拉普拉斯变换
定义
设函数
f
(
t
)
f(t)
f(t)是定义在
[
0
,
+
∞
)
\left[0,+\infty \right )
[0,+∞)上的实值函数,如果对于复参数
s
=
β
+
j
ω
s=\beta + j\omega
s=β+jω,积分
F
(
s
)
=
∫
0
+
∞
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
F(s)=\int_{0}^{+\infty}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t
F(s)=∫0+∞f(t)e−stdt在复平面
s
s
s的某一区域内收敛,则称
F
(
s
)
F(s)
F(s)为
f
(
t
)
f(t)
f(t)的拉普拉斯变换,
记为
F
(
s
)
=
L
[
f
(
t
)
]
;
F(s)=\mathfrak{L}\left[f(t) \right ];
F(s)=L[f(t)];相应地,称
f
(
t
)
f(t)
f(t)为
F
(
s
)
F(s)
F(s)的拉普拉斯逆变换,记为
f
(
t
)
=
L
−
1
[
F
(
s
)
]
f(t)=\mathfrak{L}^{-1}\left[F(s) \right ]
f(t)=L−1[F(s)]
有时也称
f
(
t
)
f(t)
f(t)与
F
(
s
)
F(s)
F(s)分别为像原函数和像函数
拉普拉斯变换存在定理
设函数 f ( t ) f(t) f(t)满足:
- 在 t ≥ 0 t\ge 0 t≥0的任何优先区间上分段连续
- 当 t → + ∞ t \to +\infty t→+∞时, f ( t ) f(t) f(t)具有有限的增长,即存在常数 M > 0 M>0 M>0及 c c c,使得 ∣ f ( t ) ∣ ≤ M e c t ( 0 ≤ t ≤ + ∞ ) \left|f(t) \right| \le M e^{ct}(0\le t \le +\infty) ∣f(t)∣≤Mect(0≤t≤+∞)
其中 c c c称为 f ( t ) f(t) f(t)的增长指数,则像函数 F ( s ) F(s) F(s)在半平面 R e s > c Re\ s >c Re s>c上一定存在,且是解析的。
性质
线性性质
设
α
,
β
\alpha,\beta
α,β为常数,且有
L
[
f
(
t
)
]
=
F
(
s
)
,
L
[
g
(
t
)
]
=
G
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=F(s),\mathfrak{L}\left[g(t) \right ]=G(s)
L[f(t)]=F(s),L[g(t)]=G(s),则有
L
[
α
f
(
t
)
+
β
g
(
t
)
]
=
α
F
(
s
)
+
β
G
(
s
)
\mathfrak{L}\left[\alpha f(t) +\beta g(t)\right ]=\alpha F(s)+\beta G(s)
L[αf(t)+βg(t)]=αF(s)+βG(s)
L
−
1
[
α
F
(
s
)
+
β
G
(
s
)
]
=
α
f
(
t
)
+
β
g
(
t
)
\mathfrak{L}^{-1}\left[\alpha F(s) +\beta G(s)\right ]=\alpha f(t)+\beta g(t)
L−1[αF(s)+βG(s)]=αf(t)+βg(t)
相似性质
设
L
[
f
(
t
)
]
=
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=F(s)
L[f(t)]=F(s),则对于任一常数
α
>
0
\alpha>0
α>0,有
L
[
f
(
a
t
)
]
=
1
a
=
1
a
F
(
s
a
)
\mathfrak{L}\left[f(at) \right ]=\frac{1}{a}=\frac{1}{a}F(\frac{s}{a})
L[f(at)]=a1=a1F(as)
证明:
L
[
f
(
a
t
)
]
=
∫
0
+
∞
f
(
a
t
)
e
−
s
t
d
t
=
1
a
∫
0
+
∞
f
(
u
)
e
−
s
u
a
d
u
=
1
a
∫
0
+
∞
f
(
u
)
e
−
s
a
u
d
u
=
1
a
F
(
s
a
)
\begin{aligned} &\quad \mathfrak{L} \left[f(at) \right ] \\ &=\int_{0}^{+\infty} f(at)e^{-st}\mathrm{d}t \\ &=\frac{1}{a}\int_{0}^{+\infty} f(u) e^{-s\frac{u}{a}}\mathrm{d}u \\ &=\frac{1}{a}\int_{0}^{+\infty} f(u) e^{-\frac{s}{a}u}\mathrm{d}u \\ &=\frac{1}{a} F(\frac{s}{a}) \end{aligned}
L[f(at)]=∫0+∞f(at)e−stdt=a1∫0+∞f(u)e−saudu=a1∫0+∞f(u)e−asudu=a1F(as)
延迟性质
设
L
[
f
(
t
)
]
=
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=F(s)
L[f(t)]=F(s),当
t
<
0
t<0
t<0时,
f
(
t
)
=
0
f(t)=0
f(t)=0则对于任一非负实数
τ
\tau
τ有
L
[
f
(
t
−
τ
)
]
=
e
−
s
τ
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t-\tau) \right ]=e^{-s\tau} F(s)
L[f(t−τ)]=e−sτF(s)
证明:
L
[
f
(
t
−
τ
)
]
=
∫
0
+
∞
f
(
t
−
τ
)
e
−
s
t
d
t
=
∫
0
+
∞
f
(
u
)
e
−
s
(
u
+
τ
)
d
u
=
e
−
s
τ
∫
0
+
∞
f
(
u
)
e
−
s
u
d
u
=
e
−
s
τ
F
(
s
)
\begin{aligned} &\quad \mathfrak{L}\left[f(t-\tau) \right ] \\ &=\int_{0}^{+\infty} f(t-\tau) e^{-st} \mathrm{d}t \\ &=\int_{0}^{+\infty}f(u)e^{-s(u+\tau)} \mathrm{d}u \\ &=e^{-s\tau} \int_{0}^{+\infty}f(u)e^{-su} \mathrm{d}u \\ &=e^{-s\tau} F(s) \end{aligned}
L[f(t−τ)]=∫0+∞f(t−τ)e−stdt=∫0+∞f(u)e−s(u+τ)du=e−sτ∫0+∞f(u)e−sudu=e−sτF(s)
所以其实也等价于
L
[
f
(
t
−
τ
)
u
(
t
−
τ
)
]
=
e
−
s
τ
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t-\tau) u(t-\tau)\right ]=e^{-s\tau} F(s)
L[f(t−τ)u(t−τ)]=e−sτF(s),
u
u
u是单位阶跃函数
L
−
1
[
e
−
s
τ
F
(
s
)
]
=
f
(
t
−
τ
)
u
(
t
−
τ
)
\mathfrak{L}^{-1}\left[e^{-s\tau} F(s) \right ]=f(t-\tau) u(t-\tau)
L−1[e−sτF(s)]=f(t−τ)u(t−τ)
位移性质
设
L
[
f
(
t
)
]
=
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=F(s)
L[f(t)]=F(s),则有
L
[
e
a
t
f
(
t
)
]
=
F
(
s
−
a
)
(
a
∈
C
)
\mathfrak{L}\left[e^{at} f(t)\right ]=F(s-a) (a\in C)
L[eatf(t)]=F(s−a)(a∈C)
证明:
L
[
e
a
t
f
(
t
)
]
=
∫
0
+
∞
e
a
t
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
=
∫
0
+
∞
f
(
t
)
e
−
(
s
−
a
)
t
d
t
=
F
(
s
−
a
)
\begin{aligned} &\quad \mathfrak{L}\left[e^{at}f(t) \right ] \\ &=\int_{0}^{+\infty} e^{at} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t \\ &=\int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-(s-a)t}\mathrm{d}t \\ &=F(s-a) \end{aligned}
L[eatf(t)]=∫0+∞eatf(t)e−stdt=∫0+∞f(t)e−(s−a)tdt=F(s−a)
周期函数的像函数
设
f
(
t
)
f(t)
f(t)是
[
0
,
+
∞
)
\left[0,+\infty \right )
[0,+∞)内以
T
T
T为周期的函数,且
f
(
t
)
f(t)
f(t)在一个周期内逐段光滑,则
L
[
f
(
t
)
]
=
1
1
−
e
−
s
T
∫
0
T
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=\frac{1}{1-e^{-sT}}\int_{0}^{T}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t
L[f(t)]=1−e−sT1∫0Tf(t)e−stdt
证明:
L
[
f
(
t
)
]
=
∫
0
+
∞
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
=
∫
0
T
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
+
∫
T
+
∞
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
=
∫
0
T
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
+
∫
0
+
∞
f
(
u
+
T
)
e
−
s
(
u
+
T
)
d
u
=
∫
0
T
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
+
e
−
s
T
∫
0
+
∞
f
(
u
)
e
−
s
u
d
u
=
∫
0
T
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
+
e
−
s
T
L
[
f
(
t
)
]
=
1
1
−
e
−
s
T
∫
0
T
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
\begin{aligned} &\quad \mathfrak{L}\left[f(t) \right ] \\ &=\int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t \\ &=\int_{0}^{T}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t +\int_{T}^{+\infty}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t \\ &=\int_{0}^{T}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t+\int_{0}^{+\infty}f(u+T)e^{-s(u+T)}\mathrm{d}u \\ &=\int_{0}^{T}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t+e^{-sT}\int_{0}^{+\infty}f(u)e^{-su}\mathrm{d}u \\ &=\int_{0}^{T}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t+e^{-sT}\mathfrak{L}\left[f(t) \right ] \\ &=\frac{1}{1-e^{-sT}}\int_{0}^{T}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t \end{aligned}
L[f(t)]=∫0+∞f(t)e−stdt=∫0Tf(t)e−stdt+∫T+∞f(t)e−stdt=∫0Tf(t)e−stdt+∫0+∞f(u+T)e−s(u+T)du=∫0Tf(t)e−stdt+e−sT∫0+∞f(u)e−sudu=∫0Tf(t)e−stdt+e−sTL[f(t)]=1−e−sT1∫0Tf(t)e−stdt
微分性质
导数的像函数
设
L
[
f
(
t
)
]
=
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=F(s)
L[f(t)]=F(s),则有
L
[
f
(
n
)
(
t
)
]
=
s
n
F
(
s
)
−
s
n
−
1
f
(
0
)
−
s
n
−
2
f
′
(
0
)
−
⋯
−
f
(
n
−
1
)
(
0
)
\mathfrak{L}\left[f^{(n)}(t) \right ]=s^n F(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots -f^{(n-1)}(0)
L[f(n)(t)]=snF(s)−sn−1f(0)−sn−2f′(0)−⋯−f(n−1)(0)
其中
f
(
k
)
(
0
)
=
lim
t
→
0
+
f
(
k
)
(
t
)
f^{(k)}(0)=\lim\limits_{t\to 0^{+}}f^{(k)}(t)
f(k)(0)=t→0+limf(k)(t)
证明:
L
[
f
(
n
)
(
t
)
]
=
∫
0
+
∞
f
(
n
)
(
t
)
e
−
s
t
d
t
=
e
−
s
t
f
(
n
−
1
)
(
t
)
∣
0
+
∞
−
∫
0
+
∞
(
−
s
)
e
−
s
t
f
(
n
−
1
)
(
t
)
d
t
=
0
−
f
(
n
−
1
)
(
0
)
+
s
∫
0
+
∞
e
−
s
t
f
(
n
−
1
)
(
t
)
d
t
=
−
f
(
n
−
1
)
(
0
)
−
s
f
(
n
−
2
)
(
0
)
+
s
2
∫
0
+
∞
e
−
s
t
f
(
n
−
2
)
(
t
)
d
t
=
s
n
F
(
s
)
−
s
n
−
1
f
(
0
)
−
s
n
−
2
f
′
(
0
)
−
⋯
−
f
(
n
−
1
)
(
0
)
\begin{aligned} &\quad \mathfrak{L}\left[f^{(n)}(t) \right ] \\ &=\int_{0}^{+\infty} f^{(n)}(t)e^{-st}\mathrm{d}t \\ &=\left. e^{-st}f^{(n-1)}(t) \right|_{0}^{+\infty}-\int_{0}^{+\infty} (-s)e^{-st} f^{(n-1)}(t)\mathrm{d}t \\ &=0-f^{(n-1)}(0)+s\int_{0}^{+\infty} e^{-st} f^{(n-1)}(t)\mathrm{d}t \\ &=-f^{(n-1)}(0)-sf^{(n-2)}(0)+s^{2}\int_{0}^{+\infty} e^{-st} f^{(n-2)}(t)\mathrm{d}t\\ &=s^n F(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots -f^{(n-1)}(0) \end{aligned}
L[f(n)(t)]=∫0+∞f(n)(t)e−stdt=e−stf(n−1)(t)∣∣∣0+∞−∫0+∞(−s)e−stf(n−1)(t)dt=0−f(n−1)(0)+s∫0+∞e−stf(n−1)(t)dt=−f(n−1)(0)−sf(n−2)(0)+s2∫0+∞e−stf(n−2)(t)dt=snF(s)−sn−1f(0)−sn−2f′(0)−⋯−f(n−1)(0)
像函数的导数
设
L
[
f
(
t
)
]
=
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=F(s)
L[f(t)]=F(s),则有
F
(
n
)
(
s
)
=
(
−
1
)
n
L
[
t
n
f
(
t
)
]
F^{(n)}(s)=(-1)^{n}\mathfrak{L}\left[t^{n}f(t) \right ]
F(n)(s)=(−1)nL[tnf(t)]
证明:
F
′
(
s
)
=
d
d
s
∫
0
+
∞
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
=
∫
0
+
∞
∂
∂
s
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
=
∫
0
+
∞
f
(
t
)
e
−
s
t
(
−
t
)
d
t
=
(
−
1
)
∫
0
+
∞
t
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
F'(s) \\=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st}\mathrm{d}t \\=\int_{0}^{+\infty} \frac{\partial }{\partial s}f(t)e^{-st}\mathrm{d}t \\=\int_{0}^{+\infty}f(t)e^{-st}(-t)\mathrm{d}t \\=(-1)\int_{0}^{+\infty}t f(t)e^{-st}\mathrm{d}t
F′(s)=dsd∫0+∞f(t)e−stdt=∫0+∞∂s∂f(t)e−stdt=∫0+∞f(t)e−st(−t)dt=(−1)∫0+∞tf(t)e−stdt
F
(
n
)
(
s
)
=
(
−
1
)
n
L
[
t
n
f
(
t
)
]
F^{(n)}(s)=(-1)^{n}\mathfrak{L}\left[t^{n}f(t) \right ]
F(n)(s)=(−1)nL[tnf(t)]
积分性质
积分的像函数
设
L
[
f
(
t
)
]
=
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=F(s)
L[f(t)]=F(s),则有
L
[
∫
0
t
∫
0
t
⋯
∫
0
t
f
(
t
)
d
t
]
=
1
s
n
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[\int_{0}^{t} \int_{0}^{t} \cdots \int_{0}^{t}f(t)\mathrm{d}t \right ]=\frac{1}{s^{n}}F(s)
L[∫0t∫0t⋯∫0tf(t)dt]=sn1F(s)
证明:
设
g
(
t
)
=
∫
0
t
f
(
t
)
d
t
,
g
′
(
0
)
=
0
g(t)=\int_{0}^{t}f(t)\mathrm{d}t,g'(0)=0
g(t)=∫0tf(t)dt,g′(0)=0
L
[
g
′
(
t
)
]
=
s
L
[
g
(
t
)
]
−
g
(
0
)
\mathfrak{L}\left[g'(t) \right ]=s\mathfrak{L}\left[g(t) \right ]-g(0)
L[g′(t)]=sL[g(t)]−g(0)
则
L
[
∫
0
t
f
(
t
)
d
t
]
=
1
s
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[\int_{0}^{t}f(t)\mathrm{d}t \right ]=\frac{1}{s}F(s)
L[∫0tf(t)dt]=s1F(s)
L
[
∫
0
t
∫
0
t
⋯
∫
0
t
f
(
t
)
d
t
]
=
1
s
n
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[\int_{0}^{t} \int_{0}^{t} \cdots \int_{0}^{t}f(t)\mathrm{d}t \right ]=\frac{1}{s^{n}}F(s)
L[∫0t∫0t⋯∫0tf(t)dt]=sn1F(s)
像函数的积分
设
L
[
f
(
t
)
]
=
F
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f(t) \right ]=F(s)
L[f(t)]=F(s),则有
∫
s
+
∞
d
s
∫
s
+
∞
d
s
⋯
∫
s
+
∞
F
(
s
)
d
s
=
L
[
f
(
t
)
t
n
]
\int_{s}^{+\infty}\mathrm{d}s \int_{s}^{+\infty}\mathrm{d}s \cdots \int_{s}^{+\infty} F(s)\mathrm{d}s=\mathfrak{L}\left[\frac{f(t)}{t^{n}} \right ]
∫s+∞ds∫s+∞ds⋯∫s+∞F(s)ds=L[tnf(t)]
证明:
∫
s
+
∞
F
(
s
)
d
s
=
∫
s
+
∞
[
∫
0
+
∞
f
(
t
)
e
−
s
t
d
t
]
d
s
=
∫
0
+
∞
f
(
t
)
[
∫
s
+
∞
e
−
s
t
d
s
]
d
t
=
∫
0
+
∞
f
(
t
)
e
−
s
t
−
t
∣
s
+
∞
d
t
=
∫
0
+
∞
f
(
t
)
t
e
−
s
t
d
t
=
L
[
f
(
t
)
t
]
\begin{aligned} &\quad \int_{s}^{+\infty} F(s)\mathrm{d}s \\ &= \int_{s}^{+\infty} \left[\int_{0}^{+\infty} f(t)e^{-st} \mathrm{d}t \right ] \mathrm{d}s \\ &= \int_{0}^{+\infty}f(t) \left[\int_{s}^{+\infty} e^{-st} \mathrm{d}s \right ] \mathrm{d}t \\ &=\int_{0}^{+\infty}f(t)\left. \frac{e^{-st}}{-t}\right|_{s}^{+\infty} \mathrm{d}t \\ &=\int_{0}^{+\infty}\frac{f(t)}{t}e^{-st}\mathrm{d}t \\ &=\mathfrak{L}\left[\frac{f(t)}{t} \right ] \end{aligned}
∫s+∞F(s)ds=∫s+∞[∫0+∞f(t)e−stdt]ds=∫0+∞f(t)[∫s+∞e−stds]dt=∫0+∞f(t)−te−st∣∣∣∣s+∞dt=∫0+∞tf(t)e−stdt=L[tf(t)]
∫
s
+
∞
d
s
∫
s
+
∞
d
s
⋯
∫
s
+
∞
F
(
s
)
d
s
=
L
[
f
(
t
)
t
n
]
\int_{s}^{+\infty}\mathrm{d}s \int_{s}^{+\infty}\mathrm{d}s \cdots \int_{s}^{+\infty} F(s)\mathrm{d}s=\mathfrak{L}\left[\frac{f(t)}{t^{n}} \right ]
∫s+∞ds∫s+∞ds⋯∫s+∞F(s)ds=L[tnf(t)]
卷积与卷积定理
卷积
如果
f
1
(
t
)
,
f
2
(
t
)
f_1(t),f_2(t)
f1(t),f2(t)满足当
t
<
0
t<0
t<0时
,
f
1
(
t
)
=
f
2
(
t
)
=
0
,
,f_1(t)=f_2(t)=0,
,f1(t)=f2(t)=0,则有
f
1
(
t
)
∗
f
2
(
t
)
=
∫
−
∞
+
∞
f
1
(
τ
)
f
2
(
t
−
τ
)
d
τ
=
∫
0
+
∞
f
1
(
τ
)
f
2
(
t
−
τ
)
d
τ
=
∫
0
t
f
1
(
τ
)
f
2
(
t
−
τ
)
d
τ
(
t
≥
0
)
\begin{aligned} &\quad f_1(t)\ast f_2(t) \\ &=\int_{-\infty}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau \\ &= \int_{0}^{+\infty} f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau \\ &= \int_{0}^{t} f_1(\tau)f_2(t-\tau)\mathrm{d}\tau(t\ge 0) \end{aligned}
f1(t)∗f2(t)=∫−∞+∞f1(τ)f2(t−τ)dτ=∫0+∞f1(τ)f2(t−τ)dτ=∫0tf1(τ)f2(t−τ)dτ(t≥0)
依然满足交换律,分配律,结合律
卷积定理
设
L
[
f
1
(
t
)
]
=
F
1
(
s
)
,
L
[
f
2
(
t
)
]
=
F
2
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f_1(t) \right ]=F_1(s),\mathfrak{L}\left[f_2(t) \right ]=F_2(s)
L[f1(t)]=F1(s),L[f2(t)]=F2(s),则有
L
[
f
1
(
t
)
∗
f
2
(
t
)
]
=
F
1
(
s
)
F
2
(
s
)
\mathfrak{L}\left[f_1(t)\ast f_2(t) \right ]=F_1(s)F_2(s)
L[f1(t)∗f2(t)]=F1(s)F2(s)
证明:
L
[
f
1
(
t
)
∗
f
2
(
t
)
]
=
∫
0
+
∞
[
∫
0
t
f
1
(
τ
)
f
2
(
t
−
τ
)
d
τ
]
e
−
s
t
d
t
=
∫
0
+
∞
[
∫
τ
+
∞
f
1
(
τ
)
f
2
(
t
−
τ
)
d
t
]
e
−
s
t
d
τ
=
∫
0
+
∞
f
1
(
τ
)
[
∫
τ
+
∞
f
2
(
t
−
τ
)
e
−
s
t
d
t
]
d
τ
=
∫
0
+
∞
f
1
(
τ
)
[
∫
τ
+
∞
f
2
(
t
−
τ
)
e
−
s
t
d
t
]
d
τ
=
∫
0
+
∞
f
1
(
τ
)
[
∫
τ
+
∞
f
2
(
u
)
e
−
s
(
u
+
τ
)
d
u
]
d
τ
=
∫
0
+
∞
f
1
(
τ
)
e
−
s
τ
d
τ
∫
τ
+
∞
f
2
(
u
)
e
−
s
u
d
u
=
F
1
(
s
)
F
2
(
s
)
\begin{aligned} &\quad \mathfrak{L}\left[f_1(t)\ast f_2(t) \right ] \\ &=\int_{0}^{+\infty}\left[\int_{0}^{t}f_1(\tau)f_2(t-\tau) \mathrm{d}\tau \right ]e^{-st}\mathrm{d}t \\ &=\int_{0}^{+\infty}\left[\int_{\tau}^{+\infty}f_1(\tau)f_2(t-\tau) \mathrm{d}t \right ]e^{-st}\mathrm{d}\tau \\ &=\int_{0}^{+\infty}f_1(\tau)\left[\int_{\tau}^{+\infty}f_2(t-\tau) e^{-st}\mathrm{d}t \right ]\mathrm{d}\tau \\ &=\int_{0}^{+\infty}f_1(\tau)\left[\int_{\tau}^{+\infty}f_2(t-\tau) e^{-st}\mathrm{d}t \right ]\mathrm{d}\tau \\ &=\int_{0}^{+\infty}f_1(\tau)\left[\int_{\tau}^{+\infty}f_2(u) e^{-s(u+\tau)}\mathrm{d}u \right ]\mathrm{d}\tau \\ &=\int_{0}^{+\infty}f_1(\tau)e^{-s\tau}\mathrm{d}\tau \int_{\tau}^{+\infty}f_2(u) e^{-su}\mathrm{d}u \\ &=F_1(s)F_2(s) \end{aligned}
L[f1(t)∗f2(t)]=∫0+∞[∫0tf1(τ)f2(t−τ)dτ]e−stdt=∫0+∞[∫τ+∞f1(τ)f2(t−τ)dt]e−stdτ=∫0+∞f1(τ)[∫τ+∞f2(t−τ)e−stdt]dτ=∫0+∞f1(τ)[∫τ+∞f2(t−τ)e−stdt]dτ=∫0+∞f1(τ)[∫τ+∞f2(u)e−s(u+τ)du]dτ=∫0+∞f1(τ)e−sτdτ∫τ+∞f2(u)e−sudu=F1(s)F2(s)
拉普拉斯逆变换
由拉普拉斯变换与傅立叶变换的关系可知,函数
f
(
t
)
f(t)
f(t)的拉普拉斯变换
F
(
s
)
=
F
(
β
+
j
ω
)
=
F
[
f
(
t
)
u
(
t
)
e
−
β
t
]
F(s)=F(\beta +j\omega)=\mathfrak{F}\left[f(t)u(t)e^{-\beta t} \right ]
F(s)=F(β+jω)=F[f(t)u(t)e−βt]
即
F
(
β
+
j
ω
)
=
∫
−
∞
+
∞
f
(
t
)
u
(
t
)
e
−
β
t
e
−
j
ω
t
d
t
F(\beta + j\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)u(t)e^{-\beta t}e^{-j\omega t}\mathrm{d}t
F(β+jω)=∫−∞+∞f(t)u(t)e−βte−jωtdt
如果
f
(
t
)
u
(
t
)
e
−
β
t
f(t)u(t)e^{-\beta t}
f(t)u(t)e−βt满足傅里叶积分定理的条件,则按傅立叶逆变换
f
(
t
)
u
(
t
)
e
−
β
t
=
1
2
π
∫
−
∞
+
∞
F
(
β
+
j
ω
)
e
j
ω
t
d
ω
f(t)u(t)e^{-\beta t} =\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty} F(\beta +j\omega)e^{j\omega t}\mathrm{d}\omega
f(t)u(t)e−βt=2π1∫−∞+∞F(β+jω)ejωtdω
事实上,这里仅要求
β
\beta
β在
F
(
s
)
F(s)
F(s)的存在域内即可,
所以两边同乘
e
β
t
e^{\beta t}
eβt,并令
s
=
β
+
j
ω
s=\beta +j\omega
s=β+jω
f
(
t
)
u
(
t
)
=
1
2
π
j
∫
β
−
j
∞
β
+
j
∞
F
(
s
)
e
s
t
d
s
f(t)u(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\beta -j\infty}^{\beta+j\infty} F(s)e^{st}\mathrm{d}s
f(t)u(t)=2πj1∫β−j∞β+j∞F(s)estds
因此
f
(
t
)
=
1
2
π
j
∫
β
−
j
∞
β
+
j
∞
F
(
s
)
e
s
t
d
s
(
t
>
0
)
f(t)=\frac{1}{2\pi j}\int_{\beta -j\infty}^{\beta+j\infty} F(s)e^{st}\mathrm{d}s(t>0)
f(t)=2πj1∫β−j∞β+j∞F(s)estds(t>0)
这个被称为反演积分公式,其中右端的积分称为反演公式,其积分路径是
s
s
s平面上的一条直线
R
e
s
=
β
Re\ s=\beta
Re s=β,该直线处于
F
(
s
)
F(s)
F(s)的存在域中。由于
F
(
s
)
F(s)
F(s)存在域内解析,因此在此直线的右边不包含
F
(
s
)
F(s)
F(s)的奇点。并且可以看出来
t
<
0
t<0
t<0时为
0
0
0
计算方式
留数
设
F
(
s
)
F(s)
F(s)除在板平面
R
e
s
≤
c
Re\ s\le c
Re s≤c内有限个孤立奇点
s
1
,
s
2
,
⋯
,
s
n
s_1,s_2,\cdots , s_n
s1,s2,⋯,sn外是解析的,且当
s
→
∞
s\to \infty
s→∞时,
F
(
s
)
→
0
F(s)\to 0
F(s)→0则有
1
2
π
j
∫
β
−
j
∞
β
+
j
∞
F
(
s
)
e
s
t
d
s
=
∑
k
=
1
n
R
e
s
[
F
(
s
)
e
s
t
,
s
k
]
\frac{1}{2\pi j}\int_{\beta -j\infty}^{\beta +j\infty}F(s)e^{st}\mathrm{d}s=\sum_{k=1}^{n}Res\left[F(s)e^{st},s_k \right ]
2πj1∫β−j∞β+j∞F(s)estds=k=1∑nRes[F(s)est,sk]
即
f
(
t
)
=
∑
k
=
1
n
R
e
s
[
F
(
s
)
e
s
t
,
s
k
]
(
t
>
0
)
f(t)=\sum_{k=1}^{n}Res\left[F(s)e^{st},s_k \right ](t>0)
f(t)=k=1∑nRes[F(s)est,sk](t>0)
证明:
曲线
C
=
L
+
C
R
,
L
C=L+C_R,L
C=L+CR,L在平面
R
e
s
>
c
Re\ s>c
Re s>c内,
C
R
C_R
CR是半径为
R
R
R的半圆弧,当
R
R
R充分大时,可使
s
k
(
k
=
1
,
2
,
⋯
,
n
)
s_k(k=1,2,\cdots ,n)
sk(k=1,2,⋯,n)都在
C
C
C内.由于
F
(
s
)
e
s
t
F(s)e^{st}
F(s)est除了孤立奇点
s
k
(
k
=
1
,
2
,
⋯
,
n
)
s_k(k=1,2,\cdots ,n)
sk(k=1,2,⋯,n)外是解析的。
故由留数定理有
∮
C
F
(
s
)
e
s
t
d
s
=
2
π
j
∑
k
=
1
n
R
e
s
[
F
(
s
)
e
s
t
,
s
k
]
1
2
π
j
[
∫
β
−
j
R
β
+
j
R
F
(
s
)
e
s
t
d
s
+
∫
C
R
F
(
s
)
e
s
t
d
s
]
=
∑
k
=
1
n
R
e
s
[
F
(
s
)
e
s
t
,
s
k
]
\begin{aligned} \oint _C F(s)e^{st}\mathrm{d}s&=2\pi j \sum_{k=1}^{n}Res\left[F(s)e^{st},s_k \right ]\\ \frac{1}{2\pi j}\left[\int_{\beta -jR}^{\beta +jR}F(s)e^{st}\mathrm{d}s+\int_{C_R}F(s)e^{st}\mathrm{d}s \right ]&=\sum_{k=1}^{n}Res\left[F(s)e^{st},s_k \right ] \end{aligned}
∮CF(s)estds2πj1[∫β−jRβ+jRF(s)estds+∫CRF(s)estds]=2πjk=1∑nRes[F(s)est,sk]=k=1∑nRes[F(s)est,sk]
由若尔当引理,当t>0时由
lim
R
→
+
∞
∫
C
R
F
(
s
)
e
s
t
d
s
=
0
\lim\limits_{R\to +\infty} \int_{C_R}F(s)e^{st}\mathrm{d}s=0
R→+∞lim∫CRF(s)estds=0
因此
1
2
π
j
∫
β
−
j
∞
β
+
j
∞
F
(
s
)
e
s
t
d
s
=
∑
k
=
1
n
R
e
s
[
F
(
s
)
e
s
t
,
s
k
]
\frac{1}{2\pi j}\int_{\beta -j\infty}^{\beta +j\infty}F(s)e^{st}\mathrm{d}s=\sum_{k=1}^{n}Res\left[F(s)e^{st},s_k \right ]
2πj1∫β−j∞β+j∞F(s)estds=k=1∑nRes[F(s)est,sk]
卷积定理
设
F
(
s
)
=
F
1
(
s
)
F
2
(
s
)
,
L
[
f
1
(
t
)
]
=
F
1
(
s
)
.
L
[
f
2
(
t
)
]
=
F
2
(
s
)
F(s)=F_1(s)F_2(s),\mathfrak{L}\left[f_1(t) \right ]=F_1(s).\mathfrak{L}\left[f_2(t) \right ]=F_2(s)
F(s)=F1(s)F2(s),L[f1(t)]=F1(s).L[f2(t)]=F2(s),
则
f
(
t
)
=
L
−
1
[
F
(
s
)
]
=
f
1
(
t
)
∗
f
2
(
t
)
f(t)=\mathfrak{L}^{-1}\left[F(s) \right ]=f_1(t)\ast f_2(t)
f(t)=L−1[F(s)]=f1(t)∗f2(t)