参考文章:统计信号处理-简单看看克拉美罗界
方差越大,估计就越不准确,被用来衡量某个噪声的干扰性;
克拉罗美界,被用来衡量"估计"的效果;
Q:为什么不直接讨论方差而要去计算克拉美罗界呢?
在一个复杂的问题中,噪声多种多样,克拉罗美界是一个总的衡量指标;
不同的考虑方式可以产生各种不同的估计算法,这些不同的估计量都是在真实值附近波动的随机变量(有的有偏,有的无偏),它们分别的方差也是不一样的,
但是数学家们证明了:任何无偏估计量的方差必定大于等于克拉美罗界。
总结:
估计一个参数,根据已有信息得到了似然函数(或者pdf),这个pdf的“尖锐”程度的倒数(即对数似然函数的二阶导的倒数)就是克拉美罗界。克拉美罗界的计算不依赖具体的估计方式,它可以用来作为一个衡量估计方式好坏的标准,即估计量的方差越靠近克拉美罗界(即方差越小),效果越好。