L4 Latent Variable Model

Lecture4 Latent Variable Model

在之前我们所介绍的Autoregressive Model和Flow Model中，讨论的都是observable的数据，及一切数据都是可以观测到的。这一讲主要讨论的是latent variable model，即有些变量我们是无法直接观测的。

Latent Variable

首先，我们需要理解什么是latent variable。Lecture中举了一个例子

上图中这几只柯基犬，他们所在的长椅，身后的大树，这些都是我们可以从图中直接观测到的。而图中整体的背景，狗分别对应第几个object，所在的位置坐标，这些不是我们能够直接从图上看出来的，就可以理解为latent variable。

然而对我来说，这个例子还是不够形象，因此我Wikipedia了一下，上面是这样解释的：

Latent variables, as created by factor analytic methods, generally represent “shared” variance, or the degree to which variables “move” together.

把这句话与我们的生成任务结合，其实就好理解了，latent variable可以看作是从一类数据中抽象出来的更加general的信息，或者说是一类数据的pattern、mode。比如上图，如果背景是latent variable之一，图中背景是公园里的树和长椅，那么也就意味着这种有狗狗的图片的背景通常和树、公园、长椅相关。

General Latent Variable Model

LVM的general形式可以用下图表示，$z$表示latent variable，$x$是我们的数据。latent variable服从一个概率分布$p_Z(z)$，这个分布也是我们给定的。

和之前一样，我们要解决的还是以下这几大问题：

• Sample: $x\sim p_{\theta }(x|z)$
• Inference: $p_{\theta }(x)={\sum }_z{p}_Z(z)p_{\theta }(x|z)$
• Train: ${\max }_{\theta }{\sum }_i\log p_{\theta }(x^{(i)})={\max }_{\theta }{\sum }_i\log {\sum }_z{p}_Z(z)p_{\theta }(x^{(i)}|z)$
• Representation: $x\to z$

Variational Auto Encoder

首先，我们来看我们的training objective：
$$\underset{\theta }{\max }\sum _i\log \sum _z{p}_Z(z)p_{\theta }(x^{(i)}|z)$$
很明显的一个问题是$z$的取值，如果$z$的取值比较少，我们假设是三种取值$A,B,C$，并且每一种取值等概率，那么我们就可以直接用Gaussians来fit $p_{\theta }(x|z)$:
$$p_{\theta }(x|z=k)=\frac{1}{(2\pi {)}^{n/2}|{\Sigma }_k{|}^{\frac{1}{2}}}exp(-\frac{1}{2}(x-{\mu }_k{)}^T{\Sigma }_k^{-1}(x-{\mu }_k))$$
那么training objective就变成了mixture of Gaussians：
$$\begin{gathered} \underset{\mu ,\Sigma }{\max }\sum _i\log [\frac{1}{3}\frac{1}{(2\pi {)}^{n/2}|{\Sigma }_A{|}^{\frac{1}{2}}}exp(-\frac{1}{2}(x-{\mu }_A{)}^T{\Sigma }_A^{-1}(x-{\mu }_A))+ \\ \frac{1}{3}\frac{1}{(2\pi {)}^{n/2}|{\Sigma }_B{|}^{\frac{1}{2}}}exp(-\frac{1}{2}(x-{\mu }_B{)}^T{\Sigma }_B^{-1}(x-{\mu }_B))+ \\ \frac{1}{3}\frac{1}{(2\pi {)}^{n/2}|{\Sigma }_C{|}^{\frac{1}{2}}}exp(-\frac{1}{2}(x-{\mu }_C{)}^T{\Sigma }_C^{-1}(x-{\mu }_C))] \end{gathered}$$

上图是一个二维的例子。

那如果$z$的取值非常多，我们没办法一一列举呢？事实上这才是绝大多数情况。一种方法是prior sampling

Prior Sampling

主要思想是既然$z$取值太多，那么我们就sample一些$z$做一个approximation。
$$\sum _i\log \sum _z{p}_Z(z)p_{\theta }(x^{(i)}|z)\simeq \sum _i\log \frac{1}{K}\sum _{k=1}^K{p}_{\theta }(x^{(i)}|z_k^{(i)})z_k^{(i)}\sim p_Z(z)$$
这样做有两个问题：

1. 在有些情况里，sample $z$ from $p_Z(z)$可能比较困难
2. sample出来的$z$与我们的$x$不相关，这种概率非常大

Importance Sampling

来看怎么改进，下面需要一些数学推导，我们先把objective抽象成如下形式：${\mathbb{E}}_{z\sim p_Z(z)}f(z)$
$$\begin{gathered} {\mathbb{E}}_{z\sim p_Z(z)}[f(z)]=\sum _z{p}_Z(z)f(z) \\ =\sum _z\frac{q(z)}{q(z)}{p}_Z(z)f(z) \\ ={\mathbb{E}}_{z\sim q(z)}\frac{p_Z(z)}{q(z)}f(z) \end{gathered}$$
这样一来，我们就把$z$的概率分布从$p_Z(z)$转移到了$q(z)$，于是只要我们让$q(z)$能够满足：

1. sample $z$很容易
2. sample出来的$z$是informative的，与我们的$x$是相关的

那就可以再使用prior sampling的方法去做approximation了。于是问题转变成了怎么选取$q(z)$。我们先不看第一个要求，先考虑第二个，我们希望sample的$z$能够和我们的$x$对应起来，把这句话换个说法，也就是给定$x$，我们希望sample出来的$z$的概率越大越好，那不就是$p_{\theta }(z|x)=\frac{p_{\theta }(x|z)p_Z(z)}{p_{\theta }(x)}$么？

唯一的问题是，我们现在还不确定怎么从这个分布里进行sample。那再换种思路，如果我们令$q(z)$是一个好sample的分布，比如Gaussian，然后让这个$q(z)$和$p_{\theta }(z|x)$越接近越好不就解决了么？如何measure两个分布的差距？自然想到用$KL$ Divergence。
$$\begin{gathered} mi{n}_{q(z)}KL(q(z)||p_{\theta }(z|x)) \\ =mi{n}_{q(z)}{\mathbb{E}}_{z\sim q(z)}\log (\frac{q(z)}{p_{\theta }(z|x)}) \\ =mi{n}_{q(z)}{\mathbb{E}}_{z\sim q(z)}\log (\frac{q(z)}{p_{\theta }(x|z)p_Z(z)/p_{\theta }(x)}) \\ =mi{n}_{q(z)}{\mathbb{E}}_{z\sim q(z)}[\log q(z)-\log p_{\theta }(x|z)-\log p_Z(z)]+\log p_{\theta }(x) \end{gathered}$$

Amortized Inference

考虑到当inference的需求量比较高时，每次我们都需要train一个独立的$q(z)$，效率比较低。于是我们可以也把$q(z)$做一个parameterize，就是用neural network来拟合$q(z)$，于是$q(z)$就变成了$q_{\varphi }(z|x)$。这样做的好处是比较快，但是准确性自然就有所下降。

Variational Lower Bound

我们把上面得到的式子做一个移项就能够得到
$$\log p_{\theta }(x)={\mathbb{E}}_{z\sim q_{\varphi }(z)}[\log p_{\theta }(x|z)+\log p_Z(z)-\log q_{\varphi }(z)]+KL(q_{\varphi }(z|x)||p_{\theta }(x|z))$$
等式右边第一项就叫做Variational Lower Bound（VLB）。我们的目标是maximize likelihood，也就是等式左边，同时minimize 我们构造出的$q_{\varphi }(z)$与$p_{\theta }(x|z)$之间的KL divergence，因此我们的training objective就等价为maximize VLB。