sklearn.covariance.MinCovDet

from sklearn.covariance import MinCovDet

MCD Algorithm:https://tr8dr.wordpress.com/2010/09/24/minimum-covariance-determination/


Geometrically, the covariance matrix specifies an ellipsoid that circumscribes the primary dimensions of the data in N space (N being the dimension of the data). 

We want to find the covariance matrix with minimum volume encompassing some % of the data set.

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