超低时延行情 极速行情如何做到性能的极致？成本控制如何最优？

性能这一块的极致是个无底洞，优化的空间其实是非常大的，有时候甚至可以破坏标准去达到极致的速度。

最近出去跑了一下，发现有些大游资对极速本身的绝对时延不是非常在意，因为他们经过实际的厂商测试，发现很多时候系统的稳定性是个问题，他们更加追求一种相对的快速，能够在速度上over其它系统即可。想来自己过去经常去pk，其实意义根本不大，在券商的各家厂商有时候甚至是根据poc规则作弊，妥妥的为了应付经纪商，而不是真实的面对客户需求。

客户的钱在生产交易系统上跑，丢一个数据包可能就是一个赚钱的机会，在行情极具下滑的时候就是一个逃逸的机会，对于供应商来讲可能还是要更多的去了解客户的需求。

吹牛的太多，做实事的太少，可能整体的风格就是如此。

对于行情性能的极致（这里只是针对A股的现货），我们的经验有几个方面可以提速：

1. 网络层的优化

这里不建议采购特别优秀的网关设备（有钱更好），实际在FPGA这一侧的网络加速引擎可以做很多工作，不管是针对生产交易网络的调优还是针对状态机的调整，时钟的处理，都是一些非常细致的工作。

不建议采用镜像，镜像数据本身无法与网关进行数据的协调，容易出现丢包现象（虽然概率不高），从绝对可靠性角度来说还是要保持实时链接。

2. 流水线的处理

这里面门道就比较多，我们也是不断的优化，尤其是上海交易所的行情优化空间实际更巨大。连续3年一直做这一块的处理，目前是有一个大幅度的提升。

3. SDK的优化

接收侧的优化，是一个不断进化的过程，涉及到策略主机或者交易主机本身的主频，还有SDK的处理方式。

SDK我们是分本地版本和网络版，本地版没啥可说的，基本思路都是内存映射那一套，优化机制取决于软硬件的配合。网络版的点是比较多的，内核态应用态的切换尽量去避免，包括采购第三方solarflare来加速数据，我们的基本思路是不增加客户成本，尽量不额外增加设备采购，当下是围绕软硬件的优化来做的，尽力达到硬件加持的效果。

近期也在找一些深度的客户合作，做定制接收网卡，这样的速度比solarflare更快更好，这种定制化的东西也要看客户的接受度，毕竟客户对开放度的要求目前也是越来越高。

5. 传输流的优化

传输数据的时延，虽然在整体光纤传输中占比不高，都是纳秒级别，但是数据的位数足够多以后，进入软件系统的耗时就会长，虽然我们本身也会有一些内存补齐的操作，很多从cpu架构上考虑的软件编程安排，但是实际中我们的思路更多还是从底层硬件开始做数据流的优化，目前也做了不少工作，提升的性能只能说没有达到一种让客户感觉到质的飞跃。

有些客户对这些优化不是很care，但是对于我们来说，可能未来要面对更多的产品标的，在很多技术层面要保持一定的前瞻性。

6.其它定制优化

一些为了便于问题定位、统计、运维方面的工作。一个系统，是一个完整的东西，并不是玩具，单纯的行情网关登录、建立链接、解码、发布其实没啥，做小系统是很容易的，但是做一个商业化的产品就要考虑异常的处理，客户的维护成本、易用性等太多的因素，尤其是交易的稳定性是我们的重中之重。我们做交易所直连风控开始，对交易本身的稳定性就看得比较重。

当然很多人关心这样做得成本，其实还好，因为我们没有做一毛钱营销投入，营销成本的大头我们没有，都是开发成本，基本思路都是围绕交易而来，不是围绕“面子”出发，客户用我们的东西要是不赚钱，啥面子都是个屁，毕竟行业还是太小嘛。

技术团队的思路还是希望能够从技术角度解决一些交易层面的问题，更多的还是需要从客户那里吸取反馈，给客户提供更好的解决方案，其它的价值观这些都是虚无缥缈的，客户不赚钱的话技术服务存在的必要性就值得怀疑！

很久没有瞎掰了，今天瞎掰一下……