常见概率分布-7-拉普拉斯分布（Laplace distribution）

最新推荐文章于 2024-11-23 11:45:53 发布
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分类专栏： 常见概率分布【公式&代码&解释】 文章标签： 机器学习 神经网络 人工智能 python numpy 概率论
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常见概率分布-7-拉普拉斯分布（Laplace distribution）

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拉普拉斯分布，也称为双指数分布，是一种连续概率分布，由其双尖的概率密度特征所区分。以下是从8个方面对拉普拉斯分布的详细介绍：

一、定义和类型

拉普拉斯分布是用来描述数据的尖峰度比正态分布更高的场景。它的概率密度函数（PDF）公式为：

f ( x ∣ μ , b ) = 1

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拉普拉斯分布
Cloud-Datacenter-Renewable Energy-Big Data-Model
12-04 8542
拉普拉斯分布 Laplace distribution 拉普拉斯分布[1]是一个连续概率分布. 参数为的拉普拉斯分布的概率密度函数为 其中 参数为拉普拉斯分布的位置(Location)参数参数为拉普拉斯分布的尺度(Scale)参数为符号数 拉普拉斯分布具有如下基本的分布特征 拉普拉斯分布的期望为拉普拉斯分布的方差为 参考资料 [1] Kotz,
【概率论】Laplace 分布 / Laplace Distribution
北境の守望者
09-03 3785
PDF 满足以下表达式的概率分布称为 Laplace 分布, Laplace(x;μ,γ)=12γexp(−|x−μ|γ)Laplace(x;μ,γ)=12γexp(−|x−μ|γ)Laplace (x; \mu, \gamma) = \frac 1 {2\gamma}exp\left( - \frac{|x-\mu|}{\gamma} \right), 其中 μμ\mu 是位置参数,...
拉普拉斯分布(Laplace Distribution)
weixin_50232758的博客
04-28 1515
且更适配与曼哈顿距离损失（Manhattan Distance Loss）函数。中，作者使用拉普拉斯分布建模地图元素的点（vertex），因为其。
Laplace distribution (拉普拉斯分布)
Hansry的博客
12-26 2万+
在概率论和统计学中，拉普拉斯是一种连续概率分布。由于它可以看做是俩个不同位置的指数分布背靠背拼在一起，所以它也叫做双指数分布。如果随机变量的概率密度函数分布为：那么他就是拉普拉斯分布。u为位置参数，b>0是尺度参数。与正态分布相比，正态分布是用相对于u平均值的差的平方来表示，而拉普拉斯概率密度用相对于差的绝对值来表示。因此，拉普拉斯的尾部比正态分布更加平坦。用matlab给出拉普拉斯分布的绘图：
机器学习中的数学——常用概率分布（七）： 拉普拉斯分布（Laplace分布）
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冯·诺依曼
10-03 3万+
拉普拉斯分布（Laplace分布）允许我们在任意一点μ\muμ处设置概率质量的峰值： Laplace(x∣μ,γ)=12γe−∣x−μ∣γ\text{Laplace}(x|\mu,\gamma)=\frac{1}{2\gamma}e^{-\frac{|x-\mu|}{\gamma}}Laplace(x∣μ,γ)=2γ1​e−γ∣x−μ∣​ 拉普拉斯分布的期望为μ\muμ，方差为2γ22\gamma^22γ2，偏度为0，峰度为3。拉普拉斯分布的概率密度与正态分布看起来很像，下图为标准拉普拉斯分布（γ=1\ga
[从0开始轨迹预测]：Laplace分布
Bin_Dut的博客
07-05 1083
具有密度函数fx∣μb2b1​e−bx−μ​的分布叫做拉普拉斯分布；μ是位置参数，b是尺度参数。拉普拉斯分布的期望为μ，方差为2b2，偏度为0，峰度为3。拉普拉斯分布的密度函数，可以看作是两个指数分布函数的概率密度“背靠背”拼接在一起。因此又称（事实上拉普拉斯分布与指数分布确实有很密切的关系）
laplacian_distribut​ion:此函数可用于生成拉普拉斯分布的绘制-matlab开发
05-30
拉普拉斯分布是一种在概率论和统计学中广泛使用的连续概率分布，因其具有单峰性和对称性，常被用于数据建模，特别是在信号处理、机器学习和图像分析等领域。在MATLAB中，生成拉普拉斯分布的图像是进行数据分析和可视...
概率论之 拉普拉斯分布
qq_41035283的博客
04-26 3925
概率论之 拉普拉斯分布拉普拉斯分布性质代码 拉普拉斯分布 遵循拉普拉斯分布的随机变量的概率密度函数公式如下： p(x)=12λe−∣x−μ∣λ p(x)=\frac {1}{2\lambda}e^\frac{-|x-\mu|}{\lambda} p(x)=2λ1​eλ−∣x−μ∣​ 形如正态分布，但顶端是一个尖，出现极端值的概率也显著大于正态分布： 性质 拉普拉斯分布的均值为μ\muμ，方差为2λ22\lambda^22λ2，标准差为2λ\sqrt 2\lambda2​λ 图像如下： 代码 import
拉普拉斯分布-简要介绍
wywzb的博客
09-07 2164
拉普拉斯分布-简要介绍
拉普拉斯分布，高斯分布，L1 L2
weixin_34082695的博客
02-05 3438
之前那篇文章里提到，L1其实是加上服从拉普拉斯分布的先验，L2是加上服从高斯分布的先验： http://www.cnblogs.com/charlesblc/p/7977732.html   那么记住拉普拉斯的公式和高斯的公式：   拉普拉斯（Laplace）     高斯（Gaussian）分布  ...
ML 系列： 第 29节 — 连续概率分布 （拉普拉斯分布）
最新发布
gongdiwudu的专栏
11-23 1476
拉普拉斯分布，也称为双指数分布，是一种概率分布，在统计学中经常用于对不对称数据进行建模。它以法国数学家皮埃尔-西蒙·拉普拉斯 （Pierre-Simon Laplace） 的名字命名，他在 19 世纪初首次引入了它。
Laplace分布
ZHANG8023ZHEN的博客
04-19 222
相比高斯分布，高斯分布是L2分布，可以用来表示多维的相关性分布。在做NLL的时候，laplace收敛的更加匀速。laplace分布是一个L1的分布，只能用来描述一维的分布，不能用来表示多维的相关性分布。参考链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/156234503。
用R语言实现：标准拉普拉斯分布(Laplace)具有密度 f(x)=1/2e^|-x| ,x∈R. 使用逆变换法生成一个大小为1000、服从拉普拉斯分布的随机样本.使用本章中给出的一种方法来比较生成样本和目标分布。
10-24
在R语言中，你可以使用`rexp()`函数（它实际上是一个通用的指数分布生成函数）来生成标准拉普拉斯分布的随机样本，因为标准拉普拉斯分布可以看作是指数分布的特殊形式，其平均值是0，尺度参数是1。但是，`rexp()`通常用于生成正指数分布的随机数，所以我们需要稍微调整一下。 首先，我们需要知道拉普拉斯分布实际上是对称的，所以我们可以将`rexp()`生成的正数值加上负数，然后乘以-1来得到对称分布。下面是创建拉普拉斯样本的代码： ```r # 设置所需随机数的数量 n <- 1000 # 创建标准正指数分布的样本，然后转换为拉普拉斯分布 laplace_samples <- -rexp(n) # 拉普拉斯分布的密度函数f(x) density_laplace <- function(x) dnorm(abs(x), mean = 0, sd = 1) # 计算并绘制生成样本的累积分布函数(CDF)，并与理论CDF进行比较 sample_cdf <- ecdf(laplace_samples) theoretical_cdf <- function(x) pnorm(abs(x), mean = 0, sd = 1) plot(sample_cdf, type = "l", xlab = "X", ylab = "CDF", main = "Sample CDF vs Theoretical CDF for Laplace Distribution") lines(theoretical_cdf, col = "red") # 比较两者之间的差异 hist(laplace_samples, prob = TRUE, ylim = c(0, 1), col = "lightgray", border = "white", main = "Laplace Distribution Sample") rug(laplace_samples) ``` 上述代码首先生成了1000个标准正指数分布的随机数，然后将其转换为拉普拉斯分布。接着，我们计算了生成样本的累积分布函数，并通过`ecdf()`函数获得。最后，我们将这个样本的CDF与理论拉普拉斯分布的CDF进行可视化对比，并显示了一个直方图来直观地查看样本数据是否接近理论分布。
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