布林带止盈止损策略改进

布林带止盈止损策略改进

万维钢的《高手》里提到了《算法之美 指导工作与生活的算法》这本书，里面提到了诸如“什么时候开始谈女朋友”、“看房看到什么时候才开始决定买”等择时策略问题，数学家经过严密的推理计算得到了37%这个数字，也就是在给定的时间段内，以37%作为分隔点，前37%的时间作为观察，过了这个时间点就该做决策了。

那么联想到量化策略，我们什么时候止盈止损不也是同样的问题吗？
显然我们不能简单把37%作为止盈止损点，我的想法是把每次开仓后最大利润的37%（或者1-37%）作为止盈点，止损仍然是布林带的中轨。
核心代码如下：

info_dict = {
   'pre_signal': 0, 'open_price': 0, 'profit': 0}

# 计算当前利润
df.at[i, 'profit'] = df.at[i, 'close'] - info_dict['open_price']