真格量化——菜粕策略

#!/usr/bin/env python
# coding:utf-8
from PoboAPI import *
import datetime
import time
import numpy as np
from copy import *

#开始时间，用于初始化一些参数
def OnStart(context) :
    context.myacc = None
    #登录交易账号
    if context.accounts["回测期货"].Login() :
        context.myacc = context.accounts["回测期货"]

#每天行情初始化的，获取当前的菜粕期货主力合约作为标的，获取对应的平价期权
def OnMarketQuotationInitialEx(context, exchange,daynight):
    #过滤掉非郑商所和非夜盘的信号
    if exchange != 'CZCE' or daynight!='night':
        return
    #获取期权标的，豆粕主力合约
    g.biaodi = GetMainContract('CZCE', 'RM',20)
    #获取标的历史每日数据
    klinedata = GetHisData2(g.biaodi, BarType.Day)
    #获取最新收盘价
    lastclose = klinedata[-1].close
    print(lastclose)
    #获取平值期权
    g.atmopc = GetAtmOptionContract(g.biaodi,None,lastclose+0.1,0)
    print(g.atmopc)
    #print g.atmopc
    #订阅日K线用来驱动onbar事件
    SubscribeBar(g.atmopc,BarType.Day)
  
def OnBar(conte