线性系统时：
X k = A x k − 1 + B u k − 1 + w k − 1 P ( w ) ∼ N ( 0 , Q ) Z k = H k − 1 + v k P ( v ) ∼ N ( 0 , R ) \begin{array}{ll}X_{k}=A x_{k-1}+B u_{k-1}+w_{k-1} & P(w) \sim N(0, Q) \\ Z_{k}=H_{k-1}+v_{k} & P(v) \sim N(0, R)\end{array} Xk=Axk−1+Bu
这篇博客介绍了扩展卡尔曼滤波器在处理非线性系统时的应用。通过线性化非线性系统，利用泰勒级数展开进行近似，确保卡尔曼滤波器依然适用。文章强调了线性化点的选择，特别是平衡点，以及雅可比矩阵在二维非线性系统线性化中的作用。
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