一、因子选择
二、因子收益
收益相关的同比增长率,我觉得这类因子的滞后期太长了,使用基本面因子做因子挖掘不太合适。但是,财报一发出来,做事件驱动我觉得这是可以的。还有就是使用基本面因子+政策面消息做行业轮动是可以的,再用量价类因子选股,再叠加日内高频。
一、因子选择
二、因子收益
收益相关的同比增长率,我觉得这类因子的滞后期太长了,使用基本面因子做因子挖掘不太合适。但是,财报一发出来,做事件驱动我觉得这是可以的。还有就是使用基本面因子+政策面消息做行业轮动是可以的,再用量价类因子选股,再叠加日内高频。