量化交易
量化交易
夜归人_
这个作者很懒,什么都没留下…
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量化交易策略六_动量和反转策略
1、动量效应&反转效应 动量效应(Momentum effect):股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势,即过去一段时间收益率较高的股票在未来获得的收益率仍会高于过去收益率较低的股票。 反转效应(Reversal effect):在一段较长的时间内,表现差的股票在其后的一段时间内有强烈的趋势经历相当大的逆转,要回复到正常水平(reversal to mean),而在给定的一段时间内,最佳股票则倾向于在其后的时间内出现差的表现。2、动量策略&反转策略 动量策略:基于原创 2020-09-20 21:56:01 · 5895 阅读 · 1 评论 -
量化交易策略五_PEG策略
市盈率(PE) = 股价(P) / 每股收益(EPS) 市盈率 ≈ 市值 / 净收益 例如:有一家包子铺,每年净利润为50万元,收购价格(市值)为100万元;有一家家具店,每年净利润为100万元,收购价格(市值)为1000万元。 包子铺市盈率为:100/50 = 2;家具店市盈率:1000 /100 = 10;可以得出若投资包子铺2年回本,投资家具店10年回本。2、PEG策略 彼得·林奇:任何一家公司股票如果定价合理的话,市盈率就会与收益增长率相等。 市盈率(PE) .原创 2020-09-20 21:22:00 · 986 阅读 · 0 评论 -
量化交易五_布林带策略
布林带/布林线/保利加通道(Bollinger Band):由三条轨道线组成,其中上下两条线分别可以看成是价格的压力线和支撑线,在两条线之间是一条价格平均线。 一般来说,股价会运行在压力线和支撑线所形成的通道中。 与MACD、RSI、KDJ等指标一样,布林线(BOLL)指标也是股票市场最实用的技术分析参考指标。1、计算公式 中间线:20日均线 up线(压力线):20日均线+N*SD(20日收盘价标准差) down线(支撑线):20日均线-N*SD(20日收盘价标准.原创 2020-09-20 20:21:46 · 1229 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略四_均值回归理论
均值回归理论1.计算股票池中所有股票的N日均线2.计算股票池中所有股票与均线的偏离度3.选取偏离度最高的M只股票并调仓import mathimport numpy as npimport pandas as pddef initialize(context): set_benchmark('000300.XSHG') set_option('use_real_price',True) set_order_cost(OrderCost(open_tax.原创 2020-09-20 20:11:04 · 1324 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略四_多因子选股
def initialize(context): set_benchmark('000300.XSHG') set_option('use_real_price',True) set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='sto.原创 2020-09-20 15:53:24 · 752 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略三_最小市值
def initialize(context): set_benchmark('000300.XSHG') set_option('use_real_price',True) set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),type='sto.原创 2020-09-19 17:08:20 · 647 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略二_双均线策略
双均线策略def initialize(context): set_benchmark('000300.XSHG') set_option('use_real_price',True) set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,close_today_commission=0, min_commission=5),t原创 2020-09-18 00:24:52 · 1012 阅读 · 0 评论 -
量化交易策略一
1.设置股票为沪深300的所有成分股2.如果当前股价小于10元/股且当前不持仓,则买入3.如果当前股价比买入时上涨了25%,则清仓止盈4.如果当前股价比买入时下跌了10%,则清仓止损import jqdatadef initialize(context): set_benchmark('000300.XSHG') g.security = get_index_stocks('000300.XSHG') set_option('use_real_price'.原创 2020-09-17 22:49:26 · 783 阅读 · 0 评论 -
量化交易基础一(练手作业)
作业1:输出该股票收盘价比开盘价上涨3%的日期import numpy as npimport pandas as pdimport matplotlib.pyplot as pltimport tushare as tsdf = ts.get_k_data('600519',start='1988-01-01')df.to_csv('600519.csv')df=pd.read_csv('600519.csv',index_col='date',parse_dates=['date...原创 2020-09-10 23:58:22 · 512 阅读 · 0 评论