求解离散Raccati方程的和连续Raccati方程的解

一. dlqr迭代法

针对的系统模型在下面第二张图片里面有写的清清楚楚。

代码如下：

        不搞那些奇奇怪怪的说辞，下面代码最容易混的地方就是P的初值选取，目前试验得，只需要保证P正定就能够收敛到正确的结果，和dlqr()得出的结果一致，一模一样。

function [K,P]=DLQR2(A,B,Q,R)
%   P的初始值为Q
Pk = Q;
err = 10e06;
er = 10e-15;
while(err > er)
    P_k_plus_1 =  Q + A'*Pk*A - A'*Pk*B*inv(R+B'*Pk*B)*B'*Pk*A;
    err = norm(P_k_plus_1 - Pk);
    Pk = P_k_plus_1;
end
K = inv(R + B'*Pk*B)*B'*Pk*A;
P = Pk;
end

遗留的疑问点

下图的红框是matlab说明文档的，但是调用dlqr函数时又不需要传N参数，一传就报错？

 二. lqr方程迭代法

大多数论文里面按照这种方法来进行求解。 

 代入K化简后，如果P的下标都相同，那么就有下式成立：

 但是迭代法，还是按照原本的式子来做。

 

代码实现：