数学建模学习记录之一：拉格朗日乘数法

假定求目标函数：$u=f(x,y)$在条件$\phi (x,y)=0$下的极值。

1. 设$M_0(x_0,y_0)$为所求的极值点，且在点$M_0$的某一邻域内$f$和$\phi$有连续的一阶偏导数，${\phi }_y(x_0,y_0)\ne 0$
2. 由隐函数存在定理可知，由$\phi (x_0,y_0)=0$确定了单值可导函数$y=y(x)$将其代入$u=f(x,y)$得：$u=f[x,y(x)]$

由极值的必要条件得：
$\frac{du}{dx}{|}_{x=x_0}=f_x(x_0,y_0)+f_y(x_0,y_0)\frac{dy}{dx}{|}_{x=x_0}=0$【$\ast$】
又由$\phi (x,y)=0$得：${\phi }_x(x_0,y_0)+{\phi }_y(x_0,y_0)\frac{dy}{dx}{|}_{x=x_0}=0$【隐函数求导】
有$\frac{d_y}{d_x}{|}_{x=x_0}=-\frac{{\phi }_x(x_0,y_0)}{{\phi }_y(x_0,y_0)}$，代入$\ast$式得，$f_x(x_0,y_0)-f_y(x_0,y_0)\frac{{\phi }_x(x_0,y_0)}{{\phi }_y(x_0,y_0)}=0$

令$-\lambda =\frac{f_y(x_0,y_0)}{{\phi }_y(x_0,y_0)}$
上式可以改写为：$f_x(x_0,y_0)+\lambda {\phi }_x(x_0,y_0)=0$【$\ast \ast \ast$】

由$\ast$和$\ast \ast \ast$可以求得方程组：
$f_x(x_0,y_0)+\lambda {\phi }_x(x_0,y_0)=0$
$f_y(x_0,y_0)+\lambda {\phi }_y(x_0,y_0)=0$
$\phi (x_0,y_0)=0$
我们构造函数$F(x,y,\lambda )=f(x,y)+\lambda \phi (x,y)$
$F_x=f_x+\lambda {\phi }_x=0$
$F_y=f_y+\lambda {\phi }_y=0$
$F_{\lambda }=\phi =0$
从中解出$(x,y)$即是可能的极值点
这种方法称之为拉格朗日乘数法。
并且支持类似的推广。