大数据风控---Vintage在金融信贷领域的运用实践

前言

 vintage这个词源于葡萄酒业，意思是葡萄酒的酿造年份，主要用来分析和管理葡萄酒年份对于酒的品质影响问题研究。在现代金融领域，同理，在比较放贷质量的时候，按账龄（month of book，MOB  ）的长短同步对比，从而了解同一产品不同时期放款的资产质量情况。vintage是用来监控、预测和分析资产质量好坏的重要手段和依据，是风险量化和精细化管理的重要指标。

• 1.vintage

Vintage分析方法能很好的解决时滞性问题，可以理解为从时间横切维度上判断客户群体的好坏或某个月份、季度或者年度的资产质量问题，逆向推到、调整和优化风控政策和策略；其核心思想是对不同时期的授信的资产进行风控跟踪，按照账龄的长短进行同步对比，从而了解不同时期贷款的风险情况，是一个所谓的竖切的概念。而迁徙率模型能够很好的反映贷款整个周期的演变情况，是一个所谓衡切的概念。

上表是对M2用户的Vintage分析（M2表示历史逾期大于60天），行为放款时间，列为到期还款期的表现（M2的表现时间需要3个月，故3月份放款从6月看），比如