cta07 商品通用策略

策略原理

通用策略模型是指策略在不改变参数、不调换交易周期、不修改出入市条件的前提下，能在不同市场的多个交易品种盈利。通用策略稳定性好，识别不同市场的特征共性，依靠共有规律盈利，是高效普适性策略。

策略核心思想简述

进场：趋势跟随，平仓后自动反手

离场：ATR动态止盈与止损，盈利发生一定比例回撤后离场。

分享策略绩效

测试商品期货全品种，设置交易成本双向1%%和1滑，同周期同参数前提下，全市场20+个品种盈利，策略通用性极强。以30分钟周期为例，小编挑选其中流动性好、绩效优秀的9个品种构成C10策略投资组合，策略组合年度收益率高达84.12%，2012年1月至今有效收益率461.65%

组合最大使用37.9万元保证金，5年半时间累计产生盈利175万元，最大回撤值仅18.8万元，各项绩效指标优秀。

30分钟周期9个品种绩效图

策略源代码：https://www.fageka.com/i/2W5iKCl4529