线性回归解决的是回归问题，逻辑回归相当于是线性回归的基础上，来解决分类问题。
公式
线性回归(Linear Regression)是什么相比不用多说了。格式是这个样子的：
f
w
,
b
(
x
)
=
∑
i
w
i
x
i
+
b
f_{w,b}(x)=\sum_i{w_ix_i}+b
fw,b(x)=∑iwixi+b
而逻辑回归（Logistic Regression）的样子呢？
f
w
,
b
(
x
)
=
σ
(
∑
i
w
i
x
i
+
b
)
f_{w,b}(x)=\sigma(\sum_i{w_ix_i}+b)
fw,b(x)=σ(∑iwixi+b)
要记住的第一句话：逻辑回归可以理解为在线性回归后加了一个sigmoid函数。将线性回归变成一个0~1输出的分类问题。
sigmoid
sigmoid函数就是：
σ
(
z
)
=
1
1
+
e
−
z
\sigma(z)=\frac{1}{1+e^{-z}}
σ(z)=1+e−z1
函数图像是：
线性回归得到大于0的输出，逻辑回归就会得到0.5~1的输出；
线性回归得到小于0的输出，逻辑回归就会得到0~0.5的输出；
这篇文章的重点，在于线性回归的参数估计使用的最小二乘法，而而逻辑回归使用的是似然估计的方法。（当然，两者都可以使用梯度下降的方法）。
似然估计逻辑回归参数
举个例子，现在我们有了一个训练数据集，是一个二分类问题：
上面的
x
1
x^1
x1是样本，下面的
C
1
C_1
C1是类别，总共有两个类别。
现在假设我们有一个逻辑回归的模型：
f
w
,
b
(
x
)
=
σ
(
∑
i
w
i
x
i
+
b
)
f_{w,b}(x)=\sigma(\sum_i{w_ix_i}+b)
fw,b(x)=σ(∑iwixi+b)
那么
f
w
,
b
(
x
1
)
f_{w,b}(x^1)
fw,b(x1)的结果，就是一个0~1的数，我们可以设定好，假设这个数字就是是类别
C
1
C_1
C1的概率，反之，1减去这个数字，就是类别
C
2
C_2
C2的概率。
似然简单的理解，就是让我们上面的数据集出现的概率最大
我们来理解一下：
- x 1 x_1 x1是 C 1 C_1 C1的概率是 f w , b ( x 1 ) f_{w,b}(x^1) fw,b(x1);
- x 2 x_2 x2是 C 1 C_1 C1的概率是 f w , b ( x 2 ) f_{w,b}(x^2) fw,b(x2);
- x 3 x_3 x3是 C 2 C_2 C2的概率是 1 − f w , b ( x 3 ) 1-f_{w,b}(x^3) 1−fw,b(x3);
- ……
- x N x_N xN是 C 1 C_1 C1的概率是 f w , b ( x N ) f_{w,b}(x^N) fw,b(xN);
样本之间彼此独立，那么上面那个数据集的概率是什么？是每一个样本的乘积，这个就是似然Likelihood：
我们希望这个w，b的参数估计值，就是能获得最大化似然的那个参数。也就是：
加上负号之后，就可以变成最小化的问题。当然，加上一个log并不会影响整个的w,b的估计值。因为
L
(
w
,
b
)
L(w,b)
L(w,b)最大的时候，
l
o
g
(
L
(
w
,
b
)
)
log(L(w,b))
log(L(w,b))也是最大的，log是个单调递增的函数。所以可以得到下面的：
【注意：所有的log其实是以e为底数的自然对数】
log又可以把之前的乘积和，转换成加法。
l
o
g
(
L
(
w
,
b
)
)
=
l
o
g
(
f
(
x
1
)
)
+
l
o
g
(
f
(
x
2
)
)
+
l
o
g
(
1
−
f
(
x
3
)
)
.
.
.
log(L(w,b))=log(f(x^1))+log(f(x^2))+log(1-f(x^3))...
log(L(w,b))=log(f(x1))+log(f(x2))+log(1−f(x3))...
然后，为了更加简化这个算是，我们将
C
1
,
C
2
C_1, C_2
C1,C2数值化，变成1和0，然后每一个样本的真实标签用
y
y
y来表示，所以就可以得到：
l
o
g
(
L
(
w
,
b
)
)
=
∑
i
N
y
l
o
g
(
f
(
x
i
)
)
+
(
1
−
y
)
l
o
g
(
1
−
f
(
x
i
)
)
log(L(w,b))=\sum_i^N{ylog(f(x^i))+(1-y)log(1-f(x^i))}
log(L(w,b))=∑iNylog(f(xi))+(1−y)log(1−f(xi))
【有点像是二值交叉熵，然而其实就是二值交叉熵。。】
- 当y=1，也就是类别是 C 1 C_1 C1的时候，这个是 l o g ( f ( x i ) ) log(f(x^i)) log(f(xi))
- 当y=0，也就是类别是 C 2 C_2 C2的时候，这个是 1 − l o g ( f ( x i ) ) 1-log(f(x^i)) 1−log(f(xi))
所以其实我们得到的损失函数是：
l
o
s
s
=
−
l
o
g
(
L
(
w
,
b
)
)
=
−
∑
i
N
y
l
o
g
(
f
(
x
i
)
)
+
(
1
−
y
)
l
o
g
(
1
−
f
(
x
i
)
)
loss=-log(L(w,b))=-\sum_i^N{ylog(f(x^i))+(1-y)log(1-f(x^i))}
loss=−log(L(w,b))=−∑iNylog(f(xi))+(1−y)log(1−f(xi))
之前说了，要找到让这个loss最小的时候的w和b，那怎么找？
【无情万能的梯度下降】
所以计算
∂
l
o
s
s
∂
w
\frac{\partial loss}{\partial w}
∂w∂loss，然后乘上学习率就好了。这里就不继续推导了，有耐心的可以慢慢推导，反正肯定能推出来的。
这里放个结果把：
−
∂
l
n
L
(
w
,
b
)
∂
w
i
=
∑
n
N
−
(
y
n
−
f
w
,
b
(
x
n
)
)
x
i
n
\frac{-\partial lnL(w,b)}{\partial w_i}=\sum_n^N{-(y^n-f_{w,b}(x^n))x_i^n}
∂wi−∂lnL(w,b)=∑nN−(yn−fw,b(xn))xin
- 其中 w i w_i wi为第i个要估计的参数，第i个特征；
- x i n x^n_i xin是第n个样本的第i个特征的值；
- y n y^n yn是第n个样本的真实类别，0或者1。
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