时间序列预测 — LSTM实现单变量滚动风电预测(Tensorflow):单变量滚动

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时间序列预测存在的问题

 现有的大量方法没有真正的预测未来值,只是用历史数据做验证

 利用时间序列分解算法存在信息泄露的问题:有人用emd+lstm对时间序列进行预测,是否存在原理上的问题? - 知乎


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1 数据处理

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以下是使用LSTM实现变量时间序列预测的代码示例: ```python import pandas as pd import numpy as np from keras.models import Sequential from keras.layers import LSTM, Dense # 加载数据 data = pd.read_csv('data.csv', usecols=[1]) dataset = data.values dataset = dataset.astype('float32') # 数据归一化 from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1)) dataset = scaler.fit_transform(dataset) # 将数据集分为训练集和测试集 train_size = int(len(dataset) * 0.67) test_size = len(dataset) - train_size train, test = dataset[0:train_size,:], dataset[train_size:len(dataset),:] # 将时间序列数据转换为监督学习问题 def create_dataset(dataset, look_back=1): dataX, dataY = [], [] for i in range(len(dataset)-look_back-1): a = dataset[i:(i+look_back), 0] dataX.append(a) dataY.append(dataset[i + look_back, 0]) return np.array(dataX), np.array(dataY) look_back = 3 trainX, trainY = create_dataset(train, look_back) testX, testY = create_dataset(test, look_back) # 将输入重构成 [样本数, 时间步, 特征] 的格式 trainX = np.reshape(trainX, (trainX.shape[0], trainX.shape[1], 1)) testX = np.reshape(testX, (testX.shape[0], testX.shape[1], 1)) # 创建 LSTM 模型 model = Sequential() model.add(LSTM(4, input_shape=(look_back, 1))) model.add(Dense(1)) model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam') # 训练模型 model.fit(trainX, trainY, epochs=100, batch_size=1, verbose=2) # 在训练集和测试集上进行预测 trainPredict = model.predict(trainX) testPredict = model.predict(testX) # 将预测的数据转换为同一位 trainPredict = scaler.inverse_transform(trainPredict) trainY = scaler.inverse_transform([trainY]) testPredict = scaler.inverse_transform(testPredict) testY = scaler.inverse_transform([testY]) # 计算 RMSE 误差 from sklearn.metrics import mean_squared_error trainScore = np.sqrt(mean_squared_error(trainY[0], trainPredict[:,0])) print('Train Score: %.2f RMSE' % (trainScore)) testScore = np.sqrt(mean_squared_error(testY[0], testPredict[:,0])) print('Test Score: %.2f RMSE' % (testScore)) ``` 在这个示例中,我们首先加载了数据并将其归一化。然后,我们将数据集分为训练集和测试集,并将时间序列数据转换为监督学习问题。接下来,我们通过重构输入来创建LSTM模型,并在训练集上训练模型。最后,我们在训练集和测试集上进行预测,并计算RMSE误差。
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