lstm-单变量-单时间步-pytorch（多时间步采用滚动预测）

1 问题描述

使用lstm做时间序列，输入为每个月份的乘客数量，用过去N个月份的数量，预测未来M个月份的数量。
思路：用1-12个月的数据预测第13个月，然后将第13个月作为输入，用2-13个月的数据预测第14个月的数据。使用pytorch完成，如果有需要，可以联系：https://docs.qq.com/doc/DWEtRempVZ1NSZHdQ

模块导入

import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import torch.nn as nn
import torch
import time
import numpy as np
import random

2 数据处理

2.1 数据导入

导入数据，只使用第1列的数据

path = "AirPassengers.csv"
data = pd.read_csv(path)
data = data.iloc[:, 1]
data.plot()
plt.show()

2.2 划分测试集和训练集

取前120个时间步作为训练集，后面的作为测试集

train_data = data[:120].values
test_data = data[120:].values

2.3 数据归一化

将训练集的数据归一化到0-1，并且保存min和max的值，在后面反归一化使用。

min_data = np.min(train_data)
max_data = np.max(train_data)
train_data_scaler = (train_data - min_data) / (max_data - min_data)

2.4 将一个序列划分为x和y

[1,2,3,4,5,6,7]假设使用前3个值预测第4个值，则生成的序列为：

x	y
1,2,3	4
2,3,4	5
3,4,5	6
4,5,6	7

def get_x_y(data, step=12):
    x_y = []
    for i in range(len(data) - step):
        x_y.append([list(data[i: i + step]), [data[i + step]]])
    return x_y

2.5 生成mini_batch数据

分别返回x和y，x的维度为：[Batch_size,时间步,每个时间步的变量长度1]

def get_mini_batch(data, batch_size):
    for i in range(0, len(data) - batch_size, batch_size):
        samples = data[i:i + batch_size]
        x, y = [], []
        for sample in samples:
            x.append(sample[0])
            y.append(sample[1])
        yield np.expand_dims(np.asarray(x), axis=2), np.expand_dims(np.asarray(y), axis=2)

3 模型和训练

3.1 搭建模型

device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu")
class LSTM(nn.Module):  # 注意Module首字母需要大写
    def __init__(self, hidden_size, num_layers, output_size, batch_size):
        super().__init__()
        self.hidden_size = hidden_size  # 隐含层神经元数目 100
        self.num_layers = num_layers  # 层数 通常设置为2
        self.output_size = output_size  # 48 一次预测下48个时间步
        self.num_directions = 1
        self.input_size = 1
        self.batch_size = batch_size
        # 初始化隐藏层数据
        self.hidden_cell = (
            torch.randn(self.num_directions * self.num_layers, self.batch_size, self.hidden_size).to(device),
            torch.randn(self.num_directions * self.num_layers, self.batch_size, self.hidden_size).to(device))

        self.lstm = nn.LSTM(self.input_size, self.hidden_size, self.num_layers, batch_first=True).to(device)
        self.fc = nn.Linear(self.hidden_size, self.output_size).to(device)
        self.relu = nn.ReLU().to(device)

    def forward(self, input):
        output, _ = self.lstm(torch.FloatTensor(input).to(device), self.hidden_cell)
        pred = self.fc(output)
        pred1 = pred[:,-1,:]
        #pred1 = self.relu(pred)[:, -1, :]
        return pred1

3.2 训练模型

model = LSTM(hidden_size, num_layers, output_size, batch_size).to(device)
loss_function = nn.MSELoss(reduce=True, size_average=True).to(device)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)  # 建立优化器实例
print(model)
epochs = 200
for i in range(epochs):
    start = time.time()
    for seq_batch, label_batch in get_mini_batch(train_x_y, batch_size):
        optimizer.zero_grad()
        y_pred = model(seq_batch)
        loss = loss_function(y_pred, torch.FloatTensor(label_batch[:, :, 0]).to(device))
        loss.backward()  # 调用loss.backward()自动生成梯度，
        optimizer.step()  # 使用optimizer.step()执行优化器，把梯度传播回每个网络
        # 查看模型训练的结果
    print(f'epoch:{i:3} loss:{loss.item():10.8f} time:{time.time() - start:6}')

3.3 预测模型

model.eval()
with torch.no_grad():
    model.hidden_cell = (torch.zeros(1 * num_layers, 1, hidden_size).to(device),
                         torch.zeros(1 * num_layers, 1, hidden_size).to(device))
    # 测试集
    total_test_loss = 0
    test_pred = []
    for i in range(len(test_data)):
        x = train_data_scaler[-time_step:]
        print(x)
        x1 = np.expand_dims(np.expand_dims(x, 1), 0)
        test_y_pred_scalar = model(x1).cpu().squeeze().item()  # 预测的值0-1
        train_data_scaler = np.append(train_data_scaler,test_y_pred_scalar)
        y = test_y_pred_scalar * (max_data - min_data) + min_data
        test_pred.append(y)

    print(test_data)
    print(test_pred)
    plt.plot(list(range(len(test_pred))),test_data,'ro-' )
    plt.plot(list(range(len(test_pred))),test_pred,'bo-' )
    plt.legend(["true","pred"])
    plt.show()

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