基于迭代扩展卡尔曼滤波算法的目标跟踪
迭代扩展卡尔曼滤波是一种常用的非线性滤波算法,尤其适用于目标跟踪领域。在本文中,我们将介绍如何使用迭代扩展卡尔曼滤波算法实现目标滤波跟踪,并提供Matlab代码供读者参考。
- 算法原理
迭代扩展卡尔曼滤波算法(Iterative Extended Kalman Filter,IEKF)是对传统扩展卡尔曼滤波算法(Extended Kalman Filter,EKF)的改进。与EKF只能处理高斯分布的非线性系统不同,IEKF可以处理任意分布的非线性系统。
IEKF的基本思路是将非线性系统线性化,通过迭代优化的方式得到更好的估计结果。具体来说,IEKF需要进行以下步骤:
(1)使用当前估计值进行线性化;
(2)通过测量更新估计值;
(3)重复1和2,直至收敛。
- 目标跟踪实现
基于IEKF实现的目标跟踪主要包括四个步骤:
(1)初始化:确定目标的初始状态(位置、速度等)和测量噪声的协方差矩阵;
(2)预测:根据当前状态和系统模型预测目标的下一个状态,