从统计角度剖析布林带：Python实战与量化调优思路

一、布林带简介

了解股市的人或多或少应该都听说过布林带（Bollinger Band）这一指标，它由上中下三条轨线组成。大部分人对它的理解停留在如下这个层面：

1. 上穿中轨由弱转强，下穿中轨由强转弱；
2. 突破上轨表明超买，跌破下轨表明超卖。
3. 开口变大说明股性变得更加活跃，开口变小说明股性变弱。

网上可以搜索到很多关于布林通道的战法，比如要观察开口、上下轨方向等，其实没什么意思，简直是把统计学搞成了玄学。波动变大，开口自然变大，这是由标准差决定的。上穿中轨买入、下穿中轨卖出更是买椟还珠，因小失大（后边我会讲为什么）。

事实上，股价在很多情况下并不会严格按照上述说法来运行。比如妖股疯涨起来很可能连续多日维持在上轨上方，甚至把整个布林通道拉上去，如果我们在突破上轨时卖掉就会错过一大波涨幅。布林带指标单独来使用的时候，并不会特别得有效。

但是当我们把布林带与其他指标结合起来使用的时候，很可能会产生 1 +