【Python机器学习】零基础掌握QuantileRegressor鲁棒性回归器

如何在股票市场中准确预测价格的上涨概率？

想象一下，你是一名股市投资者，每天都面临着一个问题：如何更准确地预测股票价格的变化？特别是，如何估计股价上涨的可能性？虽然有很多传统的统计方法，但它们往往只能预测平均水平，而忽视了极端情况，比如大幅度的价格上涨或下跌。

为了解决这个问题，需要一种方法能更全面地描述数据的分布情况，尤其是在不同的分位数（quantile）水平。这就引出了本次要介绍的算法：QuantileRegressor，它是一种用于解决分位数回归问题的算法。

假设有10支股票，每支股票有两个特征：过去30天的平均交易量和过去30天的平均价格。目标是预测明天股价是否会上涨。

股票ID	过去30天平均交易量	过去30天平均价格	明天股价是否上涨（1为是，0为否）
1	5000	20	1
2	7000	15	0
3	6000	18	1
4	5500	22	0
5	7200	19	1
6	4900	21	0
7	6800	17	1
8	6200	23	0
9	7100	16	1
10	5300	24	0

基于这些数据，使用QuantileRegressor算法进行建模。选用分位数为0.8，意味着模型将会预测80%概率下股价上涨的情况。