华泰单因子测试之成长类因子

一、因子选择

二、因子收益

收益相关的同比增长率，我觉得这类因子的滞后期太长了，使用基本面因子做因子挖掘不太合适。但是，财报一发出来，做事件驱动我觉得这是可以的。还有就是使用基本面因子+政策面消息做行业轮动是可以的，再用量价类因子选股，再叠加日内高频。