PCA主成分分析及其数学证明

PCA主成分分析是一种数据降维的方法，它的目的是找到一组新的正交基，使得数据在这组基上的投影能够最大化方差，从而保留数据的主要信息。PCA主成分分析的公式有以下几个：

• 数据矩阵$X$，每一行是一个样本，每一列是一个特征。
• 均值向量$\bar{x}$，每个元素是对应特征的均值，即${\bar{x}}_i=\frac{1}{n}{\sum }_{j=1}^n{x}_{ji}$。
• 去均值化后的数据矩阵$Z$，每个元素是对应特征减去均值，即$z_{ij}=x_{ij}-{\bar{x}}_i$。
• 协方差矩阵$C$，每个元素是对应特征之间的协方差，即$c_{ij}=\frac{1}{n-1}{\sum }_{k=1}^n(z_{ki}{z}_{kj})$。协方差矩阵也可以写成$C=\frac{1}{n-1}{Z}^{T}Z$。
• 特征值${\lambda }_i$和特征向量$v_i$，满足$C{v}_i={\lambda }_i{v}_i$。特征值表示对应特征向量方向上的方差大小，特征向量表示新的正交基方向。
• 主成分$t_i$，是数据在特征向量上的投影，即$t_i=Z{v}_i$。主成分也可以看作是新的特征空间中的坐标。
• 降维后的数据矩阵$Y$，是将数据投影到前$k$个最大特征值对应的特征向量上，即$Y=Z{V}_k$，其中$V_k$是由前$k$个特征向量组成的矩阵。

对于公式的解析，可以参考以下几个方面：

• PCA主成分分析是一种线性变换，它将原始数据从$n$维空间变换到$k$维空间，其中$k<n$。这种变换可以看作是一种旋转和压缩的过程，旋转是为了让新的坐标轴与数据的主要变化方向一致，压缩是为了去除那些方差较小或者不相关的维度。
• PCA主成分分析的目标是最大化数据在新坐标轴上的方差，这样可以保留数据中最重要的信息。这个目标可以通过求解协方差矩阵的特征值和特征向量来实现。协方差矩阵反映了数据各个特征之间的相关性，其对角线上的元素是各个特征自身的方差。协方差矩阵的特征值表示了各个特征向量方向上的方差大小，特征向量表示了新坐标轴的方向。选择最大的$k$个特征值对应的特征向量作为新坐标轴，就可以实现数据降维。
• PCA主成分分析有两种常用的实现方法：基于特征值分解协方差矩阵和基于奇异值分解（SVD）协方差矩阵。基于特征值分解协方差矩阵的方法需要先计算协方差矩阵，然后对其进行特征值分解，得到特征值和特征向量。基于奇异值分解协方差矩阵的方法不需要显式地计算协方差矩阵，而是直接对数据矩阵进行奇异值分解，得到奇异值和奇异向量。两种方法的结果是一致的，但是基于奇异值分解协方差矩阵的方法更加稳定和高效。

好的，我可以给你一个具体的例子来帮助你理解主成分分析的数学推导³ 。

假设我们有以下四个样本，每个样本有两个特征$x_1$和$x_2$：

样本编号	$x_1$	$x_2$
1	1	2
2	3	3
3	4	5
4	6	7

我们可以将这些样本用矩阵表示为：

$$X=\left[\begin{array}{cc}1& 2\\ 3& 3\\ 4& 5\\ 6& 7\end{array}\right]$$

我们的目标是将这些样本从二维降维到一维，即找到一个新的坐标轴$u_1$，使得样本在这个坐标轴上的投影能够最大化方差，从而保留数据的主要信息。我们可以用以下公式表示这个投影：

$$y_i=u_1^T{x}_i$$

其中$y_i$是第$i$个样本的投影值，$u_1$是一个单位向量，$x_i$是第$i$个样本的原始值。

我们可以看到，不同的$u_1$会导致不同的投影方差，我们想要找到一个最优的$u_1$，使得投影方差最大。我们可以用以下公式表示投影方差：

$${\sigma }^2=\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n(y_i-\bar{y}{)}^2$$

其中$\bar{y}$是投影值的均值，即$\bar{y}=\frac{1}{n}{\sum }_{i=1}^n{y}_i$。我们可以对这个公式进行一些变换，得到：

$$\begin{array}{rl}{\sigma }^2& =\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n(y_i-\bar{y}{)}^2\\ & =\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n(y_i-\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{y}_i{)}^2\\ & =\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n(y_i-u_1^T\bar{x}{)}^2\\ & =\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n(u_1^T{x}_i-u_1^T\bar{x}{)}^2\\ & =\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n(u_1^T(x_i-\bar{x}){)}^2\\ & =\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n{u}_1^T(x_i-\bar{x})(x_i-\bar{x}{)}^T{u}_1\\ & =u_1^T(\frac{1}{n}\sum _{i=1}^n(x_i-\bar{x})(x_i-\bar{x}{)}^T)u_1\\ & =u_1^{T}C{u}_1\end{array}$$

其中$\bar{x}$是原始数据的均值向量，即$\bar{x}=\frac{1}{n}{\sum }_{i=1}^n{x}_i$，$C$是原始数据的协方差矩阵，即$C=\frac{1}{n}{\sum }_{i=1}^n(x_i-\bar{x})(x_i-\bar{x}{)}^T$。我们可以对原始数据进行中心化处理，即减去均值向量，得到：

$$Z=X-\left[\begin{array}{c}\bar{x}\\ \bar{x}\\ ⋮\\ \bar{x}\end{array}\right]=\left[\begin{array}{c}{x}_1-\bar{x}\\ x_2-\bar{x}\\ ⋮\\ x_n-\bar{x}\end{array}\right]$$

这样，协方差矩阵可以简化为$C=\frac{1}{n}{Z}^{T}Z$，投影方差可以简化为${\sigma }^2=u_1^T(\frac{1}{n}{Z}^{T}Z)u_1$。我们的优化目标是：

$$\underset{u_1}{\max }{u}_1^T(\frac{1}{n}{Z}^{T}Z)u_1$$

同时，我们还有一个约束条件，就是$u_1$必须是一个单位向量，即$u_1^T{u}_1=1$。这样，我们可以用拉格朗日乘数法来构造一个拉格朗日函数：

$$L(u_1,\lambda )=u_1^T(\frac{1}{n}{Z}^{T}Z)u_1+\lambda (1-u_1^T{u}_1)$$

对这个函数求偏导，得到：

$$\frac{\partial L}{\partial u_1}=2(\frac{1}{n}{Z}^{T}Z)u_1-2\lambda u_1$$

令偏导为零，得到：

$$(\frac{1}{n}{Z}^{T}Z)u_1=\lambda u_1$$

观察上式可以发现，$\lambda$是$(\frac{1}{n}{Z}^{T}Z)$的特征值，$u_1$是对应的特征向量。我们只要求解$(\frac{1}{n}{Z}^{T}Z)$的特征值和特征向量，然后选择最大的特征值对应的特征向量作为$u_1$，就可以实现数据降维。

回到我们的例子中，我们先对原始数据进行中心化处理，得到：

$$Z=\left[\begin{array}{cc}-3& -3\\ -1& -2\\ 0& 0\\ 2& 2\end{array}\right]$$

然后计算协方差矩阵：

$$C=\frac{1}{4}{Z}^{T}Z=\left[\begin{array}{cc}5& 5\\ 5& 5\end{array}\right]$$

然后求解协方差矩阵的特征值和特征向量：

$$\begin{array}{rl}|C-\lambda I|& =0\\ \left|\begin{array}{cc}5-\lambda & 5\\ 5& 5-\lambda \end{array}\right|& =0\\ (5-\lambda {)}^2-25& =0\\ {\lambda }^2-10\lambda & =0\\ \lambda (\lambda -10)& =0\\ \lambda & =0,10\end{array}$$

当$\lambda =10$时，代入协方差矩阵得到：

$$\begin{gathered} (C-10I)u_1=0 \\ \left[\begin{array}{cc}-5& 5\\ 5& -5\end{array}\right]u_1=0 \\ {u}_1=\left[\begin{array}{c}a\\ a\end{array}\right] \end{gathered}$$

由于$u_1$是单位向量，所以$a=\frac{1}{\sqrt{2}}$或$a=-\frac{1}{\sqrt{2}}$。我们可以任意选择一个作为$u_1$，比如：

$$u_1=\left[\begin{array}{c}\frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{2}}\end{array}\right]$$

这样，我们就得到了最优的坐标轴$u_1$，它能够最大化数据的投影方差。我们可以用这个坐标轴来计算每个样本的投影值：

$$\begin{gathered} y_i=u_1^T{x}_i \\ y=\left[\begin{array}{c}{y}_1\\ y_2\\ y_3\\ y_4\end{array}\right]=X{u}_1=\left[\begin{array}{c}3/\sqrt{2}\\ 6/\sqrt{2}\\ 9/\sqrt{2}\\ 13/\sqrt{2}\end{array}\right] \end{gathered}$$