风控模型--Odds含义

最新推荐文章于 2024-08-29 17:42:14 发布
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分类专栏： 信用评估 文章标签： 风控模型
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Odds（几率）：指该事件发生的概率与该事件不发生概率的比值。

若一个客户违约概率为p，则其正常的概率为1-p，由此可得：

<center>Odds= \frac{p}{1-p}</center>

风险风控-逻辑回归理论基础
yang1015661763的博客
11-06 763
在求解逻辑回归模型参数时，常用的方法是极大似然估计，该方法通过最大化似然函数来估计模型参数，使得模型对训练数据的预测尽可能接近实际观察到的结果。在这个过程中，我们得到的计算结果通常是0-1之间的连续数字，这些数字代表了事件发生的可能性或概率。在逻辑回归中，最大似然估计是一种优化策略，其目标是寻找一组参数，可以最大化观察到的数据出现的概率。具体来说，这意味着我们希望找到一组参数，使得在给定这组参数的情况下，我们所预测的样本出现的概率是最高的。，其中p是事件发生的概率，x是特征的线性函数。
玩转大数据风控—利用评分卡模型实现信用评级
zybank_IT的博客
11-18 3981
玩转大数据风控-利用评分卡模型实现信用评级一、算法介绍1. 什么是逻辑回归?2. 逻辑回归为何逻辑 ?3. 逻辑回归怎么回归？二、构建流程1．数据处理1.1 数据清理1.2 缺失值处理2. 特征选择3．特征变量分箱 本篇文章对于评分卡的构造讲述详细，仔细阅读大约需要15分钟 评分卡模型是一种通过评估申请人的资信状况来预测申请人未来拖欠或坏账概率的模型。它是根据风险评分模型预测的违约概率以及相关变量，计算得出决策规则，用来为风控人员制定风控政策提供科学的指引与帮助。评分卡模型在风险管理中有着非常重要的作
从 Odds 角度理解 Logistic Regression 模型的参数
weixin_40252835的博客
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13 December 2015 1. 引言 无论在学术界，还是在工业界，Logistic Regression(LR, 逻辑回归)模型[1]是常用的分类模型，被用于各种分类场景和点击率预估问题等，它也是Max Entropy(ME, 最大熵)模型[2]，或者说Softmax Regression模型[3]，在二分类的一种特例。 用\(X\ =\ (x_1, x_2, …, x_k)\)表示k维样本，用\(\mathbf{\beta} = (\beta_0, \beta_1, \beta_2, ...
kmeans及模型评估指标_风控模型评估指标介绍（KS、AUC & Gini）
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01-04 1328
业务背景模型监控专题的业务背景和大纲梳理可以参见过一点画一条直线：风控模型监控指标汇总​zhuanlan.zhihu.com评分卡模型监控主要可以分为前端分析(Front-End)和后端分析(Back-End)，其中前端分析主要关注人群的稳定性，后端分析主要关注模型的影响和表现。在过一点画一条直线：金融风控稳定性指标 PSI & CSI​zhuanlan.zhihu.com里已经对前端分析...
四十六.风控评分卡模型关键点理解
weixin_36128607的博客
04-09 1140
风控评分卡模型一.评分卡模型选择 一.评分卡模型选择 评分卡模型一般会选择线性模型，逻辑回归是一种广义线性模型，评分卡中使用的就是逻辑回归，为什么要用逻辑回归模型？ 银行决定是否给个人或企业贷款的关键因素是对未来违约概率的预测，而逻辑回归能将特征信息投射到一个概率区间， ...
机器学习系列04：逻辑回归
加百力 的技术博客
12-19 1161
现在我们学习一个很简单但是很有效的，适用于二分类任务的线性分类算法：逻辑回归（Logistic Regression）。这也是工业界广泛使用的算法之一。虽然名字里带有“回归”，但是这是一个分类算法。逻辑回归是一个适用于二分类任务的概率模型。首先我们先了解一下什么是几率（odds），定义概率 p := p(y = 1 | x)，表示在给定特征 x 的条件下，类别 y = 1 的概率。对于二分类任务，y = 1 表示类别为 positive，y= 0 表示类别为 negative。
逻辑回归算法模型
帅帅de三叔
04-05 2423
一篇搞定逻辑回归算法模型
风控模型A卡申请评分卡，toad包实例
weixin_57233422的博客
02-25 1293
根据客户的信贷数据，使用toad包建立申请评分卡。
风控信贷模型（一）：特征分析
lanyuelvyun的博客
08-28 8520
一 特征工程 1、初步分析阶段 数据的探索分析EDA，是对数据进行初步的统计分析，统计数据的分布、异常、相互关系，目标是让我们了解这些数据能告诉我们什么。可以用来指导我们进行模型的选择，比如说帮助我们初步的决定哪些特征需要被使用，哪些特征需要被剔除。 1、准备好样本、特征、label 2、查看样本集中样本总个数、特征总个数 3、查看正负样本个数，如果正负样本相差不多，则属于样本均衡的建模...
机器学习之金融信贷风控（二）申请评分卡中的数据预处理和特征衍生（未完待续）
提莫君的博客
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申请评分卡中的数据预处理和特征衍生 模型处理的一般流程： 构建信用风险模型的特征 获取数据 链接：https://pan.baidu.com/s/1CsY11ArZ6YK3o1icghWj2w 提取码：znbs 数据预处理 1.基本处理： 原始数据带有一定的格式，需要转换成正确的格式 利率方面的处理办法：带%的百分比，需要转化为浮点数 工作年限“<1 year”转化为0，“>1...
信贷评分卡--开发流程篇
weixin_41712808的博客
01-04 4971
目录 一、评分卡介绍 二、数据收集 三、数据准备 3.1. 数据准备包括：处理异常值、缺失值、定义好坏客户、样本量、定义样本窗口期等。 3.2. 变量可视化：可助于寻找特征数据之间的关系和发现问题。 四、变量筛选 4.1. IV和WOE 4.2. 第二次筛选：相关性分析 4.3. 衍生变量（组合变量） 五、变量分箱 六、建立模型 6.1. logit变换函数推导 6...
详解风控模型中的逻辑回归评分卡与模型评估内容
weixin_45545159的博客
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评分卡模型，用odds来校准概率（我的理解）
stayerr的博客
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记录下自己练习评分卡模型的过程，欢迎大家一起交流学习。
金融风控评分卡建模全流程！
Datawhale
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↑↑↑关注后"星标"Datawhale每日干货&每月组队学习，不错过Datawhale干货作者：桔了个仔，南洋理工大学，数据科学家知乎丨https://zh...
互联网金融风控模型
Change the World by Program
02-08 5万+
一、市场调研 目前市面主流的风控模型 1、互联网金融前10名排行榜(数据截止日期2017-09-12) 互联网金融公司排名分别是蚂蚁金服、陆金所、京东金融、苏宁金融、百度金融、腾讯理财通、宜信、钱大掌柜、万达金融和网易理财。 1.1 蚂蚁金服 1.1.1 大数据技术 对接第三方征信公司芝麻信用分，通过用户信用历史、行为偏好、履约能力、身份特质、人脉关系五个维度对...
初探机器学习与评分卡模型
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机器学习简介什么是机器学习 如果一个系统能够通过执行某个过程改变它的性能，这就是学习（什么是学习） 不用编程去指定机器做什么，而是让机器有能力自己学习 首先定义任务T，经验E，表现P，如果机器有一个任务T，随着经验E的增多，表现P也会变好，则表示机器正在经验E中学习 三要素 模型（机器学习的成果，条件概率分布或决策函数） 策略（计算模型的方式） 算法 生活中的机器学习应用 垃圾邮件分类 AlphaG
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AriesSurfer的专栏
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公式 woe=ln(odds)，beita为回归系数，altha为截距，n为变量个数，offset为偏移量（视风险偏好而定），比例因子factor。   总评分。或去掉负号。   Logistic Regression with Weight of Evidence   比例因子和偏移量为： 令好坏比为50，对应的评分为600；在些基础上评分值增加20分，e
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1. 为什么不选用线性回归 线性回归并不适用于定性预测值的预测 即使在二元分类中利用哑变量对类别编码，其预测的值也会不落在[0,1]，这样就很难利用概率的方式来解释 2.逻辑回归逻辑回归对目标值属于某个类别建模 P(Y=C|X1,X2...Xn)P(Y=C|X_1,X_2...X_n) 如何对p(X)=Pr(Y=c|X)p(X) = Pr(Y = c|X)建模？ 在线性回归的基础上引
风控模型逻辑回归评分卡转换
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### 将逻辑回归模型转换为风控评分卡 #### 4.5 评分卡转换 为了使逻辑回归模型能够应用于实际的风险控制场景，通常需要将其转化为评分卡形式。这一过程不仅简化了模型的应用，还使得结果更易于理解和解释。 在转化过程中，首先需定义基础分和倍率因子。假设目标分数范围设定为300至850之间，则可以通过调整参数来满足此需求。具体而言，对于给定的逻辑回归方程： \[ \log\left(\frac{p}{1-p}\right)=b_0+b_1X_1+\cdots+b_nX_n \] 其中 \( p \) 表示违约概率，\( b_i \) 是系数而 \( X_i \) 则代表各个特征变量[^2]。通过引入缩放因子 \( F=\frac{\text {Points to Double Odds }}{\ln (2)} \) 和偏移量 \( O=\text {Base Points }-\text {Offset }\cdot F \)，可以实现从对数几率到积分制的映射关系如下所示: \[ S=F*\sum_{i}(W_i*X_i)+O \] 这里 \( W_i=b_i*F \), 即权重；S即最终得分。这样做的好处在于它允许金融机构根据自身的风险偏好灵活设置不同的阈值区间以及相应的处理措施[^1]。 此外，在构建评分卡之前还需要考虑数据预处理工作，比如缺失值填补、异常检测与修正等操作，确保输入质量良好从而提高预测准确性。同时也要注意特征工程的重要性，选取合适的自变量组合有助于提升整体性能表现[^3]。 ```python import numpy as np def logistic_to_scorecard(logit_model, base_points=600, points_double_odds=20): """ Convert a trained Logistic Regression model into a scorecard. Parameters: logit_model : Trained sklearn.linear_model.LogisticRegression instance base_points : int, default=600 Base points of the scoring system points_double_odds : float, default=20 Number of points required to double odds ratio Returns: dict: Dictionary containing feature names and their corresponding weights """ # Calculate scaling factor F and offset term O based on provided parameters ln_two = np.log(2) f = points_double_odds / ln_two o = base_points - logit_model.intercept_[0]*f # Compute weight for each coefficient using formula Wi = bi * F weights = {} for idx, coef in enumerate(logit_model.coef_[0]): var_name = 'var_' + str(idx+1) weights[var_name] = round(coef*f) return {'weights': weights, 'offset':o} ```
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