预测信用卡欺诈

预测信用卡欺诈

一、项目简介

Credit Card Fraud Detection是一个典型的分类问题，欺诈分类的比例比较小，直接使用分类模型容易忽略。在实际应用场景下往往是保证一定准确率的情况下尽量提高召回率。一个典型案例是汽车制造行业，一旦发生一例汽车安全故障，同批次的车辆需要全部召回，造成了巨大的经济损失。

二、数据印象

详细分析过程见在线脚本。

2.1. 简单数据分析

数据规模：中度规模（对于mac而言）。数据共284807条，后期算法选择需要注意复杂度。
数据特征：V1~V28是PCA的结果，而且进行了规范化，可以做一些统计上的特征学习；Amount字段和Time字段可以进行额外的统计学和bucket统计。
数据质量：无缺失值，数据规整，享受啊。
经验：时间字段最好可以处理为月份、小时和日期，直接的秒数字段往往无意义。

2.2. 探索性数据分析

三、数据预处理

数据已经十分规整了，所以先直接使用基础模型来预测下数据。

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.cross_validation import cross_val_score
from sklearn.model_selection import StratifiedShuffleSplit
from sklearn import metrics

def train_lr(X, y, plot_roc=False):
    sss = StratifiedShuffleSplit(n_splits=10, test_size=0.2, random_state=10)
    lr = None
    for train_index, test_index in sss.split(X, y):
        X_train, X_test = X.iloc[train_index], X.iloc[test_index]
        y_train, y_test = y.iloc[train_index], y.iloc[test_index]
        lr = LogisticRegression(C=0.01, penalty='l1')
        lr.fit(X_train, y_train)
        y_predict = lr.predict(X_test)
        print "roc_auc:", metrics.roc_auc_score(y_test, y_predict)
        print "f1score:", metrics.f1_score(y_test, y_predict)
        print "precision:", metrics.precision_score(y_test, y_predict)
        print "recall:", metrics.precision_score(y_test, y_predict)
        print ""

        if plot_roc:
            fpr, tpr, thresholds = metrics.roc_curve(y_test, y_predict)
            roc_auc = metrics.auc(fpr,tpr)

            # Plot ROC
            plt.title('Receiver Operating Characteristic')
            plt.plot(fpr, tpr, 'b',label='AUC = %0.2f'% roc_auc)
            plt.legend(loc='lower right')
            plt.plot([0,1],[0,1],'r--')
            plt.xlim([-0.1,1.0])
            plt.ylim([-0.1,1.01])
    return lr

lr = train_lr(X, y, plot_roc=False)

L1规划化

L2规范化

Baseline基础模型：采用线性模型，利用L1的稀疏性，precision和recall均可以达到0.85左右，roc_auc可以达到0.79左右。

由上图可见：
- precision较大时波动波动比较大。recall大于0.8后，准确率下滑严重。
- AUC面积是0.97，后来根据参考文献3知，AUC大于0.92时之后比较难修正。

Baseline模型的评价metric：
1. 收集更多的数据，不适合这个场景。
2. 改变评价标准：
- 使用混淆矩阵计算准确度和回收度。
- F1score
- Kappa
- ROC curves - sensitivity/specificity ratio

数据采样处理
- 收集等多数据：不适合这个场景。
- 过采样Over-sampling：当数据集较少时，主动添加少类别的数据；SMOT算法通过插值来实现。不适合本数据集。容易过拟合，运算时间长。
- 欠采样Under-sampling：当数据集足够大时，删除大类别的数据；集成方法EasyEnsemble/BalanceCascade通过将反例放在不同学习器中使用，从全局看不会丢失重要信息。

本案例数据量中等：选用欠采样+EasyEnsemble的方式进行数据处理。

使用im-balanced生成测试数据。

from imblearn.ensemble import EasyEnsemble

n_subsets = X.size * 2 / (us_X.size) - 1
ee = EasyEnsemble(n_subsets=n_subsets)
sample_X, sample_y = ee.fit_sample(X, y)

四、模型印象

模型：
选用easy_ensemble模型来优化。

具体实现代码见在线脚本

核心adboost代码如下：

def boost_data(X, y, weight):
    size = y.shape[0]
    index_list = np.linspace(0, size-1, size).astype(int)
    train_index = np.random.choice(index_list, size, p=weight)
    train_X = X[train_index, :]
    train_y = y[train_index]
    return train_X, train_y

def adboost(X, y, rounds):
    ensemble = EnsembleModel(rounds)

    # 初始化weight
    size = y.shape[0]
    weight = np.zeros(size)
    weight[y == 1] = float(1) / sum(y == 1)
    weight[y == 0] = float(1) / sum(y == 0)
    weight /= sum(weight)

    result = np.zeros(size)

    for i in xrange(rounds):
        train_X, train_y = boost_data(X, y, weight)
        dt = DecisionTreeClassifier()
        ensemble.trees[i] = dt

        dt.fit(train_X, train_y)
        y_predict = dt.predict(X)
#         print "sum:", sum(y_predict != y)
        train_error = sum(weight * (y_predict != y))
#         print "train:", train_error
        beta = (1 - train_error) / float(train_error)
        ensemble.alpha[i] = 0.5 * np.log(beta)
        weight *= np.exp(-ensemble.alpha[i] * (y -0.5) * (y - 0.5) * 4)
        weight /= sum(weight)

    ensemble.thresh = sum(ensemble.alpha) / 2
    return ensemble

结果如下：

对比普通的adboost数据

由上图可知，easy_ensemble提升了平滑度，但是AUC未有提升。

五、特征选择和特征学习

• L1模型进行了嵌入式的特征选择，效果优于L2模型。在寻找解释性时会有帮助。

根据数据的统计特征，可以学习一些统计变量。

增加如下的特征。

new_X = X_train.copy()
new_X['V1_'] = new_X.V1.map(lambda x: 1 if x < -3 else 0)
new_X['V2_'] = new_X.V2.map(lambda x: 1 if x > 2.5 else 0)
new_X['V3_'] = new_X.V3.map(lambda x: 1 if x < -4 else 0)
new_X['V4_'] = new_X.V4.map(lambda x: 1 if x > 2.5 else 0)

六、分析结果
使用SNE分析(常用于非线性可视化分析)来观看一次under_sample的结果。如下图所示

由上图可知两种类别的数据是可以区分的，但是部分数据融合在一起，当追求recall较大时，将会误判大量数据。

七、迭代问题

可以优化的方向：
- 可以通过学习新的特征，将数据在新维度上拉开距离
- 在计算机能力允许的情况下，设置合适的round轮次来调参。

八、表述模型
- 根据模型的SNE图和数据性可知，数据质量是比较好的。
- easy_ensemble模型本身使用了adboost和bagging，每棵tree的复杂度不高，降低了bias；通过bagging，降低了variance。最终得到了较好的P-R图和AUC值。
- 通过LR模型的稀疏性特征值，可以制作出一个解释性报告。

参考

1. GBM vs xgboost vs lightGBM
2. imbalanced-learn
3. Exploratory Undersampling for Class-Imbalance Learning