角色。然而，风电出力具有随机性和波动性，对电网的安全稳定运行带来了挑战。因此，准确预测风电出力对于提高电网运行效率和降低运行成本至关重要。

近年来，深度学习技术在风电出力预测领域取得了显著进展，其中长短时记忆神经网络（LSTM）因其强大的时序数据处理能力而备受关注。然而，传统LSTM模型在处理长期依赖关系和非线性关系时存在一定的局限性。

为了克服传统LSTM模型的不足，本文提出了一种基于雪融算法优化长短时记忆SAO-LSTM模型，用于风电出力预测。该模型将雪融算法引入LSTM模型的权重更新过程，有效提升了模型的学习能力和预测精度。

2. 相关工作

近年来，国内外学者对风电出力预测进行了大量的研究，并取得了丰硕的成果。

传统统计方法：包括时间序列分析、自回归模型、ARIMA模型等，这些方法简单易行，但对非线性关系的处理能力有限。
机器学习方法：包括支持向量机、随机森林、梯度提升树等，这些方法能够处理非线性关系，但对数据的依赖性强，泛化能力有限。
深度学习方法：包括卷积神经网络（CNN）、循环神经网络（RNN）、LSTM等，这些方法能够有效处理时序数据和非线性关系，预测精度更高。

其中，LSTM模型因其强大的时序数据处理能力而备受关注。然而，传统LSTM模型在处理长期依赖关系和非线性关系时存在一定的局限性。

3. SAO-LSTM模型

3.1 雪融算法

雪融算法是一种基于自然界雪融现象的优化算法，其原理是模拟雪球在融化过程中体积逐渐减小，最终消失的过程。雪融算法具有全局搜索能力强、收敛速度快等优点。

3.2 SAO-LSTM模型结构

SAO-LSTM模型结构如图1所示：

SAO-LSTM模型由输入层、LSTM层、雪融算法层和输出层组成。

输入层：接收风电出力历史数据和相关气象数据。
LSTM层：利用LSTM单元处理时序数据，提取数据中的长期依赖关系和非线性关系。
雪融算法层：将雪融算法引入LSTM模型的权重更新过程，提升模型的学习能力和预测精度。
输出层：输出风电出力预测值。

3.3 SAO-LSTM模型训练

SAO-LSTM模型训练过程如下：

将风电出力历史数据和相关气象数据输入模型。
利用LSTM单元处理时序数据，提取数据中的长期依赖关系和非线性关系。
将雪融算法引入LSTM模型的权重更新过程，提升模型的学习能力和预测精度。
将预测值与实际值进行比较，计算损失函数。
利用优化算法更新模型参数，降低损失函数值。
重复步骤2-5，直至模型收敛。

4结论

实验结果表明，SAO-LSTM模型在风电出力预测方面取得了显著的成果，其预测精度明显高于传统LSTM模型。

5. 总结

本文提出了一种基于雪融算法优化长短时记忆SAO-LSTM模型，用于风电出力预测。该模型将雪融算法引入LSTM模型的权重更新过程，有效提升了模型的学习能力和预测精度。实验结果表明，SAO-LSTM模型在风电出力预测方面取得了显著的成果，其预测精度明显高于传统LSTM模型。

📣 部分代码

% Charlesquin Kemajou Mbakam: mbakamkemajou@gmail.org%% Maximum Marignal Likelihood estimation of parametersfunction [theta_EB, b_EB, sigma_EB, results] = SAPG_algorithm_laplace(y, op)    tic;    %% Setup    % initialisation for MYULA sampler    if not(isfield(op, 'X0'))        op.X0 = y; %by default we assume dim(x)=dim(y) if nothing is specified and use X0=y    end    % Stop criteria (relative change tolerance)    if not(isfield(op, 'stopTol'))        op.stopTol = -1; % if no stopTol was defined we set it to a negative value so it's ignored.        % in this case the SAPG algo. will stop after op.samples iterations    end    if not(isfield(op, 'warmup'))        op.warmup=100;       %use 100 by default    end    %% MYULA sampler    dimX=numel(op.X0);    warm_sample = op.warm_sample;    warmupSteps=op.warmup;    err_warm(1) = MSE(op.X0, op.x);    err_warm(warmupSteps) = 0;    lamb =  op.lambda;    gam =  op.gamma;    results.lambda = lamb;    results.gamma = gam;    %% SAPG algorithm    total_iter=op.samples;    % theta    min_theta = op.min_th;    max_theta = op.max_th;    % b    b_init = op.b_init;    min_b  = op.min_b;    max_b = op.max_b;    % sigma    sigma = op.sigma;    sigma = sigma^2;    sigma_init = op.sigma_init;    min_sigma = min(op.sigma_min, op.sigma_max);    max_sigma = max(op.sigma_min, op.sigma_max);    % Step size    delta = @(i) op.d_scale*( (i^(-op.d_exp)) /dimX );    %% Functions related to Bayesian model    proxG =op.proxG;% Proximal operator of non-smooth part    logPi = op.logPi;% We use this scalar summary to monitor convergence    gradF_b = op.grad_b;    gradF = op.gradF;% Gradient of smooth part    gradF_sigma = op.gradF_sigma;    g = op.g;    %% MYULA Warm-up    X_wu = op.X0;    if(warmupSteps > 0)        % Run MYULA sampler with fix theta to warm up the markov chain        fix_theta = op.th_init;        fix_b = op.b_init;        fix_sigma = op.sigma_init;        logPiTrace_WU(op.warmup) = 0;        % Run MYULA sampling from the posterior of X:        proxGX_wu = proxG(X_wu, lamb, fix_theta);        fprintf('Running Warm up...     \n');        for ii = 2:warmupSteps            %Sample from posterior with MYULA:            X_wu =  X_wu + gam * (proxGX_wu-X_wu)/lamb - ...                gam*gradF(X_wu, fix_b, fix_sigma) + sqrt(2*gam)*randn(size(X_wu));            X_wu = abs(X_wu);            proxGX_wu = proxG(X_wu,lamb,fix_theta);            %Save current state to monitor convergence                logPiTrace_WU(ii) = logPi(X_wu,fix_theta,  fix_b, fix_sigma);            %Display Progress            if mod(ii, round(op.warmup / 100)) == 0                fprintf('\b\b\b\b\t%2d%%', round(ii / (op.warmup) * 100));            end        end        results.logPiTrace_WU=logPiTrace_WU;    end    %% Run SAPG algorithm to estimate theta and b and sigma2    % theta    thetas(total_iter)=0;    thetas(1)=op.th_init;    % sigma    sigmas(1) = sigma_init;    sigmas(total_iter) = 0;    % b    bs(total_iter) = 0;    bs(1) = b_init;    % tolerance    tol_thetas(total_iter) =0;    tol_bs(total_iter) = 0;    tol_sigmas(total_iter) = 0;    % mean Value    mean_bs(total_iter - op.burnIn) = 0;    mean_thetas(total_iter - op.burnIn) = 0;    mean_sigmas(total_iter - op.burnIn) = 0;    % tracking    err_sample(1) = MSE(X_wu, op.x);    err_sample(total_iter) = 0;    %%    logPiTraceX(total_iter)=0;  % to monitor convergence    gX(total_iter)=0;           % to monitor how the regularisation function evolves    logPiTraceX(1)=logPi(X_wu,thetas(1), bs(1), sigmas(1));    X = X_wu;    proxGX = proxG(X,lamb,thetas(1));    % Hyper parameters    true_psf = psf_laplace(op.psf_size, op.b);    app_psf = psf_laplace(op.psf_size, bs(1));    err_psf(1) = l2(app_psf, true_psf);        %% Constant to scale the step size    c_theta =0.01;    c_b = 100;    c_sigma2 =10000;    fprintf('\nRunning SAPG algorithm...  \n');    for ii = 2:total_iter        %% Sample from posterior with MYULA        g_b(1) = 0;        g_b(warm_sample) = 0;        g_s(1) = 0;        g_s(warm_sample) = 0;        g_t(1) = 0;        g_t(warm_sample) = 0;        for jj = 1:1            Z = randn(size(X));            X =   X + gam * (proxGX-X)/lamb - gam*gradF(X, bs(ii-1), sigmas(ii-1)) + sqrt(2*gam)*Z;            X = abs(X);            proxGX = proxG(X,lamb,thetas(ii-1));            g_b(jj) = gradF_b(X, bs(ii-1), sigmas(ii-1));            g_s(jj) = gradF_sigma(X, bs(ii-1), sigmas(ii-1));            g_t(jj) = (dimX/thetas(ii-1)- g(X));  %*exp(etas(ii-1));        end        G_b = mean(g_b);        G_s = mean(g_s);        G_t = mean(g_t);        %% Update theta          thetaii = thetas(ii-1) + c_theta* delta(ii)*G_t;          thetas(ii) = min(max(thetaii,min_theta),max_theta);        %% update b          if op.fix_b              bii = op.b;          else              bii = bs(ii-1) -  c_b*delta(ii) * G_b;          end          bs(ii) = min(max(bii ,min_b),max_b);        %% update sigma          if op.fix_sigma              sigmaii = op.sigma^2;          else              sigmaii = sigmas(ii-1) + c_sigma2*delta(ii) * G_s;          end          sigmas(ii) = min(max(sigmaii,min_sigma),max_sigma);        %% tracking            err_sample(ii) = MSE(X, op.x);            app_psf = psf_laplace(op.psf_size, bs(ii));            err_psf(ii) = l2(app_psf, true_psf);        %% Save current state to monitor convergence            logPiTraceX(ii) = logPi(X,thetas(ii-1), bs(ii-1), sigmas(ii-1));            gX(ii-1) = g(X);        %% Display Progress            if mod(ii, round(total_iter / 100)) == 0                fprintf('\b\b\b\b\t%2d%%', round(ii / (total_iter) * 100));            end        %% Check stop criteria. If relative error is smaller than op.stopTol stop        % tol for theta          relErrTh1=abs(mean(thetas(op.burnIn:ii))-mean(thetas(op.burnIn:ii-1)))/mean(thetas(op.burnIn:ii-1));          tol_thetas(ii) = relErrTh1;        % tol for b          relErrTh2=abs(mean(bs(op.burnIn:ii))-mean(bs(op.burnIn:ii-1)))/mean(bs(op.burnIn:ii-1));          tol_bs(ii) = relErrTh2;        % tol for sigma        relErrTh4=abs(mean(sigmas(op.burnIn:ii))-mean(sigmas(op.burnIn:ii-1)))/mean(sigmas(op.burnIn:ii-1));        tol_sigmas(ii) = relErrTh4;        if ii > op.burnIn            %% mean of theta            mean_thetas(ii- op.burnIn)  = mean(thetas(op.burnIn:ii));            %% mean b            mean_bs(ii - op.burnIn) = mean(bs(op.burnIn:ii));            %% mean sigma            mean_sigmas(ii - op.burnIn) = mean(sigmas(op.burnIn:ii));        end    end    %% Save logs in results struct      results.execTimeFindTheta=toc;      last_samp=ii;results.last_samp=last_samp;      results.logPiTraceX=logPiTraceX(1:last_samp);      results.gXTrace=gX(1:last_samp);    %% theta      theta_EB = mean(thetas(op.burnIn:last_samp));      results.mean_theta= theta_EB;      results.last_theta= thetas(last_samp);      results.thetas=thetas(1:last_samp);      results.mean_thetas = mean_thetas;      results.tol_thetas = tol_thetas;     results.c_theta = c_theta;    %% b      b_EB = mean(bs(op.burnIn:last_samp));      results.mean_b= b_EB;      b_last = bs(last_samp);      results.last_b= b_last;      results.bs = bs(1:last_samp);      results.mean_bs = mean_bs;      results.tol_bs = tol_bs;      results.c_b = c_b;    %% sigma      sigma_EB = mean(sigmas(op.burnIn:last_samp));      results.sigma_EB= sigma_EB;      sigma_last = sigmas(last_samp);      results.last_sigma= sigma_last;      results.sigmas=sigmas(1:last_samp);      results.mean_sigmas = mean_sigmas;      results.tol_sigma = tol_sigmas;      results.c_sigma2 = c_sigma2;    %% final results      results.X_sample = X;      results.X_warm = X_wu;      results.err_warm = err_warm;      results.err_sample = err_sample;      results.err_psf = err_psf;      results.options=op;end