cta05商品期货通用策略

策略核心思想简述

进场：趋势判断应用到了双均线，SAR

离场：固定止损；动态回撤分段止盈；盈利达到一定幅度后趋势反转止盈

策略优势：

1.周期稳定性高在15分钟，30分钟，1小时上均能使用

2.核心参数少，且敏感度极低

3.冲击成本影响小，受手续费滑点影响极小

4.盈亏比大，胜率较高

30分钟周期策略核心绩效

交易成本双向1%%和1滑

全市场20+个品种盈利

10个品种等权重构建投资组合

策略组合年度收益率136%

组合最大使用22.6万元保证金

2010年1月1日至今累计产生盈利235万元

最大回撤值仅14.4万元

30分钟周期10个品种TB组合绩效

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