两个正态随机向量不相关就意味着这两个随机向量独立?

看到标题,如果你的答案是“”,那么请看官您耐着性子把这篇博文读完,希望在您看完之后,能对这个问题有一个新的认识。

随机向量

我们说随机向量 X = [ X 1 , X 2 , ⋯   , X n ] ′ {\bf X}=[X_1,X_2,\cdots,X_n]^{\prime} X=[X1,X2,,Xn],它其实是一个由n个随机变量组成的列向量。
其中,这个随机向量的每个元素都是一个随机变量,都有一个自己的分布,即所谓边缘分布
而所有元素的联合分布,则称为这个随机向量的分布。

正文


首先考虑一维的情况
如果有一个随机变量 x {\bf x} x
那么对他作线性变换,得到一个新的随机变量 y = a x + b ( a ≠ 0 ) {\bf y}=a{\bf x}+b(a\neq 0) y=ax+b(a=0)
毫无疑问, x {\bf x} x的取值会影响到 y {\bf y} y的取值。即是说 x

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