原始因子处理之手写去极值函数

一、去极值

1. 百分位去极值：直接以上下百分位为边界，将边界外数据归为边界上数据，目前行业内一般不使用。
2. 标准化去极值：又称为标准差法。标准差本身可以体现因子的离散程度，是基于因子的平均值 Xmean而定的。在离群值处理过程中，可通过用 Xmean±nσ来衡量因子与平均值的距离。　标准差法处理的逻辑与MAD法类似，首先计算出因子的平均值与标准差，其次确认参数 n（这里选定 n = 3,3个标准差以内概率为99.73%），从而确认因子值的合理范围为 [Xmean−nσ,Xmean nσ]
3. MAD中位数去极值：由于常见的3σ去极值法是基于样本服从正态分布这个假设的，但往往我们发现大部分因子值的分布都并不服从正态分布，厚尾分布的情况较为普遍。因此我们采用更加稳健的MAD（Median Absolute Deviation 绝对中位数法）首先计算因子值的中位数𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑓，并定义绝对中位值为：采取与3σ法等价的方法，我们将大于𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑓 + 3 ∗ 𝑀𝐴𝐷的值或小于𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑓 − 3 ∗ 𝑀𝐴𝐷的值定义为异常值。在对异常值做处理时，需要根据因子的具体情况来决定是直接剔除异常值，还是将异常值设为上下限的数值，常用的方法是后者。 操作步骤：

• Step1.找出所有因子的中位数median
• Step2.计算所有因子与1中的median的差值绝对值的中位数MAD
• Step3.确定边界[median−nMAD,median+nMAD]            

4、相关代码（MAD中位数去极值）

def winsorize_med(data, scale=1, inclusive=True, inf2nan=True, axis=1):
    '''
    参数
    ------------
    data: pd.Series/pd.DataFrame, 待缩尾的序列
    scale: 倍数，默认为 1.0。会将位于 [med - scale * distance, med + scale * distance] 边界之外的值替换为边界值/np.nan
    inclusive bool 是否将位于边界之外的值替换为边界值，默认为 True。 如果为 True，则将边界之外的值替换为边界值，否则则替换为 np.nan
    inf2nan: 是否将 np.inf 和 -np.inf 替换成 np.nan，默认为 True。如果为 True，在缩尾之前会先将 np.inf 和 -np.inf 替换成 np.nan，缩尾的时候不会考虑 np.nan，否则 inf 被认为是在上界之上，-inf 被认为在下界之下
    axis: 在 data 为 pd.DataFrame 时使用，沿哪个方向做标准化，默认为 1。0 为对每列做缩尾，1 为对每行做缩尾

    返回
    ------------
    中位数去极值之后的因子数据
    '''
    if isinstance(data,pd.DataFrame):
        value = data.copy()        
        if axis==1:
            long = value.shape[0]
            for i in range(long):
                s = value.iloc[i,:]
                if inf2nan==True:
                    s[np.isinf(s)]=np.nan
                    med = np.median(s.dropna())
                    distance = np.median(np.abs(s-med).dropna())
                    up = med+scale*distance
                    down = med-scale*distance            
                    if inclusive==True:
                        s[s>up]=up
                        s[s<down]=down
                    else:
                        s[s>up]=np.nan
                        s[s<down]=np.nan            
                else:
                    med = np.median(s.dropna())
                    distance = np.median(np.abs(s-med).dropna())
                    up = med+scale*distance
                    down = med-scale*distance
                    if inclusive==True:
                        s[s>up]=up
                        s[s<down]=down
                    else:
                        s[s>up]=np.nan
                        s[s<down]=np.nan
            return value
        elif axis==0:
            width = value.shape[1]
            for j in range(width):
                s = value.iloc[:,j]
                if inf2nan==True:
                    s[np.isinf(s)]=np.nan
                    med = np.median(s.dropna())
                    distance = np.median(np.abs(s-med).dropna())
                    up = med+scale*distance
                    down = med-scale*distance            
                    if inclusive==True:
                        s[s>up]=up
                        s[s<down]=down
                    else:
                        s[s>up]=np.nan
                        s[s<down]=np.nan                
                else:
                    med = np.median(s.dropna())
                    distance = np.median(np.abs(s-med).dropna())
                    up = med+scale*distance
                    down = med-scale*distance
                    if inclusive==True:
                        s[s>up]=up
                        s[s<down]=down
                    else:
                        s[s>up]=np.nan
                        s[s<down]=np.nan
            return value
        else:
            return('axis值有误')
    elif isinstance(data,pd.Series):
        value = data.copy()
        if inf2nan==True:
            value[np.isinf(value)]=np.nan
            med = np.median(value.dropna())
            distance = np.median(np.abs(value-med).dropna())
            up = med+scale*distance
            down = med-scale*distance            
            if inclusive==True:
                value[value>up]=up
                value[value<down]=down
            else:
                value[value>up]=np.nan
                value[value<down]=np.nan  
            return value
        else:
            med = np.median(value.dropna())
            distance = np.median(np.abs(value-med).dropna())
            up = med+scale*distance
            down = med-scale*distance
            if inclusive==True:
                value[value>up]=up
                value[value<down]=down
            else:
                value[value>up]=np.nan
                value[value<down]=np.nan  
            return value
    else:
        print('不是pd.Series和pd.DataFrame类型')
        return