Jesen不等式

f(x)是区间上的实值连续严格上凸函数，任意一组x1,x2,…xq, ${\lambda }_1,{\lambda }_2,...{\lambda }_q,\sum {\lambda }_k=1$，则有Jesen不等式如下： $$f[\sum _{k=1}^q{\lambda }_k{x}_x]⩾\sum _{k=1}^q{\lambda }_{k}f(x_k)$$当且仅当$x_1=x_2=...=x_q或者\lambda 任意为1，且其他均为0时，等式成立$

简单的理解就是：先线性组合再函数运算值更大。证明如下：
根据上凸函数的定义，有以下结论：
$$f[\alpha x_1+(1-\alpha )x_2]⩾\alpha f(x_1)+(1-\alpha )f(x_2)$$

即当q = 2时，结论成立。
假设q = n 成立，现考虑q = n + 1的情况。
$设{\lambda }_k⩾0,{\sum }_{k=1}^{n+1}=1,令\alpha ={\sum }_{k=1}^{k=n},则{\lambda }_{n+1}=1-\alpha$

$$\begin{array}{rl}\sum _{k=1}^{n+1}{\lambda }_{k}f(x_k)& =\sum _{k=1}^n{\lambda }_{k}f(x_k)+{\lambda }_{n+1}f(x_{n+1})\\ & =\alpha \sum _{k=1}^n({\lambda }_k/\alpha )f(x_k)+{\lambda }_{n+1}f(x_{n+1})\\ & \le f[\alpha \sum _{k=1}^n({\lambda }_k/\alpha )x_k+{\lambda }_{n+1}f{x}_{x+1}]\\ & (因为\alpha 和{\lambda }_{n+1}之和为1,满足凸函数的定理)\\ & \le f[\sum _{k=1}^{n+1}{\lambda }_k{x}_k]\end{array}$$
由此可证：定义成立。