深度解析：基于C++的马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）算法实现教程

深度解析：基于C++的马尔可夫链蒙特卡洛（MCMC）算法实现教程

马尔可夫链蒙特卡洛（Markov Chain Monte Carlo, MCMC）算法是一种强大的统计工具，广泛应用于贝叶斯统计、机器学习和物理模拟等领域。通过MCMC算法，我们可以有效地进行复杂分布的采样，从而解决传统数值方法难以处理的问题。本文将详细介绍MCMC算法的原理，并通过C++代码实现MCMC算法，涵盖从基础理论到高级应用的各个方面。

MCMC算法概述

马尔可夫链的基本概念

马尔可夫链是一种随机过程，其未来状态仅依赖于当前状态，而与过去状态无关。具体来说，对于一个离散时间的马尔可夫链，其状态转移满足以下条件：

[ P(X_{t+1} = x | X_t = x_t, X_{t-1} = x_{t-1}, …, X_0 = x_0) = P(X_{t+1} = x | X_t = x_t) ]

这个性质被称为马尔可夫性质。马尔可夫链可以用转移矩阵表示，转移矩阵中的每个元素表示从一个状态转移到另一个状态的概率。

蒙特卡洛方法的基本概念

蒙特卡洛方法是一种通过随机抽样来估计数学问题解的数值方法。它