f(x)是区间上的实值连续严格上凸函数,任意一组x1,x2,…xq, λ 1 , λ 2 , . . . λ q , ∑ λ k = 1 \lambda_1, \lambda_2,...\lambda_q, \sum\lambda_k=1 λ1,λ2,...λq,∑λk=1,则有Jesen不等式如下: f [ ∑ k = 1 q λ k x x ] ⩾ ∑ k = 1 q λ k f ( x k ) f[\sum_{k=1}^q\lambda_kx_x] \geqslant\sum_{k=1}^q{\lambda_kf(x_k)} f[k=1∑qλkxx]⩾k=1∑qλkf(xk)当且仅当 x 1 = x 2 = . . . = x q 或 者 λ 任 意 为 1 , 且 其 他 均 为 0 时 , 等 式 成 立 x_1 = x_2 = ...=x_q或者\lambda任意为1,且其他均为0时,等式成立 x1=x2=...=xq或者λ任意为1,且其他均为0时,等式成立
简单的理解就是:先线性组合再函数运算值更大。证明如下:
根据上凸函数的定义,有以下结论:
f
[
α
x
1
+
(
1
−
α
)
x
2
]
⩾
α
f
(
x
1
)
+
(
1
−
α
)
f
(
x
2
)
f[\alpha x_1 + (1-\alpha )x_2] \geqslant \alpha f(x_1) + (1-\alpha) f(x_2)
f[αx1+(1−α)x2]⩾αf(x1)+(1−α)f(x2)
即当q = 2时,结论成立。
假设q = n 成立,现考虑q = n + 1的情况。
设
λ
k
⩾
0
,
∑
k
=
1
n
+
1
=
1
,
令
α
=
∑
k
=
1
k
=
n
,
则
λ
n
+
1
=
1
−
α
设 \lambda_k\geqslant 0,\sum_{k=1}^{n+1} = 1,令\alpha = \sum_{k=1}^{k=n}, 则\lambda_{n+1} = 1 - \alpha
设λk⩾0,∑k=1n+1=1,令α=∑k=1k=n,则λn+1=1−α
∑
k
=
1
n
+
1
λ
k
f
(
x
k
)
=
∑
k
=
1
n
λ
k
f
(
x
k
)
+
λ
n
+
1
f
(
x
n
+
1
)
=
α
∑
k
=
1
n
(
λ
k
/
α
)
f
(
x
k
)
+
λ
n
+
1
f
(
x
n
+
1
)
≤
f
[
α
∑
k
=
1
n
(
λ
k
/
α
)
x
k
+
λ
n
+
1
f
x
x
+
1
]
(
因
为
α
和
λ
n
+
1
之
和
为
1
,
满
足
凸
函
数
的
定
理
)
≤
f
[
∑
k
=
1
n
+
1
λ
k
x
k
]
\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1}\lambda_kf(x_k) &= \sum_{k=1}^{n}\lambda_kf(x_k) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1}) \\ &=\alpha\sum_{k=1}^n(\lambda_k/\alpha)f(x_k) + \lambda_{n+1}f(x_{n+1}) \\ &\le f[\alpha\sum_{k=1}^n(\lambda_k/\alpha)x_k + \lambda_{n+1}f{x_{x+1}}] \\ &(因为\alpha和\lambda_{n+1}之和为1,满足凸函数的定理)\\ & \le f[\sum_{k=1}^{n+1}\lambda_{k}x_{k}] \end{aligned}
k=1∑n+1λkf(xk)=k=1∑nλkf(xk)+λn+1f(xn+1)=αk=1∑n(λk/α)f(xk)+λn+1f(xn+1)≤f[αk=1∑n(λk/α)xk+λn+1fxx+1](因为α和λn+1之和为1,满足凸函数的定理)≤f[k=1∑n+1λkxk]
由此可证:定义成立。