卡尔曼滤波，扩展卡尔曼滤波公式参数意义

最新推荐文章于 2024-07-31 16:49:23 发布
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本文详细介绍了卡尔曼滤波算法的时间更新和测量更新方程，包括各参数的意义，如状态转移矩阵A、滤波增益矩阵Kk、过程激励噪声协方差Q和测量噪声协方差R。还探讨了在非线性系统中扩展卡尔曼滤波（EKF）的应用，指出EKF通过线性化处理非线性问题，但计算量较大。最后，以汽车跟踪为例展示了EKF在多传感器融合中的应用。
摘要由CSDN通过智能技术生成

卡尔曼滤波

卡尔曼滤波算法分为两步：预测和更新

预测：根据上一时刻（k-1时刻）的后验估计值来估计当前时刻的状态，得到k时刻的先验估计值。（时间更新方程或预测方程）

更新：使用当前时刻的测量值来更正预测阶段估计值。（测量更新方程或校正方程）

卡尔曼滤波器时间更新方程：
在这里插入图片描述
1、k-1和k：分别代表对应时刻的后验状态估计，是最优估计

2、上面带横线的k-1和k：代表滤波的中间计算结果，根据上一时刻的最优估计预测的中间值

3、 P k 和 P k

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一看就懂的卡尔曼滤波五个公式 任何物体的运动都有一个运动方程： xk=Axk−1+u x_k=Ax_k-1+u xk​=Axk​−1+u 式中，k为某一个时刻，u为输入量，x为系统状态。 至此，根据这个系统状态我们有一个测量方程： zk=Hxk z_k=Hx_k zk​=Hxk​ ...
EKF（扩展卡尔曼滤波）参数理解
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09-11 1万+
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卡尔曼滤波五个公式各个参数的意义.doc
09-08
卡尔曼滤波五个公式各个参数的意义，系统的状态方程等等
【算法】卡尔曼滤波
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wnm23的专栏
07-31 1383
卡尔曼滤波是一种强大的递归滤波器，适用于处理线性或非线性动态系统中的不确定性。卡尔曼滤波的原理、实现和应用场景，多语言代码示例。在实际应用中，卡尔曼滤波可以帮助我们准确地估计系统状态，提高决策和控制的精度。随着技术的发展，卡尔曼滤波及其变种在各个领域的应用将更加广泛。
扩展卡尔曼滤波公式
liuzhaoze2000的博客
03-15 2615
扩展卡尔曼滤波公式 1 前言 在上文《卡尔曼滤波公式及其推导》中，提到了卡尔曼滤波算法适用于线性离散系统。当系统是非线性离散系统时，就需要扩展卡尔曼滤波算法 (Extended Kalman Filter) 对系统状态进行最优估计。 其主要思想是将非线性系统进行线性化，引入雅可比矩阵。 假设非线性离散系统的状态空间方程如下： {X(k+1)=f(X(k),u(k))+v(k)Y(k)=h(X(k))+w(k)(1.1) \left\{ \begin{aligned} X(k+1) &= f\left
扩展卡尔曼滤波EKF的公式及Matlab实现
weixin_44584298的博客
07-26 2889
EKF可以处理一类非线性系统，通过在线性化非线性方程来近似处理状态转移和观测模型。这使得EKF可以在许多实际问题中应用，因为很多现实世界中的系统都具有一定的非线性特性。
kalman滤波（二）---扩展kalman滤波[EKF]的推导
a7691176的博客
04-12 511
一.状态估计的解释 我们知道每个方程都受噪声的影响，这里把位姿x和路标y看成服从某种概率分布的随机变量。因此我们关心的问题就变成了：当我们已知某些运动数据u和观测数据z时，如何确定状态量x，y的分布？比较常见且合理的情况下，我们假设状态量和噪声项服从高斯分布---这意味着在程序中只需存储它们的均值和协方差即可。均值可看作是对变量最优值的估计，而协方差矩阵度量了它的不确定性。如果认...
卡尔曼滤波DSP实现.zip_DSP 卡尔曼滤波_DSP 滤波_dsp卡尔曼滤波_卡尔曼_卡尔曼滤波 DSP
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卡尔曼滤波-matlab工具箱.rar_J552_matlab 目标跟踪_solveeb9_卡尔曼工具箱_卡尔曼滤波 matl
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有关使用EKF进行姿态解算的各公式、公式的推导过程已经各雅各比矩阵的计算过程，上面有我自己的学习笔记，希望多交流！
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04-13
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heqiunong的专栏
09-09 1893
本文提供全网最详细的扩展卡尔曼滤波的全部数学推导。由于推导公式很多，CSDN嫌我的文章太长了，所以我分成了Part1和Part2。对于线性系统，{xk=Axk−1+Buk+wk−1zk=Hxk+vk \left\{ \begin{array}{l} {{\bf{x}}_k}{\bf{ = A}}{{\bf{x}}_{k - 1}}{\bf{ + B}}{{\bf{u}}_{\bf{k}}}{\bf{ + }}{{\bf{w}}_{k - 1}}\\\\ {{\bf{z}}_k}{\bf{ = H}}{{\b
拓展卡尔曼滤波器(EKF)的数学推导
赛亚茂的博客
08-18 1669
基本原理1.局部线性化过程2.线性kalman滤波 同一般的卡尔曼滤波器(KF)不同的是,扩展卡尔曼滤波器(EKF)是为了解决在非线性系统中,状态噪声和测量噪声均为高斯分布时,进行最优的状态估计的问题。 基本思想:将非线性系统滤波问题近似化为线性系统的滤波问题。具体做法是将非线性的状态方程f(∗)f(*)f(∗)和测量方程h(∗)h(*)h(∗)在状态值Xk^\hat{X_k}Xk​^​处进行泰勒展开,并且忽略掉二阶及以上项。转化为线性系统滤波,最后用Kalman滤波进行状态估计。 用途:导弹，卫星，飞机
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qq_31271805的博客
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目录 一．卡尔曼滤波介绍 二．卡尔曼滤波５大公式 ０．状态方程 １．预测 2．更新 3.参数详解 一．卡尔曼滤波介绍 卡尔曼滤波是对输入线性系统的观测值进行最优估计的一种递归算法，在数据融合、滤波、预测等方面具有广泛的应用。我们无法建立一个完美的模型来消除系统的不确定因素，这些不确定性包括系统模型的自身缺陷、系统过程扰动（不可测也不可建模）以及得到观测数据的传感器的测量误差。这些误差往往会影响我们的估计值，所以卡尔曼滤波算法通过最小化误差方差求解卡尔曼增益，以此来进行后验估计，已达到滤波效果
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假设我们把两个高斯函数相乘就像贝叶斯定理那样，一个先验概率，一个测量值的概率。 先验概率的平均值是mu,方差是omiga的平方，测量值的平均值是nu,方差是r的平方。 新的平均值和旧的平均值加权平均，mu给予权重r^2, nu给予权重omiga^2 。然后用权重因子归一化。 新的方差项omiga^2 是更新之后新的方差，由下面的方程给出。 mu^2是之前均值的加权平均，很显然之...
卡尔曼滤波五个公式各个参数的意义
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卡尔曼滤波五个公式各个参数的意义 wccsu1994 2018-11-30 10:49:33 45928 收藏 218 分类专栏： 卡尔曼滤波 版权 系统的状态方程为： 这个状态方程是根据上一时刻的状态和控制变量来推测此刻的状态，wk-1是服从高斯分布的噪声，是预测过程的噪声，它对应了 xk 中每个分量的噪声，是期望为 0，协方差为 Q 的高斯白噪声wk-1~N(0,Q),Q即下文的过程激励噪声Q. 观测方程为： vk是观测的噪声，服从高斯分布，vk~N(0,R),R即下文的测量噪声R。 卡尔..
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