那风控是什么呢?风控全程风险控制,首先我们先了解风险是什么,根据巴塞尔协议3中主要涉及的风险类型如下:
- 信用风险
- 市场风险
- 操作风险
- 流动风险
在这其中,信用风险是由用户产生的,而根据大数定律,这部分是符合概率的,所以风控主要面对的风险就是信用风险,通过规则、策略、模型来对用户进行筛选,将信用风险降低到一定程度。
信用风险进一步细化为 损失期望/预期损失、极端损失。
1)损失期望/预期损失
通过计算整体授信资产的指标来得出预期的风险损失
Expected Loss =Proability of Default * Exposure at Default * Loss Given Default
- PD:逾期率 => 审批、模型
- EaD:风险敞口=> 模型、政策
- LGD:违约损失率 => 催收、抵押品价值
2)极端损失
因为风险的发⽣为概率发生的且损失不定量的,因此不可预测,通常是通过Var作为单位
进⾏行行预估。Var Value at Rsik,是用于估计在给定的时间段内和给定的置信水平下,预期的最大损失。
通过精心管理可控因素,我们可以将风险降至可接受的水平,而不是试图完全消除风险。毕竟,风险管理的终极目标是实现盈利,而不是避免所有风险。客户群体并非非黑即白,而是存在广泛的多样性。风险控制的艺术在于扩大客户基础,同时确保收益与成本之间的差距持续扩大。这样,我们不仅能够管理风险,还能在不断变化的市场环境中寻求增长和盈利的机会。