积分第二中值定理

积分第二中值定理

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积， $g(x)$在 $[a, b]$ 上单调，
则存在 $\xi \in [a, b],$ 使得
$\int _{a} ^{b} f(x) g(x) \mathrm {d} x = g(a) \int _{a} ^{\xi} f(x) \mathrm {d} x + g(b) \int _{\xi} ^{b} f(x) \mathrm {d} x$

证明：

若 $g(a) = g(b)$ ，则 $g(x) = g(a), \forall x \in [a, b],$ 命题显然成立。
因此下面只需考虑 $g(a) \neq g(b)$ 的情况。
因为 $\int _{a} ^{b} f(x)g(x) \mathrm {d} x = g(a) \int _{a} ^{\xi} f(x) \mathrm {d} x + g(b) \int _{\xi} ^{b} f(x) \mathrm {d} x$
$\Leftrightarrow \int _{a} ^{b} f(x)[g(x) - g(b)] \mathrm {d} x = [g(a) - g(b)] \int _{a} ^{\xi} f(x) \mathrm {d} x$

$\Leftrightarrow \int _{a} ^{b} f(x) \dfrac {g(x) - g(b)}{g(a) - g(b)} \mathrm {d} x = \int _{a} ^{\xi} f(x) \mathrm {d} x,$
令 $h(x) = \dfrac {g(x) - g(b)} {g(a) - g(b),}, x \in [a, b],$ 则 $h(a) = 1, h(b) = 0, h(x)$ 在 $[a, b]$ 单调不增。
于是命题等价于 $\int _{a} ^{b} f(x)h(x) \mathrm {d} x = \int _{a} ^{\xi} f(x) \mathrm {d} x$
令 $F(x) = \int _{a} ^{x} f(t) \mathrm {d} t,$ 则命题等价于 $\int _{a} ^{b} f(x)h(x) \mathrm {d} x = F(\xi)$
易知 $F(a) = 0, F(x)$ 在 $[a, b]$ 连续，因此 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 存在最大值 $M$ 最小值 $m$ 。

对于 $[a, b]$ 上的任意一个划分 $P: a = x_0 \lt \cdots \lt x_n = b,$
$\sum_{i = 1} ^{n} h(x_i) \int _{x_{i - 1}} ^{x_i}f(x) \mathrm {d}x$
$= \sum_{i = 1} ^{n} [F(x_i) - F(x_{i - 1})]h(x_i)$
$= \sum_{i = 1} ^{n } F(x_i)h(x_i) - \sum_{i = 1} ^{n} F(x_{i - 1})h(x_i)$
$= \sum_{i = 1} ^{n } F(x_i)h(x_i) - \sum_{i = 0} ^{n - 1} F(x_{i })h(x_{i + 1})$
$= \sum_{i = 0} ^{n - 1 } F(x_i)h(x_i) - \sum_{i = 0} ^{n - 1 } F(x_{i })h(x_{i + 1}) - F(x_0)h(x_0) + F(x_n)h(x_n)$
$= \sum_{i = 0} ^{n - 1 } F(x_i)[h(x_i) - h(x_{i + 1})] - F(x_0)h(x_0) + F(x_n)h(x_n)$
$= \sum_{i = 0} ^{n - 1 } F(x_i)[h(x_i) - h(x_{i + 1})] - F(a)h(a) + F(b)h(b)$
$= \sum_{i = 0} ^{n - 1 } F(x_i)[h(x_i) - h(x_{i + 1})]$

由于 $m = m \sum_{i = 0} ^{n - 1 } [h(x_i) - h(x_{i + 1})]$
$\le \sum_{i = 0} ^{n - 1 } F(x_i)[h(x_i) - h(x_{i + 1})]$
$\le M \sum_{i = 0} ^{n - 1 } [h(x_i) - h(x_{i + 1})] = M$
因此 $m \le \sum_{i = 1} ^{n} h(x_i) \int _{x_{i - 1}} ^{x_i}f(x) \mathrm {d}x \le M,$ $\tag{1}$

$f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，因此有界，于是 $\exists M' > 0, \forall x \in [a, b], |f(x)| \lt M',$
则对于任意一个 $\varepsilon \gt 0,$ 存在 $\delta = \dfrac {\varepsilon} { M'},$ 使得对于$[a, b]$ 上的任意一个划分 $P: a = x_0 \lt \cdots \lt x_n = b,$ 只要 $\lambda = \max \{ \Delta x_i: i \in \mathbb N, 1 \le i \le n \} \lt \delta,$ 便有
$\left | \int _{a} ^{b} f(x)h(x) \mathrm {d} x - \sum_{i = 1} ^{n} h(x_i) \int _{x_{i - 1}} ^{x_i}f(x) \mathrm {d}x \right |$
$= \left | \sum_{i = 1} ^{n} \int _{x_{i - 1}} ^{x_i}f(x) h(x) \mathrm {d}x - \sum_{i = 1} ^{n} h(x_i) \int _{x_{i - 1}} ^{x_i}f(x) \mathrm {d}x \right |$
$= \left |\sum_{i = 1} ^{n} \int _{x_{i - 1}} ^{x_i}f(x) [h(x) - h(x_i)] \mathrm {d}x \right |$
$\le \sum_{i = 1} ^{n} \left | \int _{x_{i - 1}} ^{x_i}f(x) [h(x) - h(x_i)] \mathrm {d}x \right |$
$\le \sum_{i = 1} ^{n} \int _{x_{i - 1}} ^{x_i} \left | f(x) \right | [h(x) - h(x_i)] \mathrm {d}x$
$\le M'\sum_{i = 1} ^{n} \int _{x_{i - 1}} ^{x_i} [h(x) - h(x_i)] \mathrm {d}x$
$\le M'\sum_{i = 1} ^{n} \int _{x_{i - 1}} ^{x_i} [h(x_{i - 1}) - h(x_i)] \mathrm {d}x$
$= M' \sum_{i = 1} ^{n} [h(x_{i - 1}) - h(x_i)] \Delta x_i$
$\lt M' \dfrac {\varepsilon} { M'}\sum_{i = 1} ^{n} [h(x_{i - 1}) - h(x_i)]$
$= \varepsilon$
因此 $\lim \limits_{\lambda \to 0} \sum_{i = 1} ^{n} h(x_i) \int _{x_{i - 1}} ^{x_i}f(x) \mathrm {d}x = \int _{a} ^{b} f(x)h(x) \mathrm {d} x ,$
$\tag{2}$
由(1), (2)可知，$m \le \int _{a} ^{b} f(x)h(x) \mathrm {d} x \le M,$
因此存在 $\xi \in [a, b],$ 使得
$F(\xi) = \int _{a} ^{b} f(x)h(x) \mathrm {d} x$