第六章 大模型策略--机构持仓评分

一、概述

机构持仓的增减反映了专业投资者对市场趋势和个股前景的看法与信心，其变动往往能对股价产生显著影响。当机构投资者增持某只股票时，可能表明他们看好该股票的未来表现，从而可能吸引更多投资者跟进，推动股价上涨；相反，当机构减持时，可能预示着市场对该股的悲观情绪，引发股价下跌。因此，机构持仓变化是市场情绪和趋势的一个重要指标，对个人投资者而言，了解这些信息有助于他们做出更明智的投资决策。

二、设计

三、代码

stock = stock_list[i]
code = stock['code']
cn_name = stock['cn_name']
market_type = stock['market']
self._logger.info('---start gen tech data,code=' + code + ',cn_name=' + cn_name)
ods_last_funda = self.get_last_ods_funda_data(market_type, code)  # ods
holders = ods_last_funda['holders']
prompt = ConstPrompt.holder_result_prompt
prompt = prompt.replace('{{stock}}', code)

holders_json = json.loads(holders)
inst = holders_json.get('Institutions')
sorted_inst = dict(sorted(inst.items(), key=lambda item: int(item[0])))
top_10_inst = dict(list(sorted_inst.items()))
for item in top_10_inst.values():
    item.pop('totalAssets', None)
    item.pop('totalShares', None)

# 创建一个空字典来存储过滤后的结果
filtered_top_10_dict = OrderedDict()
for key, value in top_10_inst.items():
    if abs(value.get('change_p', 0)) >= 0.5:  # 变动大于0.5持股变动
        filtered_top_10_dict[key] = value

inst_str = json.dumps(list(filtered_top_10_dict.values()))

funds = holders_json.get('Funds')
sorted_funds = dict(sorted(funds.items(), key=lambda item: int(item[0])))
top_10_funds = dict(list(sorted_funds.items()))
for item in top_10_funds.values():
    item.pop('totalAssets', None)
    item.pop('totalShares', None)

# 创建一个空字典来存储过滤后的结果
filtered_top_10_dict = OrderedDict()
for key, value in top_10_funds.items():
    if abs(value.get('change_p', 0)) >= 0.5:  # 变动大于0.5持股变动才算影响
        filtered_top_10_dict[key] = value

funds_str = json.dumps(list(filtered_top_10_dict.values()))

prompt = prompt.replace('{{inst_data}}', inst_str)
prompt = prompt.replace('{{funds_data}}', funds_str)

self._logger.info('---start gen trans data,code=' + code + ',cn_name=' + cn_name)
output_cont = self.process_prompt_by_api(prompt,
                                         llm_name=agent_name,
                                         info_list=[market_type, 'gen holder step', code, cn_name])

四、输出结果

以markdown方式输出。

### 机构持股变动分析

- **Berkshire Hathaway Inc**在2024年3月31日对AAPL的持股量减少了116,191,550股，减幅达到12.83%。如此大规模的减持可能表明该机构对AAPL近期的表现或长期前景持谨慎态度。
  
- 相反，**Geode Capital Management, LLC**在同一时期增加了6,898,229股，增幅为2.29%，显示出对AAPL的信心。

- **JPMorgan Chase & Co**的持股量增加了18,548,178股，增幅为13.49%，这是一个积极的信号，表明该机构对AAPL的前景持乐观态度。

- **Legal & General Group PLC**和**Barclays PLC**的持股分别增加了14,581,590股和17,121,486股，增幅分别为10.53%和31.37%，这进一步强化了对AAPL的积极预期。

- 然而，**Goldman Sachs Group Inc**的持股量减少了89,915,312股，减幅高达54.16%，这是一个显著的负面信号。

- 总体来看，机构总持股量有所增加，但个别大机构的减持行为可能会对股价产生压力。

### 基金持股变动分析

- **Vanguard Institutional 500 Index Trust**和**SPDR® S&P 500® ETF Trust**对AAPL的持股量分别增加了3,265,433股和1,615,950股，增幅分别为0.88%和0.95%，表明指数基金对AAPL的持仓保持稳定增长。

- **iShares Russell 1000 Growth ETF**的持股量增加了2,736,493股，增幅为5.5%，显示出对AAPL增长潜力的认可。

- 相反，**Blackrock Eq Idx Fund CF**和**Blackrock Russ 1000 Eq Idx Composite**的持股量有所减少，减幅分别为1.65%和1.79%，这可能反映了部分主动管理基金对AAPL的短期担忧。

### 综合评分

综合机构和基金的持股变化，我们可以看到虽然整体持股量有所上升，但大机构的减持行为和部分主动管理基金的谨慎态度可能会对AAPL的股价产生负面影响。然而，指数基金的稳定增持和部分增长型ETF的积极增仓行为为股价提供了支撑。

根据以上分析，对AAPL股票在中期的股价趋势影响进行定量评估，给予评分0.23分。这个评分表明，尽管存在一些负面因素，但整体上机构和基金的持股变化对AAPL的股价趋势影响偏向正面，股价上升的概率略高于下降的概率。