量化交易策略五_PEG策略

最新推荐文章于 2022-01-01 10:46:55 发布

夜归人_

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分类专栏：量化交易

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市盈率(PE) = 股价(P) / 每股收益(EPS)

　　市盈率 ≈ 市值 / 净收益

　　例如：有一家包子铺，每年净利润为50万元，收购价格(市值)为100万元；有一家家具店，每年净利润为100万元，收购价格(市值)为1000万元。

　　包子铺市盈率为：100/50 = 2；家具店市盈率：1000 /100 = 10；可以得出若投资包子铺2年回本，投资家具店10年回本。

　　彼得·林奇：任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等。

　　市盈率(PE) = 股价(P) / 每股收益(EPS)

　　收益增长率(G) = (现在每股收益(EPS1) - 之前每股收益(EPS0)) / 之前每股收益(EPS0)

　　PEG = 市盈率PE / (收益增长率G*100) 除以100是转化为百分数

　　PEG越低，代表股价被低估的可能性越大，股价会涨的可能性越大。

　　PEG是一个综合指标，既考察价值，又兼顾成长性。PEG估值法适合应用于成长型的公司。

　　1）计算股票池中所有股票的PEG指标。

　　2）选择PEG最小的N只股票调仓。

　　3）过滤掉市盈率或收益增长率为负的股票。

# 初始化函数，设定基准等等
def initialize(context):
    # 设定沪深300作为基准
    set_benchmark('000300.XSHG&#

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