Backtrader概念(四)-Cerebro参数

最新推荐文章于 2024-09-09 17:28:46 发布
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分类专栏： 量化 文章标签： python
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版权

Cerebro参数设置

方式两种：
1、

cerebro = bt.Cerebro(runonce=True, ...)
cerebro.run()

2、

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.run
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20、backtrader的一些基本概念---创建订单的时候使用到的参数?
云金杞
12-21 1805
在前两节中，介绍了order使用dir(order)之后看到的方法和属性，尤其是在order里面发现了order相关的数据；然后，基于市场微观结构的角度上，简单分析了市价单和限价单及其区别，这节主要分析下backtrader的几种订单类型的区别及使用方法。 创建订单的时候使用到的参数 在《订单的一些基本信息》里面，分享了开平的一些基本方法，使用self.buy,self.sell,self.close,每个函数使用的时候都需要用到响应的参数。 order的参数，self.buy和self.sell类似，
backtrader的一些基本概念 - 创建订单时使用的参数
NisyPhilosophy的博客
09-19 200
在backtrader中，创建订单是量化交易策略中一个重要的环节。通过创建订单，我们可以指定买入或卖出的股票数量、价格、止损和止盈等参数。本文将介绍backtrader中创建订单时使用的一些基本参数，并给出相应的示例代码。backtrader提供了丰富的参数和功能来帮助我们创建订单。通过合理设置参数，我们可以根据自己的策略要求创建买入和卖出订单，并在后续的回测或实盘交易中进行验证和执行。以上就是backtrader中创建订单时使用的一些基本参数及其示例代码。这段代码定义了一个名为。这段代码定义了一个名为。
backtrader策略参数大规模优化--使用粒子群和其他智能算法
qtbgo的博客
11-10 1825
backtrader内置的策略参数优化方法是权利搜索方法，也就是遍历每个参数组合值。在参数很多，每个参数取值变化范围大的情况下，优化效率是很低的。 可以采用智能优化算法，比如粒子群优化等进行大规模参数优化。下面，我们用python开源算法库optunity来对backtrader策略参数进行优化。 我们的示例策略是一个简单的双均线策略，要优化两个参数，及两个均线移动窗口，目标是使得账户市值最大化。采用optunity中的粒子群算法来优化，代码如下： # example of optimizing SMA c
Backtrader：找到某个指标对某只股票的合适参数
追
02-07 718
英文代码地址：Quickstart Guide - Backtrader 这个功能太有意思了。 我的理解是每个指标都是有计算周期的，每只股票都有其振动频率（这个我们都可以看到），只要频率匹配就会发生共振，形成较大振幅，也就是较大盈利。股票的频率我们无法左右，但是我们可以通过回测找到指标的最佳参数。 测试一下这个极简单的策略：收盘价在简单移动平均价格之上买入，收盘价在简单移动均线价格之下卖出。 首先使用002169这只股票，测试结果： 2020-03-31, (均线周期 10)期末资金 998.0.
第十四篇Backtrader参数优化
mebnkan的博客
10-18 765
backtrader参数优化
Backtrader 文档学习-Strategy（下）
六月闻君
01-09 829
BackTrader中的strategy 的方法和属性示例测试，notify_cashvalue 、notify_fund 、notify_store 、buy 、sell 等主要方法。
Backtrader 文档学习-Order StopTrail(Limit)
六月闻君
01-29 1224
StopTrail订单，它是一种追踪止损订单。当市场价格朝定义的交易方向移动时，StopTrail订单会自动调整止损价，以便保护您的利润。当市场价格达到您的止损价格时，订单将被触发并执行。类似于追踪止盈的概念。
Backtrader 文档学习-Target Orders
六月闻君
01-24 1050
sizer不能决定操作是买还是卖，意味着需要一个新的概念，通过增加小智能层可以决定买卖，即通过持仓份额可以决定买卖操作。 这就是策略中order_target_xxx方法族的作用。受zipline的方法的启发，提供了简单指定最终target的机会，target实现: - size 特定资产组合中的股票、合同数量 - value 投资组合中资产的货币单位价值 - percent 投资组合中资产价值的百分比（来自当前投资组合）
Backtrader官方中文文档:第五章Cerebro大脑
汇渊科技
05-30 1821
官方Cerebro章节：https://backtrader.com/docu/cerebro/
Backtrader量化&回测4——定义策略参数&添加额外数据集
呆萌的代Ma
05-10 1794
文章目录1. 定义策略中的参数2. 添加额外的数据集示例代码 需要提前知道的一点是：Backtrader是一个回测平台，并不是一个训练模型的平台，因为添加数据比较繁琐，因此不建议使用Backtrader训练模型。而是训练完模型后，放到Backtrader上进行回测 1. 定义策略中的参数 定义策略参数使用： class MyStrategy1(backtrader.Strategy): # 策略 params = ( ("参数名", 参数值), # 注意要有逗号！！
8、backtrader的一些基本概念---cerebro讲解
云金杞
09-20 3494
如果backtrader是一个人的话？ 最近受到科学哲学的影响比较大，除了归纳和推理之外，我们还可以使用类比。如果我们把backtrader看作一个人的话，我们上一讲分享的__strategy__和__cerebro__就如同我们的左右脑、意识和潜意识一样，决定我们的大部分行动； cerebro能实现什么功能？ 作者把cerebro称做backtrader的基石，并且设计实现了下面的四个功能，我将结合自己的理解，翻译下作者的官方文档。 1 . 添加运行回测或者实盘需要的元素 ​ 在添加任何元素之前，都需要创
量化回测框架Backtrader【4】-中枢模块Cerebro
半盒阿尔卑斯的博客
04-30 1806
目录 1, 获取，创建回测所需的各个组件 2, 执行回测 3, 返回结果 4, 调用绘图模块进行绘图 5, 回测逻辑 结语 这讲会涉及到很多之前没讲过的概念，这些坑暂时先留着，后面的文章中都会慢慢填上。 已经看完前几讲的细心的小伙伴应该能看到，每个完整的例子里都定义了Cerebro这个对象，而且是几乎从头运行到尾。不难看出，这个Cererbro是一个非常重要和关键的模块。 Cerebro这个单词本身的意思是大脑，其实跟这个模块的作用很相符，就是在整个框架中起到统领各方的功能。他会参与到回测
backtrader数据基础
qq_26742269的博客
02-21 1624
cerebro = bt.Cerebro() cerebro.addstrategy(TestStrategy2) codes=['600862.SH','300326.SZ','300394.SZ'] #加载最近两日交易数据 for code in codes: feed = Addmoredata(dataname = get_data(code,'20200506'),name=code) cerebro.adddata(feed) cerebro.run() 数据查看： cl.
backtrader学习（一） 策略执行顺序
czttcztt的博客
12-16 1875
常态是假想策略有一个的光标，在行情数据（策略迭代表）上逐行移动，每运行到一个bar,有单子先处理单子，然后触发一次next（）函数 Cerebro.run()执行后： ① Init()_ 一般添加self新的属性值，最常见的是新增技术指标self.ma15 = XXX self.ma60 = XX，一般而言在该方法中，backtrader会用矢量化方法将所有指标计算完毕加载到迭代表中（在cerebro.run中可以修改） ② start（） 只运行一次，告知策略启动，一般用不到 ③ prenext（） 由于
量化回测框架BackTrader【5】-信号策略（附：介绍如何使用Tushare下载期货数据）
半盒阿尔卑斯的博客
05-01 2370
0，序 在介绍如何开发普通策略前，我想先介绍BackTrader支持的一种相对简单的策略开发方式，信号策略。开发这种策略的好处就是可以避免开发通常的Strategy类，更容易上手，用来实现一些逻辑简单的策略还是很合适的。 由于信号策略特别适合开发期货这类支持多空操作的金融产品，所以这次我们也以期货数据作为数据源。数据的来源还是Tushare，先来介绍一下如何从Tushare获取期货数据 ...
backtrader回测框架实例
halps的专栏
10-05 6663
详细的介绍backtrader回测的框架和主要功能，以BOLL线为例展示了交易策略开发及回测过程。
Backtrader系列教程⑥:策略篇
qq_41578115的博客
01-16 5325
今天的《策略篇》先会对 Strategy 常规策略实现操作做一个汇总，然后再介绍一种更为简单的策略实现方式——信号策略；还会重点介绍策略收益评价指标的生成方式；最后会介绍策略参数优化功能。 通过 Strategy 类开发策略 从《Backtrader 来了～》到现在，相信大家对 Backtrader 中的 Strategy 策略类应该不再陌生了，知道策略逻辑都写在 Strategy 类里，还知道 Strategy 类里有__init__() 、next() 、notify_order()、notify_
量化交易backtrader实践(一)_数据获取篇(1)_数据准备
AouSdu
09-09 2443
在这一篇里我们着眼于解决用于backtrader回测的数据获取的问题，这一节通过对股票软件数据的小结以及backtrader数据来源和数据格式的要求，我们通过实践解决了如果有数据文件给到我们手里了，我们就可以把它制作成backtrader需要的格式并完成回测。
Backtrader 文档学习-Data Feeds（下）
六月闻君
12-20 1453
主要介绍BackTrader的data feeds replay和resample ，应用示例和应用对比。
Backtrader教程
最新发布
04-02
以下是关于 Backtrader 的一些核心概念及其入门指南： #### 1. 安装与环境配置 为了使用 Backtrader，首先需要安装该库。可以通过 pip 命令完成安装： ```bash pip install backtrader ``` 如果希望查看详细的 API...
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