金融风控：vintage、滚动率、迁徙率

一：Vintage

Vintage:本意是和酒相关，在金融里用来形容时间段
Vintage在金融里比较常用的是$M_n$,以逾期时间来关注最后的坏账，以时间的对比来关注首逾率

实际业务中，vintage用来判定用户表现期的选定，辅助决定表现期的长度。根据Vintage图形了解风险不断暴露的风险和速度。

二：滚动率：

是指观察期数据在表现期的数据表现：

观察时点	表现期
观察期

在短期借款中一般不涉及M4+回滚到M0,M1,M2,M3的类型，长期借款坏账和M0,M1,M2,M3之间可能会发生回滚。

滚动率相当于不同时期放款的CorHort分析，对比观察时期每个账龄在一段时间后的变化

三：迁徙率

一般选择在目标时间段内的时间来进行计算，比如按天来计算迁徙率，d1-d2表示前一天还在逾期1天的数据在第2天转化为逾期2天占的比例。
M1-M2表示月M3中从上月M2滚动过来的占上月M2中的比例。
用处：在用户审核中通过观察迁徙率的变化，判断好坏用户分界的最佳时点。
结合分析：用户不同逾期复借后的逾期还款变化，在用户逾期借款后不同逾期时间最后的逾期状态进行对比，找出最佳时点。结合上部分数据对比，判断用户好坏定义的分界点